찾아낸 최고의 백테스트, 그리고 믿지 않은 이유
설정 31,407개 가운데 4시간봉 볼린저 밴드 돌파 + 2% 손절이 수수료와 밀림을 빼고 연 +63%를 냈고, 우리가 가진 모든 검사를 통과했고, 9년 재생에서도 버텼습니다. 그래도 돈을 걸지 않았습니다.
만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.
규칙
4시간봉에서 종가가 볼린저 밴드 상단(30봉, 표준편차 2.5배) 위로 올라가면 사고, 중심선 아래에서 끝나거나 진입가보다 2% 떨어지면 팝니다. 200봉 평균 위에서만 사는 필터를 더하면 연구 전체의 최고 결과(연 +64.3%, 최대 낙폭 −11.3%)가 나오지만, 움직이는 부분이 적은 기본형이 더 믿을 만합니다.
| 4시간봉 BB(30, 2.5σ) 돌파 + 2% 손절 | |
|---|---|
| 연 수익률, 수수료만 | +71.1% |
| 연 수익률, 수수료 + 호가 한 칸 | +63.3% |
| 최대 낙폭, 밀림 포함 | −16.9% |
| 거래 수, 승률 | 675번, 35% |
| 앞 구간 / 뒤 구간 | 연 +67.7% / +58.2% |
| 연도별, 수수료만 | 2024년 +113%, 2025년 +33%, 2026년 10월까지 +56% |
| 돈을 번 코인, 수수료만 | 12개 중 12개, 연 +20~+156% |
| 9년, 2017~2026년 | 수수료만 연 +98.3%, 밀림 포함 +86.0%, 최대 낙폭 −30~−33%, 손실 난 해 2022년 한 번(−15.8%) |
진짜처럼 보인 이유
- 고르는 데 전혀 쓰지 않은 뒤 구간에서도 앞 구간과 거의 같게 벌었습니다.
- 이웃 설정도 거의 비슷했습니다. 20·50봉, 표준편차 2·3배, 손절 1~3% 모두 수수료만 넣고 연 +43~+69%였습니다. 운 좋은 점이라면 혼자 솟아 있었을 것입니다.
- 12종목 모두에서 돈을 벌었고, 같은 코인을 그냥 들고 있으면 연 −13.7%였던 하락기 뒤 구간에서도 벌었습니다.
- 돌파 규칙은 암호화폐에서도 수십 년의 학계 근거가 있습니다. 볼린저 페이지에 모든 설정이 있습니다.
믿지 않은 이유
- 코인을 2026년에 골랐습니다. 12개 모두 고를 때 이미 대형이었고 상장 2년이 넘었습니다. 무너진 코인은 빠져 있고, 우리 생존 편향 시험에서는 비슷한 규칙이 연 +75%에서 +41%로 줄었습니다.
- 31,407개 중 1등입니다. 긴 목록의 맨 위는 구조적으로 운이 섞입니다. 두 구간 시험은 그것을 줄일 뿐 없애지 못합니다.
- 돌파는 밀림이 가장 큰 곳입니다. 거래마다 호가 한 칸을 물렸지만, 돌파는 가격이 뛰고 호가창이 얇아질 때 일어나고, 바로 그때 체결은 한 칸보다 나쁩니다.
- 모형이 실제 계좌보다 단순합니다. 12종목에 같은 금액을 넣고 각자 따로 거래하는 것은 칸 수가 정해지고 종목이 바뀌는 실제 계좌와 다릅니다.
- 한 해가 많은 일을 했습니다. 2024년 한 해만 +113%였습니다.
- 실제로 돌려 본 가장 나은 규칙도 이만큼 좋아 보였습니다. 서버에서 돌린 규칙은 같은 9년 재생에서 연 +88%였고, 첫 2주 실시간에서 3.93%를 잃었습니다. 서버 시험
시험한다면 이렇게
몇 주가 아니라 몇 달 동안 실시간 모의로 돌리고, 모든 실시간 결정을 재생과 봉 단위로 대조하고, 돌파 봉의 실제 체결을 재고, 백테스트의 일부만 기대합니다. 그 전에 자동매매 연구를 멈췄기 때문에 이것은 여전히 백테스트입니다. 모든 볼린저 설정은 탐색기에서 직접 정렬해 볼 수 있습니다.