재생은 연 75%, 생존 편향을 걷어내니 41%
대형 8종목에 돌린 추세 규칙이 2018~2026년 재생에서 연 +75%를 냈습니다. 그러다 2018년에 실제로 어떤 8종목을 골랐을지 물었습니다.
만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.
규칙
추세 앙상블: 일봉과 4시간봉에서 세 가지 추세 상태(RSI 상태, 20/10봉 채널 돌파, 100봉 평균 위)가 투표해, 두 시간틀이 모두 켜지면 사고 하나라도 꺼지면 팝니다. 비트코인이 100일 평균 아래면 쉽니다. 비용 포함.
실수
BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, ADA, XLM, TRX, 즉 2026년의 대형 코인으로 시험했습니다. 2018년에는 어느 코인이 8년 뒤에도 클지 아무도 몰랐습니다. 오늘의 승자를 고르면 재생에 미래 정보를 몰래 넘겨주는 셈입니다.
바로잡기
업비트 289개 마켓의 전체 이력을 받아, 날짜마다 그 시점 거래대금 상위 8종목만 거래하게 했습니다.
그 시점 기준으로 고른 쪽이 정직한 숫자이고, 이것도 여전히 낙관적입니다. 상장 폐지된 코인은 거래소 자료에 없기 때문입니다. 같은 상위 8종목을 매달 갈아타며 그냥 들고 있었다면 누적 58% 손실(연 −9.8%, 최대 낙폭 −91.5%)이었으니, 규칙 성적의 많은 부분은 떨어지는 코인에서 빠져나온 데서 왔습니다.
함께 돌린 검사 두 가지
- 미래 정보 누출: 모든 거래를 한 봉 늦춰도 고정 종목에서 연 +68%였고, 일부러 다음 봉 가격을 새게 하자 연 +291%가 나왔습니다. 그 차이가 숨은 누출이 있을 때의 모습입니다.
- 두 검사를 다 거친 뒤에도 실제 2주 시험은 손실이었습니다(서버 시험).
교훈
종목, 설정값, 필터를 쓸지 말지까지 모든 입력을 그 시점에 고를 수 있었던 방식으로 고르세요. 그리고 재생보다 덜 벌 것이라고 예상하세요.