용어

이 사이트에서 쓰는 용어를 쉬운 말로 풀었습니다.

백테스트(재생)

과거 가격에 매매 규칙을 돌려 어땠을지 보는 것. 일어난 일을 보여 줄 뿐 일어날 일을 보여 주지 않습니다.

모의매매

실시간 가격에 가짜 돈으로 하는 매매. 돈을 걸지 않고 시스템을 시험하지만 체결은 실제와 다를 수 있습니다.

설정

특정 설정값을 가진 지표 규칙 하나. 필터나 청산 규칙을 더한 것도 있습니다. 이 사이트는 31,407개를 시험했습니다.

봉(캔들)과 봉 길이

봉은 정해진 시간 동안의 가격(시가, 고가, 저가, 종가)을 요약한 것입니다. 봉 길이(시간틀)는 그 시간입니다. 1분, 1시간, 4시간.

수수료

거래소가 거래마다 받는 돈. 업비트 원화 마켓은 매수와 매도 모두 금액의 0.05%입니다.

호가 단위(한 칸)

거래소가 허용하는 가장 작은 가격 눈금. 업비트에서 100~1,000원 코인은 1원 단위로 움직입니다.

호가 차이(스프레드)

사려는 쪽의 최고 가격(매수 호가)과 팔려는 쪽의 최저 가격(매도 호가) 사이의 차이. 시장가 주문은 이것을 냅니다.

밀림(슬리피지)

기대한 가격과 실제 체결 가격의 차이. 우리 백테스트는 거래마다 호가 한 칸을 물렸습니다.

왕복

매수 한 번과 그것을 닫는 매도 한 번. 수수료를 두 번, 호가 차이를 적어도 한 번 냅니다.

해수면

이 사이트에서는 비용을 뺀 본전입니다. 그 아래는 물처럼 파란색, 그 위는 땅처럼 초록·갈색으로 그렸습니다.

연 수익률(CAGR)

기간 동안 시작 금액을 마지막 금액으로 만드는 연 복리 성장률.

최대 낙폭

새 고점을 만들기 전, 앞선 고점에서 가장 크게 떨어진 폭.

샤프 지수

평균 수익을 수익의 흔들림으로 나눈 값(연 기준). 높을수록 꾸준합니다. 1 이상이면 괜찮고 2 이상이면 강합니다.

승률

비용을 빼고 돈을 번 거래의 비율. 그것만으로는 수익에 대해 거의 말해 주지 않습니다.

기대값

거래당 평균 결과: 승률 × 평균 이익 − 패율 × 평균 손실 − 비용.

두 구간 시험

통과 기준: 비용을 빼고 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.

앞 구간과 뒤 구간(표본 안·표본 밖)

앞 구간은 선택을 하는 구간, 뒤 구간은 그 선택이 한 번도 보지 않은 자료입니다. 뒤 구간의 결과가 실제 매매에 더 가깝습니다.

워크포워드

지난 자료로만 설정을 고르고 시간을 앞으로 옮겨 가며 반복하는 방법. 어떤 선택도 미래 정보를 쓰지 않습니다.

생존 편향

오늘까지 살아남은 것만으로 시험하는 것. 무너지거나 상장 폐지된 코인이 빠져 백테스트가 실제보다 좋아 보입니다.

미래 정보 누출

그 시점에는 없던 정보를 쓰는 백테스트. 예를 들어 같은 봉의 종가로 계산한 신호로 그 종가에 거래하는 것.

과최적화와 다중 검정

과거에 맞을 때까지 규칙을 다듬거나, 규칙을 너무 많이 시험해 일부가 우연히 좋아 보이는 것. 둘 다 백테스트를 미래보다 좋게 보이게 합니다.

추세 추종

가격이 오르기 시작한 뒤 사고 떨어지기 시작한 뒤 파는 방식. 드물게 이기지만 크게 이깁니다.

역추세(평균 회귀)

떨어진 뒤 반등을 기대하고 사는 방식. 자주 이기지만 손실이 클 수 있습니다.

돌파

가격이 최근 고점이나 밴드를 넘는 것. 움직임의 시작으로 봅니다.

필터

신호가 거래하기 전에 맞아야 하는 추가 조건. 예: 더 긴 차트가 상승 추세일 것.

손절, 추적 손절, 익절

청산 규칙. 정한 만큼 잃으면, 진입 뒤 최고가에서 정한 만큼 떨어지면, 정한 만큼 벌면 팝니다.

호가 튕김

종가가 매수 호가와 매도 호가를 번갈아 찍는 현상. 짧은 봉에서 가격이 되돌림하는 것처럼 보이게 하고, 수수료만 넣은 백테스트를 속입니다.

시장가 주문과 지정가 주문

시장가 주문은 지금 가장 좋은 가격에 바로 체결되고 호가 차이를 냅니다. 지정가 주문은 정한 가격에서 기다리며 체결되지 않을 수 있습니다.