Glosario

Los términos que se usan en este sitio, explicados con palabras sencillas.

Backtest (replay): Aplicar una regla de trading a precios pasados para ver qué habría hecho. Muestra lo que ocurrió, no lo que ocurrirá.
Trading simulado (paper trading): Operar con precios en vivo y dinero ficticio. Prueba el sistema sin arriesgar dinero, pero las ejecuciones pueden diferir de las reales.
Configuración: Una regla de indicador con una configuración concreta, a veces con un filtro o una regla de salida añadidos. En este sitio probamos 31.407 de ellas.
Vela y duración de la vela: Una vela resume los precios durante un tiempo fijo: apertura, máximo, mínimo y cierre. La duración de la vela, o temporalidad, es ese tiempo: 1 minuto, 1 hora, 4 horas.
Comisión: Lo que cobra el exchange por operación. Upbit cobra el 0,05 % del importe en su mercado en wones, tanto en compras como en ventas.
Tick: La variación mínima de precio que permite un exchange. En Upbit, una moneda con un precio de entre 100 y 1000 wones se mueve en pasos de 1 won.
Diferencial (spread): La diferencia entre el mejor precio que ofrecen los compradores (el bid) y el mejor precio que piden los vendedores (el ask). Una orden de mercado lo paga.
Slippage: La diferencia entre el precio que esperabas y el que obtuviste. Nuestros backtests cargan un tick por operación.
Operación completa (compra y venta): Una compra y la venta que la cierra. Paga la comisión dos veces y el diferencial al menos una vez.
Nivel del mar: En este sitio, el punto de equilibrio tras costes. Los resultados por debajo se dibujan en azul, como agua; los que quedan por encima, en verdes y marrones, como tierra.
Rentabilidad anual (CAGR): La tasa de crecimiento anual compuesta que convertiría el valor inicial en el valor final a lo largo del periodo.
Peor caída (drawdown máximo): La mayor caída desde un máximo anterior antes de alcanzar un nuevo máximo. Una caída del 50 % necesita una ganancia del 100 % para recuperarse: calculadora de recuperación de drawdown.
Ratio de Sharpe: La rentabilidad media dividida entre cuánto oscilan las rentabilidades, en escala anual. Un valor más alto indica rentabilidades más estables; por encima de 1 es aceptable y por encima de 2 es sólido.
Porcentaje de aciertos: El porcentaje de operaciones que ganaron dinero tras costes. Por sí solo dice poco sobre el beneficio.
Esperanza matemática (expectativa): El resultado medio por operación: porcentaje de aciertos × ganancia media − porcentaje de pérdidas × pérdida media − costes.
Prueba de dos periodos: Nuestro listón para superar la prueba: al menos +10 % anual tanto en el primer periodo como en el segundo, tras costes, y con un segundo periodo que conserve al menos la mitad del primero.
Primer y segundo periodo (dentro de muestra, fuera de muestra): El primer periodo es donde se toman las decisiones; el segundo son datos que esas decisiones nunca vieron. Los resultados del segundo periodo se acercan más a lo que podría mostrar el trading en vivo.
Validación walk-forward: Elegir configuraciones usando solo datos pasados, avanzar luego en el tiempo y repetir el proceso, de modo que ninguna elección use información del futuro.
Sesgo de supervivencia: Probar solo con lo que todavía existe hoy. Las monedas que se hundieron o fueron retiradas de cotización quedan fuera, lo que hace que los backtests parezcan mejores de lo que fueron.
Sesgo de anticipación (look-ahead): Un backtest que usa información que no estaba disponible en ese momento, como operar al cierre de una vela con una señal calculada a partir de ese mismo cierre.
Sobreajuste (overfitting) y pruebas múltiples: Ajustar una regla hasta que encaje con el pasado, o probar tantas reglas que algunas parezcan buenas por casualidad. Ambas cosas hacen que los backtests parezcan mejores de lo que será el futuro.
Seguimiento de tendencia: Comprar cuando los precios ya han empezado a subir y vender cuando ya han empezado a caer. Gana pocas veces, pero gana a lo grande.
Reversión a la media: Comprar tras una caída con la esperanza de un rebote. Gana a menudo, pero sus pérdidas pueden ser grandes.
Ruptura (breakout): Un precio que sube por encima de un máximo reciente o de una banda, y que se toma como el inicio de un movimiento.
Filtro: Una condición adicional que debe cumplirse para que una señal pueda operar, por ejemplo que un gráfico más largo esté en tendencia alcista.
Stop loss, stop dinámico (trailing stop), take profit: Reglas de salida: vender tras una pérdida fija, tras una caída fija respecto al precio más alto alcanzado desde la entrada, o tras una ganancia fija. ¿Aumentan la rentabilidad? Nuestra prueba con 8810 backtests emparejados.
Rebote bid-ask: Precios de cierre que alternan entre el bid y el ask. En velas cortas hace que los precios parezcan revertirse y engaña a los backtests que solo cuentan la comisión.
Orden de mercado y orden limitada: Una orden de mercado se ejecuta de inmediato al mejor precio disponible y paga el diferencial. Una orden limitada espera a un precio fijado y puede no ejecutarse.