코인 ROC(변화율): 느린 모멘텀만 버텼다
지난 4시간봉 96개(약 16일) 동안 오른 코인을 들고 있는 규칙은 비용을 빼고 중앙값 연 +37.8%였습니다. 4시간봉에서 15개 중 12개가 돈을 벌었고, 1시간봉 이하에서는 하나도 없었으며, 두 구간 시험을 통과한 설정도 없었습니다.
어떻게 작동하나
변화율(ROC)은 최근 n개 봉 동안의 가격 변화율입니다. 모멘텀 규칙은 ROC가 기준 위에 있는 동안 코인을 들고 있습니다. 오르던 것은 한동안 더 오르는 경향이 있다는 생각입니다.
무엇을 시험했나
- ROC 6·12·24·48·96봉, 0%·+0.5%·+1% 위에 있는 동안 보유: 15개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 15개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 0개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 15개 중 12개, 1시간봉 이하는 0개. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC(6) 0% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.1 | −31.8 |
| ROC(6) +0.5% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.9 | −22.0 |
| ROC(6) +1% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −97.8 | −90.3 | −13.7 |
| ROC(12) 0% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −90.4 | +3.5 |
| ROC(12) +0.5% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.2 | −88.7 | +7.4 |
| ROC(12) +1% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −97.1 | −81.8 | +7.3 |
| ROC(24) 0% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.4 | −77.5 | +17.3 |
| ROC(24) +0.5% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.8 | −75.3 | +17.5 |
| ROC(24) +1% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −93.0 | −71.4 | +21.1 |
| ROC(48) 0% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −90.9 | −53.4 | +18.0 |
| ROC(48) +0.5% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −90.3 | −50.3 | +17.6 |
| ROC(48) +1% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.7 | −87.4 | −45.2 | +20.0 |
| ROC(96) 0% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.8 | −75.2 | −33.8 | +37.4 |
| ROC(96) +0.5% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.5 | −72.8 | −32.0 | +37.8 |
| ROC(96) +1% 위 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −96.4 | −69.5 | −30.1 | +39.0 |
알게 된 것
- 되돌아보는 기간이 길수록 나았습니다. 4시간봉에서 ROC 6봉은 중앙값 연 −22.0%, 96봉은 +37.8%였습니다.
- 최고 설정도 뒤 구간에서 무너졌습니다. ROC(96) +1% 위은 앞 구간 연 +75.8%, 뒤 구간 +5.5%였습니다.
- 짧은 기간은 쉬지 않고 거래합니다. 1분봉 ROC(6) 0% 위 규칙은 6개월 동안 8종목에서 236,585번 거래하고 전부 잃었습니다.
- 비트코인 연구도 같은 쪽을 가리킵니다. 12주 안팎의 느린 모멘텀 신호가 잡음에 과민한 빠른 신호보다 나았습니다(Kang·Ryu, 2026).
자주 묻는 질문
코인에서 모멘텀 매매가 통하나요?
이 백테스트에서는 느린 모멘텀이 통했습니다. 4시간봉에서 24~96봉 기간은 모두 비용을 빼고 돈을 벌었습니다. 짧은 봉의 빠른 모멘텀은 어디서나 손실이었습니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분