RSI sur crypto : acheter la force a fait mieux qu'acheter la survente
Acheter quand le RSI était fort a rapporté avec les 36 paramétrages sur les bougies de 4 heures, avec une médiane de +40,4 % par an après coûts. Acheter quand il était survendu, l'usage classique, a gagné 59 % des trades et affichait pourtant une médiane de −6,3 %.
Fonctionnement
L'indice de force relative (RSI, Relative Strength Index) compare l'ampleur des gains récents à celle des pertes récentes sur une échelle de 0 à 100, lissée sur n bougies (14 par défaut). Au-dessus de 70, on parle de suracheté ; au-dessous de 30, de survendu.
On peut le trader de deux manières opposées. La méthode classique achète les niveaux de survente et vend lorsque le RSI se redresse, en pariant sur un rebond. Les suiveurs de tendance font l'inverse : ils achètent quand le RSI passe au-dessus d'un niveau élevé et vendent quand le momentum s'essouffle.
Ce que nous avons testé
- Acheter la force : RSI sur 7, 14 ou 21 bougies ; acheter au-dessus de 55, 60, 65 ou 70 ; vendre sous 40, 45 ou 50 : 36 paramétrages.
- Acheter la survente : RSI sur 7, 14 ou 21 bougies ; acheter sous 20, 25, 30 ou 35 ; vendre au-dessus de 50, 55, 60 ou 70 : 48 paramétrages.
Chaque paramétrage a été testé sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens (KRW) d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achat au comptant uniquement, avec le même montant investi dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade supporte les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 84 paramétrages à indicateur unique, et 6 241 combinaisons supplémentaires où les meilleurs d'entre eux ont reçu un filtre ou une règle de sortie. Méthode complète.
Résultats par paramétrage et par durée de bougie
Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.
Rendement annuel après coûts, %
Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.
RSI : momentum (acheter la force)
Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 36 sur 36 sur les bougies de 4 heures, 14 sur 36 sur les bougies de 1 heure, 5 sur 36 sur les bougies de 30 minutes, 2 sur 36 sur les bougies de 15 minutes, et aucun sur les bougies de 10 minutes ou moins. Ont réussi le test sur deux périodes : 3 sur les bougies de 30 minutes, 7 sur les bougies de 1 heure, 9 sur les bougies de 4 heures.
| Top 16 sur 36, bougies de 4 heures | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
Les 36 paramétrages
| Paramétrage | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,8 | −70,0 | +14,2 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,6 | −80,0 | +6,7 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,3 | +0,7 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,1 | −56,9 | +26,0 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −93,1 | −65,0 | +24,6 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,2 | −74,1 | +20,9 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,7 | −78,4 | −40,4 | +29,6 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,0 | −85,0 | −47,9 | +30,1 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,8 | −55,3 | +28,4 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −91,1 | −63,4 | −25,2 | +40,8 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −93,0 | −70,5 | −32,2 | +38,9 |
| RSI(7) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −94,6 | −75,9 | −35,4 | +38,0 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 40 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,9 | −87,4 | −59,9 | −24,1 | +37,5 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −89,2 | −55,9 | +33,4 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 40 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −93,3 | −74,8 | −39,0 | −7,8 | +40,0 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 40 | −99,8 | −92,2 | −84,4 | −58,9 | −29,0 | −2,5 | +15,1 | +41,3 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 40 | −100,0 | −99,0 | −97,4 | −85,5 | −62,2 | −28,3 | +3,6 | +28,0 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 40 | −100,0 | −95,4 | −92,1 | −70,0 | −37,8 | −9,5 | +15,8 | +34,9 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 60, vendre sous 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 40 | −98,9 | −84,1 | −76,1 | −43,6 | −18,4 | +8,3 | +29,6 | +37,9 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 40 | −89,6 | −59,7 | −40,1 | −2,5 | +4,7 | +24,1 | +37,1 | +35,1 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(21) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
RSI : retour à la moyenne (acheter la survente)
Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 18 sur 48 sur les bougies de 4 heures, 15 sur 48 sur les bougies de 1 heure, 15 sur 48 sur les bougies de 30 minutes, 15 sur 48 sur les bougies de 15 minutes, 11 sur 48 sur les bougies de 3 minutes, 4 sur 48 sur les bougies de 1 minute, et aucun sur les bougies de 10 et de 5 minutes. Ont réussi le test sur deux périodes : 2 sur les bougies de 3 minutes.
| Top 16 sur 48, bougies de 4 heures | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(21) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(21) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(21) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(14) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(14) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
Les 48 paramétrages
| Paramétrage | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 50 | −100,0 | −96,2 | −86,7 | −64,1 | −32,7 | −19,1 | −10,2 | −6,2 |
| RSI(7) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 55 | −100,0 | −95,1 | −84,9 | −60,3 | −28,6 | −16,7 | −17,2 | −8,7 |
| RSI(7) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 60 | −100,0 | −94,0 | −83,4 | −56,7 | −26,2 | −13,8 | −18,0 | −8,2 |
| RSI(7) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 70 | −100,0 | −89,7 | −77,5 | −57,4 | −25,4 | −22,4 | −18,7 | −7,9 |
| RSI(7) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 50 | −100,0 | −99,9 | −98,3 | −87,1 | −59,5 | −35,7 | −20,7 | −20,2 |
| RSI(7) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 55 | −100,0 | −99,7 | −97,5 | −83,3 | −54,5 | −33,9 | −24,5 | −22,4 |
| RSI(7) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 60 | −100,0 | −99,5 | −96,5 | −79,6 | −52,0 | −30,6 | −25,1 | −22,9 |
| RSI(7) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 70 | −100,0 | −97,7 | −92,5 | −74,7 | −47,3 | −34,6 | −23,9 | −22,3 |
| RSI(7) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 50 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,2 | −81,5 | −55,7 | −32,9 | −30,5 |
| RSI(7) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 55 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,1 | −75,8 | −52,4 | −35,2 | −33,3 |
| RSI(7) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 60 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −92,4 | −70,4 | −46,1 | −34,9 | −32,6 |
| RSI(7) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 70 | −100,0 | −99,6 | −97,2 | −84,0 | −59,0 | −44,7 | −28,6 | −31,3 |
| RSI(7) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −94,7 | −75,3 | −47,7 | −36,1 |
| RSI(7) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 55 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −90,3 | −69,0 | −45,5 | −38,7 |
| RSI(7) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 60 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −84,4 | −62,4 | −42,1 | −38,7 |
| RSI(7) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 70 | −100,0 | −99,9 | −98,9 | −90,4 | −65,7 | −50,5 | −34,2 | −37,1 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(14) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(14) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(14) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 70 | −70,3 | +2,8 | −33,1 | −34,0 | −4,0 | −7,2 | −5,9 | −6,4 |
| RSI(14) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 50 | −99,8 | −79,6 | −70,1 | −43,6 | −20,0 | −10,1 | −13,2 | −3,6 |
| RSI(14) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 55 | −99,4 | −76,6 | −64,4 | −42,0 | −14,7 | −13,8 | −12,7 | −5,3 |
| RSI(14) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 60 | −98,6 | −70,2 | −61,4 | −42,2 | −15,4 | −14,7 | −14,6 | −6,2 |
| RSI(14) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 70 | −84,7 | −5,8 | −52,7 | −42,7 | −17,9 | −20,0 | −17,0 | −13,4 |
| RSI(14) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 50 | −100,0 | −98,2 | −93,9 | −75,2 | −46,4 | −30,3 | −24,5 | −21,5 |
| RSI(14) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 55 | −100,0 | −95,7 | −89,3 | −70,4 | −42,1 | −30,5 | −23,3 | −22,8 |
| RSI(14) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 60 | −100,0 | −91,7 | −84,1 | −67,0 | −39,4 | −30,8 | −27,6 | −21,1 |
| RSI(14) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 70 | −94,5 | −28,3 | −61,3 | −56,7 | −28,5 | −22,5 | −25,5 | −20,1 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(21) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(21) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(21) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21) : acheter sous 25, vendre au-dessus de 70 | +17,2 | +6,7 | −21,8 | −26,2 | +11,4 | +6,7 | +0,4 | +1,1 |
| RSI(21) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(21) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 60 | −69,8 | −11,1 | −25,6 | −22,3 | −1,9 | +0,3 | −2,1 | +0,9 |
| RSI(21) : acheter sous 30, vendre au-dessus de 70 | +7,8 | +1,3 | −31,5 | −38,9 | −5,7 | −6,5 | −9,4 | −12,4 |
| RSI(21) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 50 | −98,8 | −69,1 | −62,7 | −40,6 | −12,5 | −17,6 | −11,3 | −6,3 |
| RSI(21) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 55 | −96,8 | −57,9 | −57,9 | −39,6 | −14,2 | −12,3 | −13,9 | −6,3 |
| RSI(21) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 60 | −92,1 | −34,9 | −53,9 | −40,8 | −20,1 | −18,9 | −14,8 | −11,2 |
| RSI(21) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 70 | +19,4 | +41,3 | −46,7 | −45,8 | −15,5 | −22,0 | −17,9 | −14,6 |
Ajout de filtres et de règles de sortie
Pour chaque durée de bougie, les paramétrages aux meilleurs résultats de la première période ont été combinés avec jusqu'à deux filtres (tendance sur un graphique plus long, ADX, volume, plage de RSI, tendance du Bitcoin (BTC)) ou avec un filtre et une règle de sortie (stop-loss, stop suiveur (trailing stop), take-profit, limite de durée). Les combinaisons n'ont été construites que lorsque cet indicateur figurait parmi les meilleurs de la première période.
RSI : momentum (acheter la force)
| Bougies | Combinaisons ayant effectué des trades | Ont réussi le test | Meilleure ayant réussi | Rendement annuel | Pire baisse | Seconde période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 579 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +2,9 % par an | |||
| 10 min | 579 | 1 | RSI(21) : acheter au-dessus de 65, vendre sous 40 + graphique 4 h au-dessus de l'EMA 200 + RSI(14) sous 70 | +10,5 % | −17,8 % | +10,1 % |
| 15 min | 579 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +14,9 % par an | |||
| 30 min | 579 | 191 | RSI(21) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 40 + graphique 4 h au-dessus de l'EMA 50 + volume au-dessus de sa moyenne sur 20 bougies | +33,0 % | −20,4 % | +24,9 % |
| 1 h | 579 | 282 | RSI(21) : acheter au-dessus de 70, vendre sous 40 + graphique 4 h au-dessus de l'EMA 200 + volume au-dessus de sa moyenne sur 20 bougies | +44,3 % | −16,5 % | +34,2 % |
| 4 h | 519 | 208 | RSI(21) : acheter au-dessus de 55, vendre sous 50 + clôture au-dessus de l'EMA 200 + volume au-dessus de 1,5× sa moyenne sur 20 bougies | +60,2 % | −19,6 % | +40,9 % |
RSI : retour à la moyenne (acheter la survente)
| Bougies | Combinaisons ayant effectué des trades | Ont réussi le test | Meilleure ayant réussi | Rendement annuel | Pire baisse | Seconde période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 min | 76 | 6 | RSI(21) : acheter sous 35, vendre au-dessus de 70 + graphique 15 min au-dessus de l'EMA 200 | +50,2 % | −10,6 % | +76,7 % |
| 3 min | 417 | 22 | RSI(14) : acheter sous 20, vendre au-dessus de 70 + ADX(14) au-dessus de 20 + volume au-dessus de sa moyenne sur 20 bougies | +17,8 % | −4,9 % | +15,7 % |
| 5 min | 402 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +0,8 % par an | |||
| 10 min | 478 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +1,2 % par an | |||
| 15 min | 385 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +16,9 % par an | |||
| 30 min | 369 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +17,9 % par an | |||
| 1 h | 381 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +17,7 % par an | |||
| 4 h | 319 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +24,4 % par an | |||
Ce que nous avons appris
- Acheter la force a fonctionné sur les bougies de 4 heures (les 36 paramétrages au-dessus du niveau de la mer, 9 ayant réussi le test sur deux périodes) et en partie sur les bougies de 1 heure (7 ont réussi). Le meilleur paramétrage isolé était RSI(21), achat au-dessus de 60, vente sous 50 : +53,5 % par an, pire baisse −24,5 %.
- Un RSI plus lent faisait mieux. Sur les bougies de 1 heure, acheter la force avec un RSI sur 21 bougies donnait une médiane de +16,0 % par an ; avec un RSI sur 7 bougies, −56,1 %.
- Acheter la survente gagnait souvent mais rapportait peu. Sur les bougies de 4 heures, le seuil le plus bas était le meilleur : acheter sous 20 donnait une médiane de +6,5 %, acheter sous 35 une médiane de −21,3 %.
- Acheter la survente semblait bien fonctionner sur les bougies de 3 minutes, où 2 paramétrages ont réussi le test. Mais d'avril à octobre 2026 était une période haussière pendant laquelle le simple fait de détenir les cryptomonnaies rapportait +154 % par an : une règle qui achète les replis avait donc le vent en poupe.
- Avec des filtres, le RSI en momentum était la règle la plus robuste sur les bougies de 30 minutes et de 1 heure : 191 et 282 combinaisons ont réussi le test. Sur les bougies de 1 heure, la meilleure combinaison était RSI(21), achat au-dessus de 70, vente sous 40 + graphique 4 h au-dessus de l'EMA 200 + volume au-dessus de sa moyenne sur 20 bougies : +44,3 % par an, pire baisse −16,5 %.
- Cela concorde avec une étude de 2023 portant sur dix cryptomonnaies, où le trading de retournement RSI 30/70 a fait moins bien que le simple fait d'acheter et de conserver (buy-and-hold), tandis que le RSI utilisé comme confirmation de tendance au-dessus de 50 l'a battu (Zatwarnicki et al., Sensors).
Questions
Quels sont les meilleurs paramétrages du RSI pour les cryptomonnaies ?
Dans nos tests sur les bougies de 4 heures : un RSI sur 14 ou 21 bougies, avec achat au-dessus de 60 à 65 et vente sous 50. Le RSI(21) 60/50 a rapporté +53,5 % par an après coûts et le RSI(14) 65/50 +53,2 %. Les paramétrages voisins ont fait presque aussi bien, ce qui compte davantage que le meilleur chiffre isolé.
Acheter quand le RSI passe sous 30 fonctionne-t-il sur les cryptomonnaies ?
Rarement, après coûts. Sur les bougies de 4 heures, acheter sous 30 donnait une médiane de −9,3 % par an. La règle gagne souvent, car les petits rebonds sont fréquents, mais les trades qui continuent de baisser perdent beaucoup.
Quelle unité de temps est la meilleure pour le RSI ?
Les bougies de 4 heures, puis les bougies de 1 heure avec un RSI lent, sur 21 bougies. Sur les bougies de 15 minutes ou moins, presque tous les paramétrages de momentum ont perdu de l'argent après coûts.
Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min
Recherches associées
- Taux de réussite et espérance de gain : pourquoi les indicateurs qui gagnent le plus souvent perdent de l'argent
- 34 règles d'indicateurs sur des graphiques horaires : toutes ont perdu