코인 RSI: 과매도 매수보다 강세 매수가 이겼다
RSI가 강할 때 사는 규칙은 4시간봉에서 설정 36개 모두 돈을 벌었고, 중앙값은 비용을 빼고 연 +40.4%였습니다. 교과서대로 과매도에서 사는 규칙은 거래의 59%를 이기고도 중앙값이 연 −6.3%였습니다.
어떻게 작동하나
상대강도지수(RSI)는 최근 상승폭과 하락폭을 0~100 사이 값으로 비교하며, n개 봉(기본 14)으로 평활합니다. 70 위를 과매수, 30 아래를 과매도라고 부릅니다.
정반대 두 가지로 쓸 수 있습니다. 교과서 방식은 과매도에서 사고 RSI가 회복되면 팔아 반등에 겁니다. 추세 추종은 반대로 RSI가 높은 수준을 넘으면 사고 기세가 꺾이면 팝니다.
무엇을 시험했나
- 강세 매수: RSI 7·14·21봉, 55·60·65·70 위에서 매수, 40·45·50 아래에서 매도: 36개.
- 과매도 매수: RSI 7·14·21봉, 20·25·30·35 아래에서 매수, 50·55·60·70 위에서 매도: 48개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 84개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 6,241개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
RSI 추세(강세 매수)
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 36개 중 36개, 1시간봉 36개 중 14개, 30분봉 36개 중 5개, 15분봉 36개 중 2개, 10분봉 이하는 0개. 두 구간 시험 통과: 30분봉 3개, 1시간봉 7개, 4시간봉 9개.
| 4시간봉 상위 16개 / 전체 36개 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) 60 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −99.7 | −98.5 | −89.6 | −68.5 | −29.5 | +6.2 | +53.5 |
| RSI(14) 65 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −99.6 | −98.7 | −90.3 | −73.7 | −36.9 | −0.6 | +53.2 |
| RSI(14) 65 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −99.3 | −97.7 | −87.9 | −64.4 | −27.5 | −0.1 | +52.9 |
| RSI(21) 60 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −99.0 | −96.5 | −81.7 | −52.2 | −20.7 | +9.3 | +52.2 |
| RSI(21) 65 위 매수, 45 아래 매도 | −99.5 | −87.8 | −81.5 | −52.6 | −22.4 | +2.5 | +27.3 | +51.0 |
| RSI(21) 55 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −94.3 | −71.1 | −25.9 | +50.0 |
| RSI(14) 60 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.1 | −85.1 | −53.5 | −15.6 | +48.5 |
| RSI(21) 65 위 매수, 50 아래 매도 | −99.7 | −90.6 | −85.2 | −61.7 | −39.2 | −0.1 | +16.1 | +47.6 |
| RSI(14) 60 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.8 | −91.9 | −65.1 | −26.5 | +46.8 |
| RSI(21) 70 위 매수, 45 아래 매도 | −91.4 | −63.5 | −44.6 | −12.1 | +5.0 | +16.8 | +35.7 | +46.8 |
| RSI(14) 70 위 매수, 45 아래 매도 | −99.9 | −92.7 | −87.0 | −66.2 | −39.9 | −2.5 | +7.6 | +46.2 |
| RSI(14) 70 위 매수, 50 아래 매도 | −99.9 | −93.5 | −89.0 | −68.7 | −49.2 | −10.9 | +6.0 | +45.5 |
| RSI(21) 55 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.9 | −81.0 | −47.9 | −9.0 | +45.4 |
| RSI(14) 65 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −98.7 | −96.1 | −81.4 | −53.3 | −21.0 | +3.2 | +45.3 |
| RSI(14) 55 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −95.8 | −75.6 | −38.0 | +42.4 |
| RSI(21) 70 위 매수, 50 아래 매도 | −91.7 | −64.7 | −51.4 | −24.1 | −12.2 | +18.4 | +24.8 | +42.4 |
설정 36개 전부 보기
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) 55 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −93.8 | −70.0 | +14.2 |
| RSI(7) 55 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.6 | −80.0 | +6.7 |
| RSI(7) 55 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −88.3 | +0.7 |
| RSI(7) 60 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −88.1 | −56.9 | +26.0 |
| RSI(7) 60 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −93.1 | −65.0 | +24.6 |
| RSI(7) 60 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.2 | −74.1 | +20.9 |
| RSI(7) 65 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −96.7 | −78.4 | −40.4 | +29.6 |
| RSI(7) 65 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.0 | −85.0 | −47.9 | +30.1 |
| RSI(7) 65 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −88.8 | −55.3 | +28.4 |
| RSI(7) 70 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.4 | −91.1 | −63.4 | −25.2 | +40.8 |
| RSI(7) 70 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −93.0 | −70.5 | −32.2 | +38.9 |
| RSI(7) 70 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −94.6 | −75.9 | −35.4 | +38.0 |
| RSI(14) 55 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.9 | −87.4 | −59.9 | −24.1 | +37.5 |
| RSI(14) 55 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −95.8 | −75.6 | −38.0 | +42.4 |
| RSI(14) 55 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −89.2 | −55.9 | +33.4 |
| RSI(14) 60 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −93.3 | −74.8 | −39.0 | −7.8 | +40.0 |
| RSI(14) 60 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.1 | −85.1 | −53.5 | −15.6 | +48.5 |
| RSI(14) 60 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.8 | −91.9 | −65.1 | −26.5 | +46.8 |
| RSI(14) 65 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −98.7 | −96.1 | −81.4 | −53.3 | −21.0 | +3.2 | +45.3 |
| RSI(14) 65 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −99.3 | −97.7 | −87.9 | −64.4 | −27.5 | −0.1 | +52.9 |
| RSI(14) 65 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −99.6 | −98.7 | −90.3 | −73.7 | −36.9 | −0.6 | +53.2 |
| RSI(14) 70 위 매수, 40 아래 매도 | −99.8 | −92.2 | −84.4 | −58.9 | −29.0 | −2.5 | +15.1 | +41.3 |
| RSI(14) 70 위 매수, 45 아래 매도 | −99.9 | −92.7 | −87.0 | −66.2 | −39.9 | −2.5 | +7.6 | +46.2 |
| RSI(14) 70 위 매수, 50 아래 매도 | −99.9 | −93.5 | −89.0 | −68.7 | −49.2 | −10.9 | +6.0 | +45.5 |
| RSI(21) 55 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −99.0 | −97.4 | −85.5 | −62.2 | −28.3 | +3.6 | +28.0 |
| RSI(21) 55 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.9 | −81.0 | −47.9 | −9.0 | +45.4 |
| RSI(21) 55 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −94.3 | −71.1 | −25.9 | +50.0 |
| RSI(21) 60 위 매수, 40 아래 매도 | −100.0 | −95.4 | −92.1 | −70.0 | −37.8 | −9.5 | +15.8 | +34.9 |
| RSI(21) 60 위 매수, 45 아래 매도 | −100.0 | −99.0 | −96.5 | −81.7 | −52.2 | −20.7 | +9.3 | +52.2 |
| RSI(21) 60 위 매수, 50 아래 매도 | −100.0 | −99.7 | −98.5 | −89.6 | −68.5 | −29.5 | +6.2 | +53.5 |
| RSI(21) 65 위 매수, 40 아래 매도 | −98.9 | −84.1 | −76.1 | −43.6 | −18.4 | +8.3 | +29.6 | +37.9 |
| RSI(21) 65 위 매수, 45 아래 매도 | −99.5 | −87.8 | −81.5 | −52.6 | −22.4 | +2.5 | +27.3 | +51.0 |
| RSI(21) 65 위 매수, 50 아래 매도 | −99.7 | −90.6 | −85.2 | −61.7 | −39.2 | −0.1 | +16.1 | +47.6 |
| RSI(21) 70 위 매수, 40 아래 매도 | −89.6 | −59.7 | −40.1 | −2.5 | +4.7 | +24.1 | +37.1 | +35.1 |
| RSI(21) 70 위 매수, 45 아래 매도 | −91.4 | −63.5 | −44.6 | −12.1 | +5.0 | +16.8 | +35.7 | +46.8 |
| RSI(21) 70 위 매수, 50 아래 매도 | −91.7 | −64.7 | −51.4 | −24.1 | −12.2 | +18.4 | +24.8 | +42.4 |
RSI 역추세(과매도 매수)
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 48개 중 18개, 1시간봉 48개 중 15개, 30분봉 48개 중 15개, 15분봉 48개 중 15개, 3분봉 48개 중 11개, 1분봉 48개 중 4개, 10분·5분봉은 0개. 두 구간 시험 통과: 3분봉 2개.
| 4시간봉 상위 16개 / 전체 48개 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) 25 아래 매수, 55 위 매도 | −28.8 | +1.1 | −14.6 | −15.9 | +12.4 | +12.3 | +18.2 | +21.8 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 60 위 매도 | −50.7 | −3.6 | −16.8 | −12.3 | +7.8 | +8.7 | +17.7 | +18.0 |
| RSI(21) 25 아래 매수, 60 위 매도 | −30.8 | +3.8 | −13.1 | −16.7 | +15.4 | +17.0 | +11.2 | +17.5 |
| RSI(21) 25 아래 매수, 50 위 매도 | −29.4 | −1.6 | −11.2 | −10.3 | +12.9 | +6.5 | +13.7 | +15.8 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 55 위 매도 | −53.0 | −8.4 | −14.8 | −8.6 | +6.3 | +6.3 | +13.9 | +13.4 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 50 위 매도 | −57.5 | −7.1 | −15.5 | −7.6 | +5.3 | +7.9 | +7.7 | +11.9 |
| RSI(21) 30 아래 매수, 55 위 매도 | −74.9 | −19.4 | −27.9 | −22.8 | −0.4 | +2.2 | 0.0 | +10.6 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 70 위 매도 | −41.6 | +16.7 | −16.3 | −20.9 | +14.8 | +8.6 | +8.3 | +10.0 |
| RSI(14) 25 아래 매수, 50 위 매도 | −92.1 | −35.7 | −36.4 | −23.1 | −3.4 | +3.6 | −2.8 | +7.3 |
| RSI(21) 30 아래 매수, 50 위 매도 | −79.4 | −26.4 | −25.8 | −19.7 | +3.1 | −4.0 | −2.4 | +7.0 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 70 위 매도 | +5.7 | +2.3 | −10.3 | −10.0 | +9.1 | +9.4 | +5.8 | +6.9 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 55 위 매도 | −2.4 | +0.2 | −0.8 | −5.3 | +9.4 | +13.9 | +11.0 | +6.7 |
| RSI(14) 25 아래 매수, 60 위 매도 | −86.1 | −25.6 | −32.1 | −23.7 | +0.5 | −2.7 | +2.6 | +6.4 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 60 위 매도 | −4.7 | +1.6 | −2.9 | −2.0 | +11.3 | +17.7 | +7.5 | +6.3 |
| RSI(14) 25 아래 매수, 55 위 매도 | −89.1 | −34.2 | −32.8 | −22.8 | +0.5 | −3.5 | +1.7 | +5.2 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 50 위 매도 | −5.0 | +0.3 | −1.4 | −1.7 | +10.1 | +8.6 | +12.0 | +4.3 |
설정 48개 전부 보기
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) 20 아래 매수, 50 위 매도 | −100.0 | −96.2 | −86.7 | −64.1 | −32.7 | −19.1 | −10.2 | −6.2 |
| RSI(7) 20 아래 매수, 55 위 매도 | −100.0 | −95.1 | −84.9 | −60.3 | −28.6 | −16.7 | −17.2 | −8.7 |
| RSI(7) 20 아래 매수, 60 위 매도 | −100.0 | −94.0 | −83.4 | −56.7 | −26.2 | −13.8 | −18.0 | −8.2 |
| RSI(7) 20 아래 매수, 70 위 매도 | −100.0 | −89.7 | −77.5 | −57.4 | −25.4 | −22.4 | −18.7 | −7.9 |
| RSI(7) 25 아래 매수, 50 위 매도 | −100.0 | −99.9 | −98.3 | −87.1 | −59.5 | −35.7 | −20.7 | −20.2 |
| RSI(7) 25 아래 매수, 55 위 매도 | −100.0 | −99.7 | −97.5 | −83.3 | −54.5 | −33.9 | −24.5 | −22.4 |
| RSI(7) 25 아래 매수, 60 위 매도 | −100.0 | −99.5 | −96.5 | −79.6 | −52.0 | −30.6 | −25.1 | −22.9 |
| RSI(7) 25 아래 매수, 70 위 매도 | −100.0 | −97.7 | −92.5 | −74.7 | −47.3 | −34.6 | −23.9 | −22.3 |
| RSI(7) 30 아래 매수, 50 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.2 | −81.5 | −55.7 | −32.9 | −30.5 |
| RSI(7) 30 아래 매수, 55 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.1 | −75.8 | −52.4 | −35.2 | −33.3 |
| RSI(7) 30 아래 매수, 60 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −92.4 | −70.4 | −46.1 | −34.9 | −32.6 |
| RSI(7) 30 아래 매수, 70 위 매도 | −100.0 | −99.6 | −97.2 | −84.0 | −59.0 | −44.7 | −28.6 | −31.3 |
| RSI(7) 35 아래 매수, 50 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −94.7 | −75.3 | −47.7 | −36.1 |
| RSI(7) 35 아래 매수, 55 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.1 | −90.3 | −69.0 | −45.5 | −38.7 |
| RSI(7) 35 아래 매수, 60 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.9 | −84.4 | −62.4 | −42.1 | −38.7 |
| RSI(7) 35 아래 매수, 70 위 매도 | −100.0 | −99.9 | −98.9 | −90.4 | −65.7 | −50.5 | −34.2 | −37.1 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 50 위 매도 | −57.5 | −7.1 | −15.5 | −7.6 | +5.3 | +7.9 | +7.7 | +11.9 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 55 위 매도 | −53.0 | −8.4 | −14.8 | −8.6 | +6.3 | +6.3 | +13.9 | +13.4 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 60 위 매도 | −50.7 | −3.6 | −16.8 | −12.3 | +7.8 | +8.7 | +17.7 | +18.0 |
| RSI(14) 20 아래 매수, 70 위 매도 | −41.6 | +16.7 | −16.3 | −20.9 | +14.8 | +8.6 | +8.3 | +10.0 |
| RSI(14) 25 아래 매수, 50 위 매도 | −92.1 | −35.7 | −36.4 | −23.1 | −3.4 | +3.6 | −2.8 | +7.3 |
| RSI(14) 25 아래 매수, 55 위 매도 | −89.1 | −34.2 | −32.8 | −22.8 | +0.5 | −3.5 | +1.7 | +5.2 |
| RSI(14) 25 아래 매수, 60 위 매도 | −86.1 | −25.6 | −32.1 | −23.7 | +0.5 | −2.7 | +2.6 | +6.4 |
| RSI(14) 25 아래 매수, 70 위 매도 | −70.3 | +2.8 | −33.1 | −34.0 | −4.0 | −7.2 | −5.9 | −6.4 |
| RSI(14) 30 아래 매수, 50 위 매도 | −99.8 | −79.6 | −70.1 | −43.6 | −20.0 | −10.1 | −13.2 | −3.6 |
| RSI(14) 30 아래 매수, 55 위 매도 | −99.4 | −76.6 | −64.4 | −42.0 | −14.7 | −13.8 | −12.7 | −5.3 |
| RSI(14) 30 아래 매수, 60 위 매도 | −98.6 | −70.2 | −61.4 | −42.2 | −15.4 | −14.7 | −14.6 | −6.2 |
| RSI(14) 30 아래 매수, 70 위 매도 | −84.7 | −5.8 | −52.7 | −42.7 | −17.9 | −20.0 | −17.0 | −13.4 |
| RSI(14) 35 아래 매수, 50 위 매도 | −100.0 | −98.2 | −93.9 | −75.2 | −46.4 | −30.3 | −24.5 | −21.5 |
| RSI(14) 35 아래 매수, 55 위 매도 | −100.0 | −95.7 | −89.3 | −70.4 | −42.1 | −30.5 | −23.3 | −22.8 |
| RSI(14) 35 아래 매수, 60 위 매도 | −100.0 | −91.7 | −84.1 | −67.0 | −39.4 | −30.8 | −27.6 | −21.1 |
| RSI(14) 35 아래 매수, 70 위 매도 | −94.5 | −28.3 | −61.3 | −56.7 | −28.5 | −22.5 | −25.5 | −20.1 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 50 위 매도 | −5.0 | +0.3 | −1.4 | −1.7 | +10.1 | +8.6 | +12.0 | +4.3 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 55 위 매도 | −2.4 | +0.2 | −0.8 | −5.3 | +9.4 | +13.9 | +11.0 | +6.7 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 60 위 매도 | −4.7 | +1.6 | −2.9 | −2.0 | +11.3 | +17.7 | +7.5 | +6.3 |
| RSI(21) 20 아래 매수, 70 위 매도 | +5.7 | +2.3 | −10.3 | −10.0 | +9.1 | +9.4 | +5.8 | +6.9 |
| RSI(21) 25 아래 매수, 50 위 매도 | −29.4 | −1.6 | −11.2 | −10.3 | +12.9 | +6.5 | +13.7 | +15.8 |
| RSI(21) 25 아래 매수, 55 위 매도 | −28.8 | +1.1 | −14.6 | −15.9 | +12.4 | +12.3 | +18.2 | +21.8 |
| RSI(21) 25 아래 매수, 60 위 매도 | −30.8 | +3.8 | −13.1 | −16.7 | +15.4 | +17.0 | +11.2 | +17.5 |
| RSI(21) 25 아래 매수, 70 위 매도 | +17.2 | +6.7 | −21.8 | −26.2 | +11.4 | +6.7 | +0.4 | +1.1 |
| RSI(21) 30 아래 매수, 50 위 매도 | −79.4 | −26.4 | −25.8 | −19.7 | +3.1 | −4.0 | −2.4 | +7.0 |
| RSI(21) 30 아래 매수, 55 위 매도 | −74.9 | −19.4 | −27.9 | −22.8 | −0.4 | +2.2 | 0.0 | +10.6 |
| RSI(21) 30 아래 매수, 60 위 매도 | −69.8 | −11.1 | −25.6 | −22.3 | −1.9 | +0.3 | −2.1 | +0.9 |
| RSI(21) 30 아래 매수, 70 위 매도 | +7.8 | +1.3 | −31.5 | −38.9 | −5.7 | −6.5 | −9.4 | −12.4 |
| RSI(21) 35 아래 매수, 50 위 매도 | −98.8 | −69.1 | −62.7 | −40.6 | −12.5 | −17.6 | −11.3 | −6.3 |
| RSI(21) 35 아래 매수, 55 위 매도 | −96.8 | −57.9 | −57.9 | −39.6 | −14.2 | −12.3 | −13.9 | −6.3 |
| RSI(21) 35 아래 매수, 60 위 매도 | −92.1 | −34.9 | −53.9 | −40.8 | −20.1 | −18.9 | −14.8 | −11.2 |
| RSI(21) 35 아래 매수, 70 위 매도 | +19.4 | +41.3 | −46.7 | −45.8 | −15.5 | −22.0 | −17.9 | −14.6 |
필터와 청산 규칙을 더하면
봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.
RSI 추세(강세 매수)
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +2.9% | |||
| 10분봉 | 579 | 1 | RSI(21) 65 위 매수, 40 아래 매도 + 4시간봉 EMA 200 위 + RSI(14) < 70 | +10.5% | −17.8% | +10.1% |
| 15분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +14.9% | |||
| 30분봉 | 579 | 191 | RSI(21) 70 위 매수, 40 아래 매도 + 4시간봉 EMA 50 위 + 거래량 > 20봉 평균 | +33.0% | −20.4% | +24.9% |
| 1시간봉 | 579 | 282 | RSI(21) 70 위 매수, 40 아래 매도 + 4시간봉 EMA 200 위 + 거래량 > 20봉 평균 | +44.3% | −16.5% | +34.2% |
| 4시간봉 | 519 | 208 | RSI(21) 55 위 매수, 50 아래 매도 + 종가 > EMA 200 + 거래량 > 20봉 평균×1.5 | +60.2% | −19.6% | +40.9% |
RSI 역추세(과매도 매수)
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분봉 | 76 | 6 | RSI(21) 35 아래 매수, 70 위 매도 + 15분봉 EMA 200 위 | +50.2% | −10.6% | +76.7% |
| 3분봉 | 417 | 22 | RSI(14) 20 아래 매수, 70 위 매도 + ADX(14) > 20 + 거래량 > 20봉 평균 | +17.8% | −4.9% | +15.7% |
| 5분봉 | 402 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +0.8% | |||
| 10분봉 | 478 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +1.2% | |||
| 15분봉 | 385 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +16.9% | |||
| 30분봉 | 369 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +17.9% | |||
| 1시간봉 | 381 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +17.7% | |||
| 4시간봉 | 319 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +24.4% | |||
알게 된 것
- 강세 매수는 4시간봉에서 통했고(설정 36개 모두 물 위, 두 구간 시험 통과 9개), 1시간봉에서도 일부 통했습니다(통과 7개). 단일 설정 최고는 RSI(21) 60 위 매수, 50 아래 매도: 연 +53.5%, 최대 낙폭 −24.5%.
- 느린 RSI가 나았습니다. 1시간봉 강세 매수에서 21봉 RSI는 중앙값 연 +16.0%, 7봉 RSI는 −56.1%였습니다.
- 과매도 매수는 자주 이기고 조금 벌었습니다. 4시간봉에서는 가장 깊은 기준이 가장 나았습니다. 20 아래 매수는 중앙값 +6.5%, 35 아래 매수는 −21.3%.
- 과매도 매수는 3분봉에서 좋아 보였고 2개가 통과했습니다. 하지만 2026년 4~10월은 코인을 그냥 들고 있어도 연 +154%였던 상승기라, 눌림을 사는 규칙에 순풍이 불었습니다.
- 필터를 붙이면 RSI 강세 매수가 30분·1시간봉에서 가장 튼튼했습니다. 조합 191개·282개가 통과했고, 1시간봉 최고는 RSI(21) 70 위 매수, 40 아래 매도 + 4시간봉 EMA 200 위 + 거래량 > 20봉 평균: 연 +44.3%, 최대 낙폭 −16.5%.
- 2023년 코인 10종 연구와도 같습니다. 30/70 RSI 역추세 매매는 그냥 보유보다 못했고, RSI를 50 위 추세 확인으로 쓰면 보유를 이겼습니다(Zatwarnicki 외, Sensors).
자주 묻는 질문
코인에 가장 좋은 RSI 설정은?
4시간봉 시험에서는 14봉이나 21봉 RSI로 60~65 위에서 사고 50 아래에서 파는 설정이었습니다. RSI(21) 60/50이 비용을 빼고 연 +53.5%, RSI(14) 65/50이 +53.2%였습니다. 이웃한 설정도 거의 비슷했다는 점이 최고 숫자 하나보다 중요합니다.
RSI 30 아래에서 사면 돈이 되나요?
비용을 빼면 드뭅니다. 4시간봉에서 30 아래 매수는 중앙값 연 −9.3%였습니다. 작은 반등은 흔해서 자주 이기지만, 계속 떨어지는 거래의 손실이 큽니다.
RSI는 몇 분봉에 써야 하나요?
4시간봉, 그다음은 느린 21봉 RSI를 쓴 1시간봉입니다. 15분봉 이하에서는 강세 매수 설정이 거의 모두 비용을 빼고 손실이었습니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분