시간봉 코인 지표 규칙 34개: 전부 손실

2026년 10월 13일 공개

교과서 지표 규칙 34개를 그대로 업비트 22종목의 1시간봉에 현실적인 비용으로 돌렸더니 하나도 돈을 벌지 못했습니다. 일봉에서는 같은 규칙 대부분이 벌었습니다.

만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.

시험

2026년 9월, 간단한 질문을 했습니다. 어떤 지표가 가장 자주 맞히고, 그것으로 자동매매를 돌릴 수 있나? 교과서에 나온 그대로 표준 규칙 34개를 기본 설정으로, 조정 없이 만들었습니다. 이동평균 교차, MACD, RSI, 볼린저 밴드, 켈트너 채널, 돈치안 채널, 스토캐스틱, 윌리엄스 %R, CCI, 일목균형표, 거래량 돌파 등입니다. 신호는 봉 종가에서 판단해 다음 봉 시가에 체결했고, 매수만 했으며, 왕복 비용은 0.25%와 0.50% 두 가지였습니다.

결과

1시간봉에서는 34개 모두 두 비용 수준에서 손실이었습니다. 가장 나은 20/50 이동평균 교차 + ADX 필터도 비용 0.25%에서 0.6%, 0.50%에서 8.6% 손실이었습니다. 가장 흔한 MACD 시그널선 교차는 90% 손실이었습니다. 종가가 20봉 평균 위에 있는 동안 들고 있는 규칙은 거래 13,928번에 97.5%를 잃었습니다. 비용이 전부 가져갔습니다.

오실레이터는 이번에도 자주 이기고 돈을 잃었습니다. RSI 반전, 볼린저 하단, CCI, 윌리엄스 %R은 시간봉 거래의 50~54%를 이기고 합계 32~77%를 잃었습니다.

시간봉 신호가 비용을 못 내는 이유

매수 신호 뒤 24시간을 얼마나 맞혔는지도 쟀습니다. 가장 나은 신호인 RSI 70 돌파와 켈트너 돌파 뒤에는 평균 +0.42%와 +0.30%가 움직였고, 아무 때나 사면 −0.13%였습니다. 통계적으로는 진짜 우위였지만 크기가 왕복 0.5% 정도라 거래로는 남지 않았습니다. 신호가 맞아도 거래할 가치는 없을 수 있습니다.

나중에 한 더 큰 시험은 시간봉에 더 너그러웠다

2026년 10월에는 훨씬 큰 연구를 업비트 실제 수수료(거래당 0.05%)와 호가 한 칸으로, 2024년 1월부터 대형 12종목에서, 교과서 기본값보다 느린 설정까지 넣어 돌렸습니다. 거기서는 1시간봉 설정의 74%가 돈을 벌었고 810개가 두 구간 시험을 통과했습니다. 차이는 서로를 설명합니다. 더 낮은 비용, 대형 코인만, 더 느린 설정, 그리고 2024년 상승장이 들어간 기간. 두 시험의 교훈은 같습니다. 지표보다 비용, 종목 선택, 속도가 더 많이 결정합니다. 시간틀별 결과

학계 연구는

• 미국 주식 100년 자료로 기술적 규칙 7,846개를 본 연구는, 낮은 거래 비용만으로도 표본 안 성과가 사라지고 좋은 규칙을 미리 고를 수 없다는 것을 보였습니다(Bajgrowicz·Scaillet, Journal of Financial Economics, 2012).
• 암호화폐 규칙 약 15,000개는 비트코인에서 표본 밖 예측력이 없었습니다. 2017년 최고 규칙이 2018년에 손실이었습니다(Hudson·Urquhart, Annals of Operations Research, 2021).
• 데이터 스누핑과 거래 마찰을 보정하자 암호화폐에서 기술적 규칙의 유의한 초과 수익은 드물게만 나타났습니다(Anghel, Finance Research Letters, 2021).

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