RSI en cripto: comprar fuerza superó a comprar sobreventa
Comprar cuando el RSI estaba fuerte ganó dinero con las 36 configuraciones en velas de 4 horas, con una mediana de +40,4 % al año tras costes. Comprar en sobreventa, el uso clásico de los manuales, ganó en el 59 % de las operaciones y aun así tuvo una mediana de −6,3 %.
Cómo funciona
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) compara el tamaño de las ganancias recientes con el de las pérdidas recientes en una escala de 0 a 100, suavizado sobre n velas (14 por defecto). Por encima de 70 se habla de sobrecompra y por debajo de 30, de sobreventa.
Se puede operar de dos maneras opuestas. La forma clásica compra las lecturas de sobreventa y vende cuando el RSI se recupera, apostando por un rebote. Quienes siguen la tendencia hacen lo contrario: compran cuando el RSI sube por encima de un nivel alto y venden cuando el momentum se debilita.
Qué probamos
- Comprar fuerza: RSI de 7, 14 o 21 velas; comprar sobre 55, 60, 65 o 70; vender bajo 40, 45 o 50: 36 configuraciones.
- Comprar sobreventa: RSI de 7, 14 o 21 velas; comprar bajo 20, 25, 30 o 35; vender sobre 50, 55, 60 o 70: 48 configuraciones.
Cada configuración se probó con ocho duraciones de vela, de 1 minuto a 4 horas, en el mercado en wones surcoreanos (KRW) de Upbit: 12 criptomonedas grandes desde enero de 2024 hasta octubre de 2026 (con velas de 5 y 10 minutos desde enero de 2025; 8 criptomonedas con velas de 1 y 3 minutos desde abril de 2026). Las señales se toman al cierre de la vela y se ejecutan en la apertura de la siguiente, solo con compras al contado y con la misma cantidad de dinero en cada moneda. Cada operación paga la comisión de Upbit de 0,05 % más un tick de precio de slippage. Eso da 84 configuraciones de un solo indicador y 6241 combinaciones más en las que a las mejores se les añadió un filtro o una regla de salida. Metodología completa.
Resultados por configuración y duración de la vela
Cada celda muestra la rentabilidad anual tras costes en todo el periodo. Una celda con contorno superó la prueba de dos periodos: al menos +10 % anual tanto en el primer como en el segundo periodo, y con un segundo periodo que conserva al menos la mitad del primero.
Rentabilidad anual tras costes, %
El nivel del mar (0) es el punto de equilibrio tras costes: el azul está bajo el agua; del verde al marrón es tierra.
RSI: momentum (comprar fuerza)
Configuraciones sobre el nivel del mar tras costes: 36 de 36 con velas de 4 horas, 14 de 36 con velas de 1 hora, 5 de 36 con velas de 30 minutos, 2 de 36 con velas de 15 minutos y ninguna con velas de 10 minutos o menos. Superaron la prueba de dos periodos: 3 con velas de 30 minutos, 7 con velas de 1 hora, 9 con velas de 4 horas.
| Las 16 mejores de 36 con velas de 4 horas | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21): comprar sobre 60, vender bajo 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(14): comprar sobre 65, vender bajo 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14): comprar sobre 65, vender bajo 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(21): comprar sobre 60, vender bajo 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21): comprar sobre 65, vender bajo 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21): comprar sobre 55, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(14): comprar sobre 60, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(21): comprar sobre 65, vender bajo 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(14): comprar sobre 60, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(14): comprar sobre 70, vender bajo 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14): comprar sobre 70, vender bajo 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21): comprar sobre 55, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(14): comprar sobre 65, vender bajo 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14): comprar sobre 55, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
Todas las 36 configuraciones
| Configuración | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7): comprar sobre 55, vender bajo 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,8 | −70,0 | +14,2 |
| RSI(7): comprar sobre 55, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,6 | −80,0 | +6,7 |
| RSI(7): comprar sobre 55, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,3 | +0,7 |
| RSI(7): comprar sobre 60, vender bajo 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,1 | −56,9 | +26,0 |
| RSI(7): comprar sobre 60, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −93,1 | −65,0 | +24,6 |
| RSI(7): comprar sobre 60, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,2 | −74,1 | +20,9 |
| RSI(7): comprar sobre 65, vender bajo 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,7 | −78,4 | −40,4 | +29,6 |
| RSI(7): comprar sobre 65, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,0 | −85,0 | −47,9 | +30,1 |
| RSI(7): comprar sobre 65, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,8 | −55,3 | +28,4 |
| RSI(7): comprar sobre 70, vender bajo 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −91,1 | −63,4 | −25,2 | +40,8 |
| RSI(7): comprar sobre 70, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −93,0 | −70,5 | −32,2 | +38,9 |
| RSI(7): comprar sobre 70, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −94,6 | −75,9 | −35,4 | +38,0 |
| RSI(14): comprar sobre 55, vender bajo 40 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,9 | −87,4 | −59,9 | −24,1 | +37,5 |
| RSI(14): comprar sobre 55, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(14): comprar sobre 55, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −89,2 | −55,9 | +33,4 |
| RSI(14): comprar sobre 60, vender bajo 40 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −93,3 | −74,8 | −39,0 | −7,8 | +40,0 |
| RSI(14): comprar sobre 60, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(14): comprar sobre 60, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(14): comprar sobre 65, vender bajo 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14): comprar sobre 65, vender bajo 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(14): comprar sobre 65, vender bajo 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14): comprar sobre 70, vender bajo 40 | −99,8 | −92,2 | −84,4 | −58,9 | −29,0 | −2,5 | +15,1 | +41,3 |
| RSI(14): comprar sobre 70, vender bajo 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14): comprar sobre 70, vender bajo 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21): comprar sobre 55, vender bajo 40 | −100,0 | −99,0 | −97,4 | −85,5 | −62,2 | −28,3 | +3,6 | +28,0 |
| RSI(21): comprar sobre 55, vender bajo 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(21): comprar sobre 55, vender bajo 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(21): comprar sobre 60, vender bajo 40 | −100,0 | −95,4 | −92,1 | −70,0 | −37,8 | −9,5 | +15,8 | +34,9 |
| RSI(21): comprar sobre 60, vender bajo 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21): comprar sobre 60, vender bajo 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(21): comprar sobre 65, vender bajo 40 | −98,9 | −84,1 | −76,1 | −43,6 | −18,4 | +8,3 | +29,6 | +37,9 |
| RSI(21): comprar sobre 65, vender bajo 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21): comprar sobre 65, vender bajo 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 40 | −89,6 | −59,7 | −40,1 | −2,5 | +4,7 | +24,1 | +37,1 | +35,1 |
| RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
RSI: reversión a la media (comprar sobreventa)
Configuraciones sobre el nivel del mar tras costes: 18 de 48 con velas de 4 horas, 15 de 48 con velas de 1 hora, 15 de 48 con velas de 30 minutos, 15 de 48 con velas de 15 minutos, 11 de 48 con velas de 3 minutos, 4 de 48 con velas de 1 minuto y ninguna con velas de 10 y de 5 minutos. Superaron la prueba de dos periodos: 2 con velas de 3 minutos.
| Las 16 mejores de 48 con velas de 4 horas | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21): comprar bajo 25, vender sobre 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(21): comprar bajo 25, vender sobre 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21): comprar bajo 25, vender sobre 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(21): comprar bajo 30, vender sobre 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14): comprar bajo 25, vender sobre 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(21): comprar bajo 30, vender sobre 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(14): comprar bajo 25, vender sobre 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(14): comprar bajo 25, vender sobre 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
Todas las 48 configuraciones
| Configuración | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7): comprar bajo 20, vender sobre 50 | −100,0 | −96,2 | −86,7 | −64,1 | −32,7 | −19,1 | −10,2 | −6,2 |
| RSI(7): comprar bajo 20, vender sobre 55 | −100,0 | −95,1 | −84,9 | −60,3 | −28,6 | −16,7 | −17,2 | −8,7 |
| RSI(7): comprar bajo 20, vender sobre 60 | −100,0 | −94,0 | −83,4 | −56,7 | −26,2 | −13,8 | −18,0 | −8,2 |
| RSI(7): comprar bajo 20, vender sobre 70 | −100,0 | −89,7 | −77,5 | −57,4 | −25,4 | −22,4 | −18,7 | −7,9 |
| RSI(7): comprar bajo 25, vender sobre 50 | −100,0 | −99,9 | −98,3 | −87,1 | −59,5 | −35,7 | −20,7 | −20,2 |
| RSI(7): comprar bajo 25, vender sobre 55 | −100,0 | −99,7 | −97,5 | −83,3 | −54,5 | −33,9 | −24,5 | −22,4 |
| RSI(7): comprar bajo 25, vender sobre 60 | −100,0 | −99,5 | −96,5 | −79,6 | −52,0 | −30,6 | −25,1 | −22,9 |
| RSI(7): comprar bajo 25, vender sobre 70 | −100,0 | −97,7 | −92,5 | −74,7 | −47,3 | −34,6 | −23,9 | −22,3 |
| RSI(7): comprar bajo 30, vender sobre 50 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,2 | −81,5 | −55,7 | −32,9 | −30,5 |
| RSI(7): comprar bajo 30, vender sobre 55 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,1 | −75,8 | −52,4 | −35,2 | −33,3 |
| RSI(7): comprar bajo 30, vender sobre 60 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −92,4 | −70,4 | −46,1 | −34,9 | −32,6 |
| RSI(7): comprar bajo 30, vender sobre 70 | −100,0 | −99,6 | −97,2 | −84,0 | −59,0 | −44,7 | −28,6 | −31,3 |
| RSI(7): comprar bajo 35, vender sobre 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −94,7 | −75,3 | −47,7 | −36,1 |
| RSI(7): comprar bajo 35, vender sobre 55 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −90,3 | −69,0 | −45,5 | −38,7 |
| RSI(7): comprar bajo 35, vender sobre 60 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −84,4 | −62,4 | −42,1 | −38,7 |
| RSI(7): comprar bajo 35, vender sobre 70 | −100,0 | −99,9 | −98,9 | −90,4 | −65,7 | −50,5 | −34,2 | −37,1 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14): comprar bajo 25, vender sobre 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(14): comprar bajo 25, vender sobre 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(14): comprar bajo 25, vender sobre 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(14): comprar bajo 25, vender sobre 70 | −70,3 | +2,8 | −33,1 | −34,0 | −4,0 | −7,2 | −5,9 | −6,4 |
| RSI(14): comprar bajo 30, vender sobre 50 | −99,8 | −79,6 | −70,1 | −43,6 | −20,0 | −10,1 | −13,2 | −3,6 |
| RSI(14): comprar bajo 30, vender sobre 55 | −99,4 | −76,6 | −64,4 | −42,0 | −14,7 | −13,8 | −12,7 | −5,3 |
| RSI(14): comprar bajo 30, vender sobre 60 | −98,6 | −70,2 | −61,4 | −42,2 | −15,4 | −14,7 | −14,6 | −6,2 |
| RSI(14): comprar bajo 30, vender sobre 70 | −84,7 | −5,8 | −52,7 | −42,7 | −17,9 | −20,0 | −17,0 | −13,4 |
| RSI(14): comprar bajo 35, vender sobre 50 | −100,0 | −98,2 | −93,9 | −75,2 | −46,4 | −30,3 | −24,5 | −21,5 |
| RSI(14): comprar bajo 35, vender sobre 55 | −100,0 | −95,7 | −89,3 | −70,4 | −42,1 | −30,5 | −23,3 | −22,8 |
| RSI(14): comprar bajo 35, vender sobre 60 | −100,0 | −91,7 | −84,1 | −67,0 | −39,4 | −30,8 | −27,6 | −21,1 |
| RSI(14): comprar bajo 35, vender sobre 70 | −94,5 | −28,3 | −61,3 | −56,7 | −28,5 | −22,5 | −25,5 | −20,1 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(21): comprar bajo 20, vender sobre 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21): comprar bajo 25, vender sobre 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(21): comprar bajo 25, vender sobre 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(21): comprar bajo 25, vender sobre 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21): comprar bajo 25, vender sobre 70 | +17,2 | +6,7 | −21,8 | −26,2 | +11,4 | +6,7 | +0,4 | +1,1 |
| RSI(21): comprar bajo 30, vender sobre 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21): comprar bajo 30, vender sobre 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(21): comprar bajo 30, vender sobre 60 | −69,8 | −11,1 | −25,6 | −22,3 | −1,9 | +0,3 | −2,1 | +0,9 |
| RSI(21): comprar bajo 30, vender sobre 70 | +7,8 | +1,3 | −31,5 | −38,9 | −5,7 | −6,5 | −9,4 | −12,4 |
| RSI(21): comprar bajo 35, vender sobre 50 | −98,8 | −69,1 | −62,7 | −40,6 | −12,5 | −17,6 | −11,3 | −6,3 |
| RSI(21): comprar bajo 35, vender sobre 55 | −96,8 | −57,9 | −57,9 | −39,6 | −14,2 | −12,3 | −13,9 | −6,3 |
| RSI(21): comprar bajo 35, vender sobre 60 | −92,1 | −34,9 | −53,9 | −40,8 | −20,1 | −18,9 | −14,8 | −11,2 |
| RSI(21): comprar bajo 35, vender sobre 70 | +19,4 | +41,3 | −46,7 | −45,8 | −15,5 | −22,0 | −17,9 | −14,6 |
Añadir filtros y reglas de salida
En cada duración de vela, las configuraciones con los mejores resultados del primer periodo se combinaron con hasta dos filtros —tendencia en un gráfico más largo, ADX, volumen, rango del RSI o tendencia de Bitcoin (BTC)— o con un filtro y una regla de salida —stop loss, stop dinámico (trailing stop), take profit o límite de tiempo—. Solo se crearon combinaciones cuando este indicador figuraba entre los líderes del primer periodo.
RSI: momentum (comprar fuerza)
| Velas | Combinaciones que operaron | Superaron la prueba | Mejor que superó la prueba | Rentabilidad anual | Peor caída | Segundo periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 minutos | 579 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +2,9 % al año | |||
| 10 minutos | 579 | 1 | RSI(21): comprar sobre 65, vender bajo 40 + gráfico de 4 h sobre la EMA 200 + RSI(14) bajo 70 | +10,5 % | −17,8 % | +10,1 % |
| 15 minutos | 579 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +14,9 % al año | |||
| 30 minutos | 579 | 191 | RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 40 + gráfico de 4 h sobre la EMA 50 + volumen sobre su media de 20 velas | +33,0 % | −20,4 % | +24,9 % |
| 1 hora | 579 | 282 | RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 40 + gráfico de 4 h sobre la EMA 200 + volumen sobre su media de 20 velas | +44,3 % | −16,5 % | +34,2 % |
| 4 horas | 519 | 208 | RSI(21): comprar sobre 55, vender bajo 50 + cierre sobre la EMA 200 + volumen sobre 1,5× su media de 20 velas | +60,2 % | −19,6 % | +40,9 % |
RSI: reversión a la media (comprar sobreventa)
| Velas | Combinaciones que operaron | Superaron la prueba | Mejor que superó la prueba | Rentabilidad anual | Peor caída | Segundo periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minuto | 76 | 6 | RSI(21): comprar bajo 35, vender sobre 70 + gráfico de 15 min sobre la EMA 200 | +50,2 % | −10,6 % | +76,7 % |
| 3 minutos | 417 | 22 | RSI(14): comprar bajo 20, vender sobre 70 + ADX(14) sobre 20 + volumen sobre su media de 20 velas | +17,8 % | −4,9 % | +15,7 % |
| 5 minutos | 402 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +0,8 % al año | |||
| 10 minutos | 478 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +1,2 % al año | |||
| 15 minutos | 385 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +16,9 % al año | |||
| 30 minutos | 369 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +17,9 % al año | |||
| 1 hora | 381 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +17,7 % al año | |||
| 4 horas | 319 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +24,4 % al año | |||
Qué aprendimos
- Comprar fuerza funcionó con velas de 4 horas (las 36 configuraciones sobre el nivel del mar, 9 superaron la prueba de dos periodos) y en parte con velas de 1 hora (7 la superaron). La mejor configuración individual fue «RSI(21): comprar sobre 60, vender bajo 50», con +53,5 % al año y una peor caída de −24,5 %.
- Un RSI más lento fue mejor. Con velas de 1 hora, comprar fuerza con un RSI de 21 velas tuvo una mediana de +16,0 % al año; con un RSI de 7 velas, −56,1 %.
- Comprar sobreventa acertó a menudo y ganó poco. Con velas de 4 horas, el umbral más profundo fue el mejor: comprar bajo 20 tuvo una mediana de +6,5 % y comprar bajo 35, una mediana de −21,3 %.
- Comprar sobreventa se veía bien con velas de 3 minutos, donde 2 configuraciones superaron la prueba. Pero de abril a octubre de 2026 fue una ventana alcista en la que mantener las monedas rindió +154 % al año, así que una regla que compra las caídas tenía el viento a favor.
- Con filtros, el momentum con RSI fue la regla más robusta con velas de 30 minutos y de 1 hora: 191 y 282 combinaciones superaron la prueba. Con velas de 1 hora, la mejor, con +44,3 % al año y una peor caída de −16,5 %, fue «RSI(21): comprar sobre 70, vender bajo 40 + gráfico de 4 h sobre la EMA 200 + volumen sobre su media de 20 velas».
- Esto coincide con un estudio de 2023 sobre diez criptomonedas, en el que operar reversiones del RSI con 30/70 rindió peor que comprar y mantener, mientras que usar el RSI como confirmación de tendencia por encima de 50 lo superó (Zatwarnicki et al., Sensors).
Preguntas
¿Cuáles son las mejores configuraciones de RSI para cripto?
En nuestras pruebas con velas de 4 horas: un RSI de 14 o 21 velas, comprando sobre un nivel de 60 a 65 y vendiendo bajo 50. El RSI(21) 60/50 ganó +53,5 % al año tras costes y el RSI(14) 65/50 ganó +53,2 %. Las configuraciones vecinas lo hicieron casi igual de bien, algo que importa más que el mejor número aislado.
¿Funciona comprar con el RSI bajo 30 en cripto?
Rara vez tras costes. Con velas de 4 horas, comprar bajo 30 tuvo una mediana de −9,3 % al año. Gana a menudo, porque los rebotes pequeños son comunes, pero las operaciones que siguen cayendo pierden mucho.
¿Qué temporalidad es mejor para el RSI?
Las velas de 4 horas y, después, las de 1 hora con un RSI lento, de 21 velas. Con velas de 15 minutos o menos, casi todas las configuraciones de momentum perdieron dinero tras costes.
Todas las configuraciones con este indicador en el explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min
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