SuperTrend sur crypto : seulement sur des bougies de 4 heures
Les 12 paramétrages SuperTrend ont gagné de l'argent sur des bougies de 4 heures, avec une médiane de +34,2 % par an après coûts, mais aucun n'a réussi le test sur deux périodes, et aucun n'a gagné d'argent sur des bougies de 30 minutes ou moins.
Fonctionnement
SuperTrend trace une ligne située à un multiple de l'Average True Range (ATR) sous le prix en tendance haussière, ou au-dessus en tendance baissière. La ligne ne se déplace que dans le sens de la tendance, elle fonctionne donc comme un stop suiveur (trailing stop). Le signal passe à la hausse quand la clôture croise la ligne vers le haut, et à la baisse quand elle la croise vers le bas.
Ce que nous avons testé
- ATR sur 7, 10 ou 14 bougies ; multiplicateur de 1,5, 2, 3 ou 4 ; garder la position tant que SuperTrend est orienté à la hausse : 12 paramétrages.
Chaque paramétrage a été testé sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achat au comptant uniquement, avec la même somme dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade paie les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 12 paramétrages à indicateur unique, et 1 158 combinaisons supplémentaires obtenues en ajoutant un filtre ou une règle de sortie aux meilleurs d'entre eux. Méthode complète.
Résultats par paramétrage et par durée de bougie
Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.
Rendement annuel après coûts, %
Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.
Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 12 sur 12 avec des bougies de 4 heures, 4 sur 12 avec des bougies de 1 heure, et aucun avec des bougies de 30 minutes ou moins. Aucun n'a réussi le test sur deux périodes.
| Paramétrage | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTrend(7, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −89,5 | −58,7 | +26,3 |
| SuperTrend(7, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,1 | −74,0 | −30,2 | +35,4 |
| SuperTrend(7, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,1 | −79,3 | −45,8 | −5,3 | +43,0 |
| SuperTrend(7, 4) | −100,0 | −99,4 | −98,6 | −84,6 | −57,2 | −16,1 | +15,5 | +34,3 |
| SuperTrend(10, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,2 | −57,7 | +24,5 |
| SuperTrend(10, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,1 | −75,3 | −29,5 | +31,8 |
| SuperTrend(10, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,9 | −77,4 | −39,8 | −0,7 | +39,3 |
| SuperTrend(10, 4) | −100,0 | −99,1 | −98,3 | −83,5 | −55,1 | −12,2 | +15,8 | +32,7 |
| SuperTrend(14, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,0 | −58,8 | +23,5 |
| SuperTrend(14, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,0 | −74,5 | −32,4 | +34,1 |
| SuperTrend(14, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −76,5 | −39,5 | +0,8 | +35,8 |
| SuperTrend(14, 4) | −100,0 | −99,0 | −98,1 | −82,3 | −54,1 | −14,4 | +10,4 | +38,8 |
Ajout de filtres et de règles de sortie
Pour chaque durée de bougie, les paramétrages aux meilleurs résultats de la première période ont été combinés avec jusqu'à deux filtres (tendance sur un graphique plus long, ADX, volume, plage de RSI, tendance du Bitcoin (BTC)) ou avec un filtre et une règle de sortie (stop-loss, stop suiveur (trailing stop), take-profit, limite de durée). Les combinaisons n'ont été construites que lorsque cet indicateur figurait parmi les meilleurs de la première période.
| Bougies | Combinaisons ayant effectué des trades | Ont réussi le test | Meilleure ayant réussi | Rendement annuel | Pire baisse | Seconde période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 min | 579 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +8,8 % par an | |||
| 1 h | 579 | 42 | SuperTrend(10, 4) + clôture au-dessus de l'EMA 200 + volume au-dessus de sa moyenne sur 20 bougies | +33,3 % | −31,7 % | +27,1 % |
Ce que nous avons appris
- Les bandes plus larges étaient meilleures. Sur des bougies de 4 heures, un multiplicateur de 3 a affiché une médiane de +39,3 % par an, contre +24,5 % pour 1,5 ; sur des bougies de 1 heure, seuls les paramétrages à 4× ont tous gagné de l'argent.
- Le meilleur paramétrage, SuperTrend(7, 3), a rapporté +43,0 % par an sur des bougies de 4 heures, mais sa pire baisse a atteint 47 % et il n'a rapporté que +9,0 % par an sur la seconde période.
- Sur des bougies de 1 heure, un filtre lui a permis de réussir le test : SuperTrend(10, 4) + clôture au-dessus de l'EMA 200 + volume au-dessus de sa moyenne sur 20 bougies, +33,3 % par an, pire baisse −31,7 %.
Questions
Quels sont les meilleurs paramétrages SuperTrend pour les cryptomonnaies ?
Sur des bougies de 4 heures, un multiplicateur de 3 avec un ATR sur 7 à 14 bougies (médiane de +39,3 % par an). Sur des bougies de 1 heure, un multiplicateur de 4 ; les multiplicateurs plus petits ont perdu de l'argent.
SuperTrend est-il meilleur qu'un croisement de moyennes mobiles ?
Pas dans nos tests. Sur des bougies de 4 heures, les médianes étaient proches (+34,2 % contre +36,9 % pour les croisements), et tous deux sont, au fond, des filtres de tendance lents.
Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min