Studien: Was wir gelernt haben, als wir Krypto-Trading profitabel machen wollten

Sechs Wochen Aufbau, Betrieb und Prüfung von Handelssystemen mit einem KI-Assistenten und ein Backtest von 31.407 Indikator-Konfigurationen. Dokumentiert einschließlich jedes einzelnen Verlusts.

Was die Daten zeigen

• Welcher Zeitrahmen funktioniert beim Krypto-Trading? 31.407 Backtests nach Kosten

  Je kürzer die Kerze, desto weniger Geld überlebte Gebühr und Tick.

• Trefferquote vs. Erwartungswert: Warum die Indikatoren, die am häufigsten gewinnen, Geld verlieren

  Die Regeln, die am häufigsten gewannen, verloren Geld. Die Rechnung dahinter.

• 34 Indikatorregeln auf Krypto-Stundencharts: Alle verloren Geld

  Lehrbuchregeln, unverändert, auf 1-Stunden-Kerzen von 22 Coins: 0 von 34 machten Gewinn.

• Die Ein-Minuten-Backtest-Falle: Wie ein Backtest, der nur Gebühren berücksichtigt, Gewinn erfindet

  Ergebnisse nur mit Gebühr bei 1-Minuten-Kerzen in Zehntausenden von Prozent – und warum sie nie echt waren.

• Die versteckten Kosten eines Ticks auf Upbit

  Bei 128 Won beträgt ein Tick 0,78 % des Preises: das Fünfzehnfache der Gebühr.

• Der beste Backtest, den wir fanden, und warum wir ihm nicht trauten

  +63 % pro Jahr nach Kosten im Replay. Sechs Gründe, dem vorerst nicht zu glauben.

• Unser Backtest sagte 75 % pro Jahr. Der Survivorship-Bias sagte 41 %.

  Was sich ändert, wenn man Coins so auswählt, wie man sie damals hätte auswählen können.

• Wie lange dauert es, bis eine Handelsstrategie nachweislich funktioniert?

  Etwa 34 Monate Live-Trades, bis sich eine typische Trendregel nachweisen lässt. Zwei Wochen beweisen nichts.

• Trendfolge gewinnt in 36 % der Fälle. Das ist der Sinn der Sache.

  Neun Jahre, 1.037 Trades: Die meisten Trades verlieren, wenige Trends bezahlen alles.

• Hilft ein Stop-Loss? 8.810 gepaarte Krypto-Backtests

  Eine zusätzliche Ausstiegsregel erhöhte die Jahresrendite nur bei 7 von 100 Paaren.

Was passierte, als wir es versuchten

• Sechs Wochen lang eine KI ein Krypto-Trading-System bauen lassen

  −44 % in der ersten Woche, ₩25,2 Millionen an Verlusten mit simuliertem Geld über 918 Ausstiege und ein Server, der sich perfekt an die Regeln hielt und trotzdem verlor.

• Ein einzelner Bug verursachte 86 % unserer Trading-Verluste

  157 Ausstiege mit einer Haltedauer von im Median 12 Sekunden und ein falscher Schluss, den wir einen Tag später zurückzogen.

• Kann ein Sprachmodell Krypto-Trades auswählen? Wir haben 6.536 Kandidaten getestet

  Die Trades, die das Modell am besten fand, schnitten am schlechtesten ab. Dazu drei Zählfehler.

• Zwei Wochen mit einem Trading-Server, der sich perfekt an die Regeln hielt: −3,93 %

  Fünf Trades, fünf Verluste, null Fehler – und was die Prüfung ergab.

• Verdienen KI-Trading-Bots Geld? Was die öffentliche Datenlage zeigt

  Belegte Gewinne liegen bei Market Makern. Kein Bot für Privatanleger veröffentlicht geprüfte Ergebnisse.

• Strategiefriedhof: gescheiterte Krypto-Trading-Strategien

  Jeder Ansatz, den wir getestet haben, wie wir ihn getestet haben und warum er scheiterte.

Die Trading-Forschung ist pausiert, bis bessere KI-Modelle verfügbar sind. Falls sie wieder aufgenommen wird, erscheinen die Ergebnisse zuerst hier, ob gut oder schlecht.