Zwei Wochen mit einem regelgetreuen Trading-Server
Ein dedizierter Cloud-Server führte zwei Wochen lang unsere beste Trendregel mit simulierten ₩10.000.000 (Paper-Trading) aus. Er hielt jede Regel ein, machte keine Fehler und verlor ₩392.842 (3,93 %).
So ist dies entstanden: Der Code, die Analyseläufe und die ersten Entwürfe dieses Textes stammen von einem KI-Assistenten, der unter der Leitung des Betreibers arbeitete; der Betreiber traf jede Entscheidung und prüfte die Zahlen. Der gesamte Handel war Paper-Trading: echte Kurse, kein echtes Geld. Nichts hier ist eine Anlageberatung.
| Zwei Wochen, 29. September bis 13. Oktober | Ergebnis |
|---|---|
| Automatisiert, Paper-Trading | −3,93 % (−₩392.842) |
| Bitcoin halten, nach Gebühren | −0,25 % |
| Die 8 Start-Coins halten, nach Gebühren | −6,00 % |
Der Aufbau
- Regel: kaufen, wenn der Vier-Stunden-Schlusskurs das 55-Kerzen-Hoch durchbricht; verkaufen bei einem Trailing-Ausstieg zwei durchschnittliche Schwankungsbreiten unter dem Höchststand; nicht investiert bleiben, solange Bitcoin unter seinem 100-Kerzen-Durchschnitt liegt; 5 %-Stop-Loss. Bis zu vier Coins aus den acht meistgehandelten auf Upbit. Ab dem 7. Oktober lief mit der Hälfte des Geldes eine zweite Trendregel (AND-3), und ein Notfall-Stop bei −15 % innerhalb der Kerze kam hinzu.
- Paper-Ausführungen nutzten das Live-Orderbuch von Upbit im Moment der Order, mit der Upbit-Gebühr von 0,05 % pro Trade.
- Ein kleiner Cloud-Server, ein eigenständiges Python-Programm, automatische Warnmeldungen und ein externer Heartbeat-Monitor.
Alle Trades
| Coin | Gekauft (UTC) | Kurs, KRW | Verkauft (UTC) | Kurs, KRW | Haltedauer | Ergebnis, KRW | Ausstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 10-01 00:01 | 308 | 10-01 16:01 | 298 | 16 h | −83.586 (−3,34 %) | Trailing-Ausstieg |
| ETH | 10-02 12:00 | 3.713.277 | 10-03 00:01 | 3.629.637 | 12 h | −58.263 (−2,35 %) | Trailing-Ausstieg |
| BTC | 10-02 12:00 | 116.741.000 | 10-04 00:01 | 115.182.010 | 1 d 12 h | −35.551 (−1,43 %) | Trailing-Ausstieg |
| WLD | 10-03 12:00 | 822 | 10-05 04:01 | 769 | 1 d 16 h | −160.669 (−6,54 %) | 5 %-Stop-Loss (bei Kerzenschluss) |
| BTC | 10-05 00:01 | 116.789.986 | 10-07 04:01 | 114.270.892 | 2 d 4 h | −54.772 (−2,25 %) | Trailing-Ausstieg, Filter aus |
Woher der Verlust kam: Kursbewegungen −₩368.479, Gebühren −₩12.147, Ausführungen gegenüber dem Signalkurs −₩12.215.
Das Audit
- Alle 87 Vier-Stunden-Kerzen wurden verarbeitet, 45–64 Sekunden nach jedem Schlusskurs. Null Fehler, keine ungeplanten Neustarts.
- Ein unabhängiges Replay, separat geschrieben und mit öffentlichen Börsendaten gespeist, traf dieselben 10 Entscheidungen auf denselben Kerzen aus denselben Gründen.
- Das Coin-Universum stimmte an allen 15 Tagen mit einer unabhängigen Berechnung überein, auch in der Reihenfolge.
- Ausführungen lagen im Durchschnitt 0,05 % schlechter als der Schlusskurs der Signalkerze, innerhalb der 0,10 %, die unsere Untersuchungen angenommen hatten.
- Ab dem 7. Oktober, 04:00 UTC blieb Bitcoin unter seinem 100-Kerzen-Durchschnitt, daher hielt der Server Cash. Eine Kopie ohne diesen Filter kaufte am 12. Oktober NEAR und ONDO und verlor 1,83 %.
Was das bedeutet
In neun Jahren Replay waren 12,9 % der Zwei-Wochen-Fenster so schlecht, das Ergebnis ist für diese Regel also Pech, aber nicht ungewöhnlich (warum zwei Wochen nichts beweisen können). Das Urteil des Betreibers bleibt dennoch eindeutig: Das System funktionierte, die Methode verdiente kein Geld, und das Halten von Bitcoin wäre besser gewesen. Die Handelsforschung ruht, bis bessere KI-Modelle verfügbar sind.