ルールを完全に守った売買サーバーの2週間
専用のクラウドサーバーで、私たちの最良のトレンドルールを、模擬資金₩10,000,000で2週間動かしました。ルールはすべて守られ、エラーはなく、₩392,842（3.93%）を失いました。
制作について：コード、リサーチの実行、そして本文の初稿は、運営者の指示のもとでAIアシスタントが作成しました。すべての判断は運営者が行い、数値も運営者が確認しています。売買はすべて模擬取引（ペーパートレード）で、価格は実際のものですが、実際のお金は使っていません。ここに書かれている内容は投資助言ではありません。
| 2週間（9月29日〜10月13日） | 結果 |
|---|---|
| 自動売買（模擬資金） | −3.93% (−₩392,842) |
| ビットコイン保有（手数料控除後） | −0.25% |
| 開始時の8コインを保有（手数料控除後） | −6.00% |
テストの設定
- ルール：4時間足の終値が55本の高値を上回ったら買い、ピークから平均レンジ2つ分下がったらトレーリングエグジットで売ります。ビットコインが100本の平均線より下にある間は見送り、損切りは5%です。対象はUpbitで最も取引されている8コインのうち最大4コインです。10月7日からは、資金の半分で2つ目のトレンドルール（AND-3）を動かし、足の途中で発動する−15%の緊急損切りを加えました。
- 模擬の約定には、注文した時点のUpbitの実際の板を使い、手数料はUpbitの1取引あたり0.05%を適用しました。
- 小型のクラウドサーバー、単独で動くPythonプログラム、自動アラート、そして外部の死活監視（ハートビート）。
すべての取引
| コイン | 買い（UTC） | 価格（KRW） | 売り（UTC） | 価格（KRW） | 保有期間 | 損益（KRW） | エグジット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 10-01 00:01 | 308 | 10-01 16:01 | 298 | 16時間 | −83,586 (−3.34%) | トレーリングエグジット |
| ETH | 10-02 12:00 | 3,713,277 | 10-03 00:01 | 3,629,637 | 12時間 | −58,263 (−2.35%) | トレーリングエグジット |
| BTC | 10-02 12:00 | 116,741,000 | 10-04 00:01 | 115,182,010 | 1日12時間 | −35,551 (−1.43%) | トレーリングエグジット |
| WLD | 10-03 12:00 | 822 | 10-05 04:01 | 769 | 1日16時間 | −160,669 (−6.54%) | 5%の損切り（足の終値で判定） |
| BTC | 10-05 00:01 | 116,789,986 | 10-07 04:01 | 114,270,892 | 2日4時間 | −54,772 (−2.25%) | トレーリングエグジット、フィルターが見送り状態 |
損失の内訳：値動き −₩368,479、手数料 −₩12,147、シグナル時の価格と実際の約定価格の差 −₩12,215。
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監査
- 87本の4時間足をすべて、各足の終値から45–64秒後に処理しました。エラーはゼロ、予定外の再起動もありませんでした。
- 別個に作成し、取引所の公開データを入力して動かした独立のリプレイ（過去データでの再現）も、同じ足で、同じ理由から、同じ10件の判断を下しました。
- 対象コインの一覧（ユニバース）は、独立した計算と15日間すべてで一致し、順番も同じでした。
- 約定価格は平均でシグナルが出た足の終値より0.05%不利で、リサーチが想定していた0.10%の範囲内でした。
- 10月7日の04:00 UTC以降、ビットコインは100本の平均線を下回り続けたため、サーバーは現金のまま待機しました。そのフィルターを付けなかったコピーは10月12日にNEARとONDOを買い、1.83%の損失を出しました。
この結果の意味
9年分のリプレイでは、2週間の期間のうち12.9%がこれと同じくらい悪い結果でした。つまりこの結果は不運ではあるものの、このルールとしては珍しくありません（2週間では何も証明できない理由）。それでも運営者の判断は明確です。システムは正しく動き、方法は利益を生まず、ビットコインを保有し続けたほうが良い結果でした。売買リサーチは、より優れたAIモデルが使えるようになるまで一時停止します。