売買戦略が通用すると証明するには、どれくらいの期間が必要か？
典型的なトレンドフォローのルールで、リアルタイムの取引およそ34か月分。2週間はもちろん、6か月でも、実力と運は区別できません。
制作について：コード、リサーチの実行、そして本文の初稿は、運営者の指示のもとでAIアシスタントが作成しました。すべての判断は運営者が行い、数値も運営者が確認しています。売買はすべて模擬取引（ペーパートレード）で、価格は実際のものですが、実際のお金は使っていません。ここに書かれている内容は投資助言ではありません。
数字の裏付け
日足と4時間足のトレンドアンサンブル（AND-3）をコスト込みでリプレイしたところ、1取引あたりの平均は+3.7%、標準偏差は18.7%で、取引は月に5回ほどでした。のちにサーバーで動かした4時間足のブレイクアウトルールも、9年間（1,037回の取引）で見ると、ほぼ同じ傾向です。
- 勝率36%。負けた取引の平均は−3.4%、勝った取引の平均は+13%でした。
- 取引の上位10%が純利益の全体を上回る利益を生み、残りの90%は合計で損失でした。
計算
平均+3.7%をゼロと区別するには、個々の取引のばらつきが18.7%の場合、信頼度90%・検出力90%で、おおよそn = ((1.28 + 1.28) × 18.7 / 3.7)² ≈ 167回の取引が必要です。月に5回取引するなら約34か月です。信頼度95%・検出力95%では約276回、つまり56か月かかります。
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短い期間だとどう見えるか
ブレイクアウトのルールを9年分リプレイしたところ、2週間の区間の60%がゼロ以下で終わり、12.9%は−3.93%以下で終わりました。私たちのライブサーバーテストの結果は、まさにこの水準でした。この種のルールでは、悪い2週間は普通にあり、良い2週間も同じように普通にあります。
では、短期間で確かめられることは何か？
- ライブのシステムが、リプレイとまったく同じ判断をしているか（取引ごとに確認しました）。
- 約定がリプレイの想定価格に近いか（私たちの場合、平均で0.05%不利でした）。
- システムが停止せず、時間どおりに、エラーなく動き続けているか。
これらで分かるのは、システムが動くことまでです。戦略が通用するかどうかは、長い経験か、はるかに大きな優位性があって初めて分かります。