Quanto tempo leva para provar que uma estratégia de trading funciona?
Para uma regra típica de seguimento de tendência, cerca de 34 meses de operações ao vivo. Duas semanas, ou mesmo seis meses, não permitem distinguir habilidade de sorte.
Como isto foi feito: o código, as execuções da pesquisa e os primeiros rascunhos deste texto foram produzidos por um assistente de IA que trabalhou sob a direção do operador; o operador tomou todas as decisões e conferiu os números. Toda a negociação foi simulada (paper trading): preços reais, sem dinheiro de verdade. Nada aqui é recomendação de investimento.
Os números por trás disso
Nosso conjunto de tendência diário e de quatro horas (AND-3), reproduzido com custos, rendeu em média +3,7% por operação, com desvio-padrão de 18,7%, a cerca de cinco operações por mês. A regra de rompimento de quatro horas que depois rodamos no servidor tem um perfil muito semelhante ao longo de nove anos (1.037 operações):
- Taxa de acerto de 36%. As operações perdedoras tiveram média de −3,4%; as vencedoras, média de +13%.
- Os 10% melhores das operações produziram mais do que todo o lucro líquido; os outros 90% perderam dinheiro juntos.
O cálculo
Para distinguir uma média de +3,7% de zero, quando cada operação oscila 18,7%, com 90% de confiança e 90% de poder estatístico, são necessárias aproximadamente n = ((1,28 + 1,28) × 18,7 / 3,7)² ≈ 167 operações. A cinco operações por mês, isso dá cerca de 34 meses. Com 95% de confiança e 95% de poder estatístico, são cerca de 276 operações, ou 56 meses.
Como são as janelas curtas
No replay de nove anos da regra de rompimento, 60% de todas as janelas de duas semanas terminaram em zero ou abaixo, e 12,9% terminaram em −3,93% ou pior, que é exatamente onde nosso teste ao vivo no servidor chegou. Uma quinzena ruim é normal para esse tipo de regra, e uma boa também.
Então o que dá para verificar rápido?
- Se o sistema ao vivo toma exatamente as decisões que o replay tomaria (conferimos operação por operação).
- Se as execuções ficam perto dos preços que o replay supôs (as nossas ficaram em média 0,05% piores).
- Se o sistema se mantém no ar, no horário e sem erros.
Isso mostra que o sistema funciona. Só uma longa experiência, ou uma vantagem muito maior, mostra que a estratégia funciona.