¿Cuánto tiempo hace falta para demostrar que una estrategia de trading funciona?
Para una regla típica de seguimiento de tendencia, unos 34 meses de operaciones en vivo. Dos semanas, o incluso seis meses, no permiten distinguir la habilidad de la suerte.
Cómo se hizo: el código, las ejecuciones de investigación y los primeros borradores de este texto los produjo un asistente de IA bajo la dirección del operador; el operador tomó todas las decisiones y comprobó las cifras. Todas las operaciones fueron simuladas: precios reales, sin dinero real. Nada de esto es asesoramiento de inversión.
Los números detrás
Nuestro conjunto de tendencia diario y de cuatro horas (AND-3), reproducido con costes, ganó una media de +3,7 % por operación con una desviación estándar de 18,7 %, a un ritmo de unas cinco operaciones al mes. La regla de ruptura de cuatro horas que ejecutamos después en el servidor es muy parecida a lo largo de nueve años (1037 operaciones):
- Porcentaje de aciertos de 36 %. Las operaciones perdedoras promediaron −3,4 %; las ganadoras, +13 %.
- El 10 % de las mejores operaciones produjo más que todo el beneficio neto; el otro 90 % perdió dinero en conjunto.
El cálculo
Para distinguir una media de +3,7 % de cero, cuando las operaciones individuales oscilan 18,7 %, con 90 % de confianza y 90 % de potencia, se necesitan aproximadamente n = ((1,28 + 1,28) × 18,7 / 3,7)² ≈ 167 operaciones. A cinco operaciones al mes, son unos 34 meses. Con 95 % de confianza y 95 % de potencia son unas 276 operaciones, es decir, 56 meses.
Cómo se ven las ventanas de tiempo cortas
En la reproducción de nueve años de la regla de ruptura, el 60 % de todas las ventanas de dos semanas terminó en cero o por debajo, y el 12,9 % terminó en −3,93 % o peor, que es exactamente donde acabó nuestra prueba en vivo en el servidor. Una mala quincena es normal para este tipo de regla, y también lo es una buena.
Entonces, ¿qué se puede comprobar rápido?
- Si el sistema en vivo toma exactamente las decisiones que tomaría la reproducción (lo comprobamos operación por operación).
- Si las ejecuciones se acercan a los precios que supuso la reproducción (las nuestras fueron en promedio 0,05 % peores).
- Si el sistema se mantiene en funcionamiento, puntual y sin errores.
Eso te dice que el sistema funciona. Solo una larga experiencia, o una ventaja mucho mayor, te dice que la estrategia funciona.