Combien de temps faut-il pour prouver qu'une stratégie de trading fonctionne ?
Pour une règle de suivi de tendance typique, environ 34 mois de trades réels. Deux semaines, ni même six mois, ne permettent de distinguer la compétence de la chance.
Comment ceci a été réalisé : le code, les séries d'analyses et les premières versions de ce texte ont été produits par un assistant IA travaillant sous la direction de l'opérateur ; l'opérateur a pris toutes les décisions et vérifié les chiffres. Tout le trading était fictif (paper trading) : prix réels, aucun argent réel. Rien ici ne constitue un conseil en investissement.
Les chiffres qui le montrent
Notre ensemble de tendance sur bougies journalières et de quatre heures (AND-3), rejoué avec les coûts, a rapporté en moyenne +3,7 % par trade, avec un écart-type de 18,7 %, à raison d'environ cinq trades par mois. La règle de cassure en bougies de quatre heures que nous avons ensuite fait tourner sur le serveur présente un profil très proche sur neuf ans (1 037 trades) :
- Taux de réussite de 36 %. Les trades perdants ont donné en moyenne −3,4 % ; les trades gagnants, +13 % en moyenne.
- Les 10 % de meilleurs trades ont produit plus que l'ensemble du profit net ; les 90 % restants ont perdu de l'argent, pris ensemble.
Le calcul
Pour distinguer de zéro une moyenne de +3,7 %, alors que les trades pris un à un varient de 18,7 %, avec 90 % de confiance et 90 % de puissance, il faut à peu près n = ((1,28 + 1,28) × 18,7 / 3,7)² ≈ 167 trades. À cinq trades par mois, cela fait environ 34 mois. Avec 95 % de confiance et 95 % de puissance, il en faut environ 276, soit 56 mois.
À quoi ressemblent les fenêtres courtes
Dans le rejeu sur neuf ans de la règle de cassure, 60 % de toutes les fenêtres de deux semaines se sont terminées à zéro ou en dessous, et 12,9 % à −3,93 % ou pire, soit exactement là où s'est situé notre test en réel sur serveur. Une mauvaise quinzaine est normale pour ce type de règle, une bonne l'est aussi.
Que peut-on donc vérifier rapidement ?
- Si le système en réel prend exactement les décisions que prendrait le rejeu (nous l'avons vérifié trade par trade).
- Si les exécutions sont proches des prix supposés par le rejeu (les nôtres étaient en moyenne 0,05 % moins favorables).
- Si le système reste en ligne, à l'heure, sans erreur.
Cela vous dit que le système fonctionne. Seules une longue expérience, ou un avantage bien plus grand, vous disent que la stratégie fonctionne.