Combien de trades faut-il pour prouver une stratégie ?

Fonctionnement

Pour distinguer un rendement moyen μ de zéro lorsque les trades pris un à un varient de σ, il faut environ n = ((z_confiance + z_puissance) × σ ÷ μ)² trades. Avec 90 % de confiance et 90 % de puissance, les deux valeurs z valent 1,28. La confiance indique à quel point vous voulez être sûr qu'un résultat positif n'est pas dû au hasard ; la puissance indique la probabilité que le test repère un avantage réellement présent.

La valeur t après un an vaut μ ÷ σ × √(trades sur un an). Une valeur d'environ 2 ou plus est le seuil habituel pour prendre un résultat au sérieux ; en dessous de 1, l'année n'apprend presque rien. Les trades réels ne sont pas indépendants et les marchés évoluent : considérez donc la réponse comme une borne inférieure.

Comment la moyenne et la dispersion changent le nombre de trades

Le nombre de trades nécessaires croît comme le carré de (dispersion ÷ moyenne). Pour l'exemple par défaut (moyenne de 3,7 %, écart-type de 18,7 %, confiance et puissance de 90 %, 5 trades par mois), la page affiche 168 trades et 33,6 mois. En arrondissant z à 1,28, comme dans la formule ci-dessus, on obtient 167, soit un de moins ; la page utilise 1,2816 et arrondit à l'entier supérieur. Avec une moyenne réduite de moitié, 1,85 %, il faut 672 trades et 134,3 mois (environ 11,2 ans), soit quatre fois plus. Avec un écart-type réduit de moitié, 9,35 %, il faut 42 trades et 8,4 mois, soit quatre fois moins. À rendement moyen égal, plus les trades sont irréguliers, plus la preuve est longue à établir.

Effet d'un changement de la confiance et de la puissance

Avec la même moyenne et le même écart-type (3,7 % et 18,7 %, 5 trades par mois), une confiance de 90 % et une puissance de 80 % exigent 116 trades (23,0 mois), 95 % et 80 % en exigent 158 (31,6 mois), 95 % et 90 % en exigent 219 (43,8 mois), et 99 % et 95 % en exigent 403 (80,6 mois). Plus vous voulez être sûr, et moins vous voulez passer à côté d'un véritable avantage, plus il faut de trades. Des exigences moindres raccourcissent l'attente, mais augmentent le risque de prendre la chance pour un avantage.

Lire le résultat avec prudence

Le calcul suppose que les trades sont indépendants et que la moyenne et la dispersion restent constantes. Sur les vrais marchés, des trades successifs sont souvent liés aux mêmes conditions de marché, et ces conditions changent ; le nombre qu'il vous faut peut donc être supérieur à celui du calcul. Saisissez une moyenne après frais et spread, et rappelez-vous qu'une moyenne mesurée dans un rejeu de données passées tend à être plus élevée que celle que vous obtiendrez par la suite.

Questions

Combien de temps votre propre stratégie a-t-elle demandé ?

Notre ensemble de tendance sur bougies journalières et de 4 heures a rapporté en moyenne +3,7 % par trade, avec un écart type de 18,7 % et environ cinq trades par mois : il faut donc environ 167 trades, soit 34 mois, à 90 % de confiance et de puissance. Le calcul complet.

Un test en réel de deux semaines peut-il prouver quoi que ce soit ?

Pas sur la rentabilité. Sur neuf ans de rejeu, 60 % de toutes les fenêtres de deux semaines de notre règle de cassure ont fini à zéro ou en dessous. Les tests courts permettent de vérifier que le système suit ses règles, pas que ces règles rapportent de l'argent. Notre test de deux semaines.

Peut-on réduire le nombre de trades nécessaires ?

Trois valeurs de la formule peuvent changer : augmenter le rendement moyen par trade, réduire la dispersion d'un trade à l'autre, ou abaisser la confiance et la puissance exigées. Faire plus de trades par mois réduit le nombre de mois nécessaires, mais pas le nombre de trades nécessaires.