Deux semaines avec un serveur de trading qui a suivi les règles à la lettre
Un serveur cloud dédié a appliqué notre meilleure règle de suivi de tendance pendant deux semaines avec 10 000 000 ₩ d'argent fictif. Il a suivi chaque règle, n'a commis aucune erreur et a perdu 392 842 ₩ (3,93 %).
Comment ceci a été réalisé : le code, les séries d'analyses et les premières versions de ce texte ont été produits par un assistant IA travaillant sous la direction de l'opérateur ; l'opérateur a pris toutes les décisions et vérifié les chiffres. Tout le trading était fictif (paper trading) : prix réels, aucun argent réel. Rien ici ne constitue un conseil en investissement.
| Deux semaines, du 29 septembre au 13 octobre | Résultat |
|---|---|
| Automatisé, argent fictif | −3,93 % (−₩392 842) |
| Détention de Bitcoin (BTC), après frais | −0,25 % |
| Détention des 8 cryptos de départ, après frais | −6,00 % |
Le dispositif
- Règle : acheter lorsque la clôture à quatre heures franchit le plus haut de 55 bougies, vendre sur une sortie suiveuse placée à deux amplitudes moyennes sous le sommet, rester hors du marché tant que Bitcoin est sous sa moyenne sur 100 bougies, stop de 5 %. Jusqu'à quatre cryptos parmi les huit les plus échangées sur Upbit. À partir du 7 octobre, la moitié des fonds a fait tourner une seconde règle de suivi de tendance (AND-3) et un stop d'urgence de −15 % en cours de bougie a été ajouté.
- Les exécutions fictives ont utilisé le carnet d'ordres en direct d'Upbit au moment de l'ordre, avec les frais d'Upbit de 0,05 % par trade.
- Un petit serveur cloud, un programme Python autonome, des alertes automatiques et une surveillance externe par signal de vie (heartbeat).
Tous les trades
| Crypto | Achat (UTC) | Prix, KRW | Vente (UTC) | Prix, KRW | Durée de détention | Résultat, KRW | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 10-01 00:01 | 308 | 10-01 16:01 | 298 | 16 h | −83 586 (−3,34 %) | Sortie suiveuse |
| ETH | 10-02 12:00 | 3 713 277 | 10-03 00:01 | 3 629 637 | 12 h | −58 263 (−2,35 %) | Sortie suiveuse |
| BTC | 10-02 12:00 | 116 741 000 | 10-04 00:01 | 115 182 010 | 1 j 12 h | −35 551 (−1,43 %) | Sortie suiveuse |
| WLD | 10-03 12:00 | 822 | 10-05 04:01 | 769 | 1 j 16 h | −160 669 (−6,54 %) | Stop-loss de 5 % (à la clôture de la bougie) |
| BTC | 10-05 00:01 | 116 789 986 | 10-07 04:01 | 114 270 892 | 2 j 4 h | −54 772 (−2,25 %) | Sortie par stop suiveur, filtre désactivé |
D'où vient la perte : mouvements de prix −₩368 479, frais −₩12 147, exécutions par rapport au prix du signal −₩12 215.
L'audit
- Les 87 bougies de 4 heures ont toutes été traitées, 45–64 secondes après chaque clôture. Zéro erreur, aucun redémarrage imprévu.
- Un rejeu indépendant, écrit séparément et alimenté par des données publiques de la plateforme d'échange, a pris les 10 mêmes décisions sur les mêmes bougies, pour les mêmes raisons.
- L'univers de cryptos a coïncidé avec un calcul indépendant sur chacun des 15 jours, dans le même ordre.
- Les exécutions ont été en moyenne 0,05 % moins bonnes que la clôture de la bougie du signal, dans la limite des 0,10 % supposés par la recherche.
- À partir du 7 octobre, 04:00 UTC, Bitcoin (BTC) est resté sous sa moyenne sur 100 bougies, si bien que le serveur a gardé ses liquidités. Une copie sans ce filtre a acheté NEAR et ONDO le 12 octobre et a perdu 1,83 %.
Ce que cela signifie
Sur neuf ans de rejeu, 12,9 % des fenêtres de deux semaines ont été aussi mauvaises : ce résultat relève donc de la malchance, mais n'a rien d'inhabituel pour cette règle (pourquoi deux semaines ne peuvent rien prouver). Le jugement de l'opérateur reste net : le système a fonctionné, la méthode n'a pas rapporté d'argent, et détenir du Bitcoin (BTC) aurait fait mieux. La recherche en trading est suspendue jusqu'à ce que de meilleurs modèles d'IA soient disponibles.