Duas semanas de um servidor de trading que cumpriu todas as regras
Um servidor dedicado na nuvem executou nossa melhor regra de tendência por duas semanas com ₩10.000.000 em dinheiro simulado. Ele seguiu todas as regras, não cometeu erros e perdeu ₩392.842 (3,93%).
Como isto foi feito: o código, as execuções da pesquisa e os primeiros rascunhos deste texto foram produzidos por um assistente de IA que trabalhou sob a direção do operador; o operador tomou todas as decisões e conferiu os números. Toda a negociação foi simulada (paper trading): preços reais, sem dinheiro de verdade. Nada aqui é recomendação de investimento.
| Duas semanas, de 29 de setembro a 13 de outubro | Resultado |
|---|---|
| Automatizado, dinheiro simulado | −3,93% (−₩392.842) |
| Mantendo Bitcoin, após as taxas | −0,25% |
| Mantendo as 8 moedas com que começou, após as taxas | −6,00% |
Como montamos o teste
- Regra: comprar quando o fechamento do candle de quatro horas rompe a máxima de 55 candles, vender com uma saída trailing a duas amplitudes médias abaixo do pico, ficar de fora enquanto o Bitcoin estiver abaixo da sua média de 100 candles, stop de 5%. Até quatro moedas entre as oito mais negociadas na Upbit. A partir de 7 de outubro, metade do dinheiro passou a rodar uma segunda regra de tendência (AND-3) e foi adicionado um stop de emergência de −15% dentro do candle.
- As execuções simuladas usaram o livro de ofertas ao vivo da Upbit no momento da ordem, com a taxa de 0,05% da Upbit por operação.
- Um pequeno servidor na nuvem, um programa Python independente, alertas automáticos e um monitor externo de heartbeat (sinal de vida).
Todas as operações
| Moeda | Compra (UTC) | Preço, KRW | Venda (UTC) | Preço, KRW | Permanência | Resultado, KRW | Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 10-01 00:01 | 308 | 10-01 16:01 | 298 | 16 h | −83.586 (−3,34%) | Saída trailing |
| ETH | 10-02 12:00 | 3.713.277 | 10-03 00:01 | 3.629.637 | 12 h | −58.263 (−2,35%) | Saída trailing |
| BTC | 10-02 12:00 | 116.741.000 | 10-04 00:01 | 115.182.010 | 1 d 12 h | −35.551 (−1,43%) | Saída trailing |
| WLD | 10-03 12:00 | 822 | 10-05 04:01 | 769 | 1 d 16 h | −160.669 (−6,54%) | Stop 5% (no fechamento do candle) |
| BTC | 10-05 00:01 | 116.789.986 | 10-07 04:01 | 114.270.892 | 2 d 4 h | −54.772 (−2,25%) | Saída com trailing stop, filtro desligado |
De onde veio o prejuízo: movimentos de preço −₩368.479, taxas −₩12.147, execuções em relação ao preço do sinal −₩12.215.
A auditoria
- Todos os 87 candles de 4 horas foram processados, 45–64 segundos após cada fechamento. Zero erros, nenhuma reinicialização não planejada.
- Um replay independente, escrito à parte e alimentado com dados públicos da exchange, tomou as mesmas 10 decisões nos mesmos candles pelos mesmos motivos.
- O universo de moedas coincidiu com um cálculo independente em todos os 15 dias, na mesma ordem.
- As execuções ficaram em média 0,05% piores que o fechamento do candle do sinal, dentro dos 0,10% que a pesquisa presumiu.
- A partir de 7 de outubro, 04:00 UTC, o Bitcoin (BTC) ficou abaixo da sua média de 100 candles, então o servidor ficou em caixa. Uma cópia sem esse filtro comprou NEAR e ONDO em 12 de outubro e perdeu 1,83%.
O que isso significa
Em nove anos de replay, 12,9% das janelas de duas semanas foram tão ruins quanto esta, então o resultado foi azarado, mas não incomum para esta regra (por que duas semanas não provam nada). O veredicto do operador continua claro: o sistema funcionou, o método não deu lucro e manter Bitcoin (BTC) teria rendido mais. A pesquisa de trading está pausada até que haja modelos de IA melhores.