Dos semanas de un servidor de trading que siguió las reglas a la perfección
Un servidor dedicado en la nube ejecutó durante dos semanas nuestra mejor regla de tendencia con ₩10.000.000 de dinero simulado. Siguió todas las reglas, no cometió ningún error y perdió ₩392.842 (3,93 %).
Cómo se hizo: el código, las ejecuciones de investigación y los primeros borradores de este texto los produjo un asistente de IA bajo la dirección del operador; el operador tomó todas las decisiones y comprobó las cifras. Todas las operaciones fueron simuladas: precios reales, sin dinero real. Nada de esto es asesoramiento de inversión.
| Dos semanas, del 29 de septiembre al 13 de octubre | Resultado |
|---|---|
| Automatizado, dinero simulado | −3,93 % (−₩392.842) |
| Mantener Bitcoin (BTC), tras comisiones | −0,25 % |
| Mantener las 8 monedas con las que empezó, tras comisiones | −6,00 % |
La configuración de la prueba
- Regla: comprar cuando el cierre de cuatro horas supera el máximo de 55 velas, vender con un stop dinámico a dos rangos medios por debajo del máximo, mantenerse fuera del mercado mientras Bitcoin esté por debajo de su media de 100 velas, stop del 5 %. Hasta cuatro monedas de las ocho más negociadas en Upbit. Desde el 7 de octubre, la mitad del dinero ejecutó una segunda regla de tendencia (AND-3) y se añadió un stop de emergencia de −15 % que actúa dentro de la vela.
- Las ejecuciones simuladas usaron el libro de órdenes en vivo de Upbit en el momento de la orden, con la comisión de Upbit del 0,05 % por operación.
- Un servidor pequeño en la nube, un programa independiente en Python, alertas automáticas y un monitor externo de señal de vida (heartbeat).
Todas las operaciones
| Moneda | Compra (UTC) | Precio, KRW | Venta (UTC) | Precio, KRW | Permanencia | Resultado, KRW | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 10-01 00:01 | 308 | 10-01 16:01 | 298 | 16 h | −83.586 (−3,34 %) | Stop dinámico |
| ETH | 10-02 12:00 | 3.713.277 | 10-03 00:01 | 3.629.637 | 12 h | −58.263 (−2,35 %) | Stop dinámico |
| BTC | 10-02 12:00 | 116.741.000 | 10-04 00:01 | 115.182.010 | 1 d 12 h | −35.551 (−1,43 %) | Stop dinámico |
| WLD | 10-03 12:00 | 822 | 10-05 04:01 | 769 | 1 d 16 h | −160.669 (−6,54 %) | Stop de 5 % (al cierre de la vela) |
| BTC | 10-05 00:01 | 116.789.986 | 10-07 04:01 | 114.270.892 | 2 d 4 h | −54.772 (−2,25 %) | Salida con stop dinámico, filtro desactivado |
De dónde vino la pérdida: movimientos del precio −₩368.479, comisiones −₩12.147, ejecuciones frente al precio de la señal −₩12.215.
La auditoría
- Se procesaron las 87 velas de 4 horas, 45–64 segundos después de cada cierre. Cero errores y ningún reinicio imprevisto.
- Una reproducción (replay) independiente, escrita por separado y alimentada con datos públicos del exchange, tomó las mismas 10 decisiones en las mismas velas y por las mismas razones.
- El universo de monedas coincidió con un cálculo independiente en los 15 días, y en el mismo orden.
- Las ejecuciones fueron en promedio 0,05 % peores que el cierre de la vela de la señal, dentro del 0,10 % que suponía la investigación.
- Desde el 7 de octubre a las 04:00 UTC, Bitcoin (BTC) se mantuvo por debajo de su media de 100 velas, así que el servidor se quedó en efectivo. Una copia sin ese filtro compró NEAR y ONDO el 12 de octubre y perdió 1,83 %.
Qué significa
En nueve años de replay, el 12,9 % de las ventanas de dos semanas fue igual de malo, así que el resultado es de mala suerte, pero no inusual para esta regla (por qué dos semanas no pueden demostrar nada). Aun así, el veredicto del operador es claro: el sistema funcionó, el método no ganó dinero y mantener Bitcoin (BTC) habría dado mejor resultado. La investigación de trading queda en pausa hasta que haya mejores modelos de IA.