Qual tempo gráfico funciona no trading de cripto? 31.407 backtests após os custos
Rodamos os mesmos dezesseis indicadores em oito durações de candle, de 1 minuto a 4 horas. Quanto mais curto o candle, menos dinheiro sobreviveu à taxa da Upbit e a um tick de slippage.
Parcela das configurações que lucraram após os custos, por duração do candle
5%
6%
3%
6%
34%
55%
74%
81%
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
1 h
4 h
A porcentagem acima de cada coluna é a parcela de configurações acima da linha d'água. Escala vertical: retorno anual em %.
Retorno anual após os custos, %
O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.
Por duração do candle
| Candles | Configurações que operaram | Acima da linha d'água, só com a taxa | Acima da linha d'água, taxa e um tick | Passaram no teste de dois períodos | Mediana do retorno anual | Manter as mesmas moedas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minuto8 moedas, abr–out 2026 | 883 | 36,0% | 4,9% | 6 | −100,0% | +513,0% |
| 3 minutos8 moedas, abr–out 2026 | 4.064 | 58,3% | 6,2% | 24 | −94,2% | +154,2% |
| 5 minutos12 moedas, jan 2025 – out 2026 | 4.100 | 35,7% | 2,7% | 0 | −44,4% | −9,5% |
| 10 minutos12 moedas, jan 2025 – out 2026 | 4.179 | 50,5% | 6,3% | 1 | −30,5% | −20,3% |
| 15 minutos12 moedas, jan 2024 – out 2026 | 4.095 | 81,5% | 34,2% | 0 | −5,7% | +17,5% |
| 30 minutos12 moedas, jan 2024 – out 2026 | 4.073 | 80,8% | 54,6% | 305 | +1,5% | +13,8% |
| 1 hora12 moedas, jan 2024 – out 2026 | 4.161 | 89,4% | 73,6% | 810 | +7,0% | +11,9% |
| 4 horas12 moedas, jan 2024 – out 2026 | 3.754 | 83,4% | 80,6% | 1.267 | +22,3% | +10,6% |
Por que candles curtos perdem
Toda operação paga a taxa de 0,05% da Upbit, uma vez ao comprar e outra ao vender. Uma ordem a mercado também atravessa a diferença entre o melhor preço de compra e o de venda, que é de pelo menos um tick de preço. Em uma moeda que custa 128 won, um tick é 1 won: 0,78% do preço.
Esses custos são os mesmos, quer você mantenha a posição por um minuto ou por uma semana. Os movimentos de preço não são. Eles crescem aproximadamente com a raiz quadrada do tempo, então um candle de 4 horas se move cerca de quinze vezes mais que um candle de 1 minuto, enquanto cada operação continua custando o mesmo.
Candles curtos também geram muito mais operações. A configuração mediana fez 17.128 operações em seis meses com candles de 1 minuto, e 479 em quase três anos com candles de 4 horas. Cada uma dessas operações pagou a taxa duas vezes.
Um tick decide o resultado nos candles curtos
Só com a taxa, os candles curtos pareciam bem: 58% das configurações de 3 minutos ganharam dinheiro. Cobrar um tick de preço em cada operação reduziu isso para 6,2%. Nos candles de 4 horas, o mesmo tick mudou a parcela apenas de 83% para 81%, porque cada operação ali busca um movimento muito maior.
Os números só com taxa nos candles de 1 minuto não eram apenas otimistas, eram impossíveis: a configuração mediana de Williams %R mostrava mais de +50.000% ao ano. O preço de fechamento de um candle cai no lado comprador ou no lado vendedor do livro de ofertas mais ou menos ao acaso, e um backtest que compra em um e vende no outro contabiliza o spread como lucro. Como funciona a armadilha do candle de um minuto.
1 e 3 minutos: o mercado deixou todas as regras para trás
O período de abril a outubro de 2026 foi uma janela forte para as 8 moedas do teste de 1 e 3 minutos. Manter essas moedas rendeu +513% ao ano nos candles de 1 minuto (seis meses, convertidos em taxa anual). Nenhuma configuração, em qualquer das duas durações de candle, superou o simples ato de manter as moedas, e 80% das configurações de 1 minuto perderam pelo menos 95% ao ano.
5 e 10 minutos: quase nada acima da linha d'água
Apenas 2,7% das configurações de 5 minutos e 6,3% das de 10 minutos ganharam dinheiro. Uma configuração de 10 minutos passou no teste de dois períodos, com +10,5% ao ano: RSI(21) comprar acima de 65, vender abaixo de 40 + gráfico de 4 h acima da EMA 200 + RSI(14) abaixo de 70.
15 minutos: lucrativo no início, mas não no segundo período
Um terço das configurações de 15 minutos ganhou dinheiro no período inteiro, mas nenhuma passou no teste de dois períodos. A melhor, Cruzamento SMA 50 / 200 + fechamento acima da EMA 200 + Bitcoin de 4 h acima da EMA 100, rendeu +33,1% ao ano no total: +63,3% no primeiro período e apenas +4,8% no segundo.
De 30 minutos a 4 horas: onde as regras sobreviveram
A partir dos candles de 30 minutos, a maioria das configurações ficou acima da linha d'água e centenas passaram no teste de dois períodos: 305 nos candles de 30 minutos, 810 nos de 1 hora e 1.267 nos de 4 horas. As melhores configurações que passaram:
| Candles | Melhor configuração que passou | Retorno anual | Pior queda | Primeiro período | Segundo período | Operações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 minutos | Cruzamento SMA 50 / 200 + RSI(14) acima de 50 + Bitcoin diário acima da EMA 100 | +33,1% | −22,5% | +35,0% | +30,9% | 666 |
| 1 hora | Donchian 100/55: comprar na máxima de 100 candles, vender na mínima de 55 candles + volume acima de 1,5× a média de 20 candles + stop 2% | +44,4% | −27,4% | +56,1% | +31,7% | 1.018 |
| 4 horas | BB(30, 2,5σ) comprar acima da banda superior, vender abaixo da banda central + fechamento acima da EMA 200 + stop 2% | +64,3% | −11,3% | +70,5% | +57,4% | 517 |
Manter as mesmas 12 moedas no mesmo período rendeu +10,6% ao ano e chegou a cair 74% no pior momento. O segundo período, a partir de julho de 2025, foi de mercado em queda para essas moedas: mantê-las rendeu −13,7% ao ano. Isso faz dele um teste difícil: as regras que passaram precisaram ganhar dinheiro enquanto as próprias moedas caíam.
O que isto não diz
- As 12 moedas foram escolhidas em 2026 entre moedas grandes listadas há pelo menos dois anos. Moedas que despencaram ou foram retiradas da listagem estão ausentes, o que embeleza todas as regras. Quanto isso pode pesar.
- Uma exchange e um período de tempo por duração de candle. Os testes de 1 e 3 minutos cobrem apenas seis meses.
- O slippage é de um tick por operação. Mercados rápidos e livros de ofertas pouco profundos custam mais.
- Testamos milhares de configurações, então as melhores têm parte de sorte. O teste de dois períodos reduz isso, mas não elimina.
- Apenas compras à vista: sem posições vendidas (short), alavancagem, financiamento (funding) nem impostos.
Perguntas
Qual é o melhor tempo gráfico para day trade de cripto?
Em nossos testes, os candles de 4 horas, seguidos pelos de 1 hora. Abaixo de 15 minutos, no máximo 6% das configurações ganharam dinheiro após os custos, em qualquer duração de candle.
Scalping de 1 minuto com indicadores é lucrativo?
Não com ordens a mercado na Upbit em nossos testes: 4,9% de 883 configurações ganharam dinheiro após os custos e nenhuma superou manter as moedas. O scalping que funciona costuma depender de uma execução mais barata, como ordens limitadas e descontos nas taxas, e não de indicadores.
Por que um tick de slippage muda tanto o resultado?
Porque as estratégias de candles curtos operam o tempo todo atrás de movimentos pequenos. Se uma configuração busca ganhar 0,2% por operação e cada ida e volta custa 0,1% em taxas mais 0,2% em ticks, toda operação perde em média, por mais vezes que ganhe. Confira os seus próprios números com a calculadora de bot vs. taxas e a ferramenta de tamanho do tick da Upbit.
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