Um bot de trading consegue superar as taxas?

Como funciona

Cada ida e volta paga a taxa duas vezes, uma para comprar e outra para vender, e o slippage também duas vezes. Resultado líquido por operação = ganho antes dos custos − 2 × (taxa + slippage). O valor de 30 dias acumula esse resultado líquido, de forma composta, ao longo de todas as operações em 30 dias.

O exemplo de sinais de minuto usa o que o nosso primeiro bot simulado mediu em setembro de 2026: cerca de +0,06% por operação antes dos custos, contra um custo mediano de ida e volta de 0,46% com ordens a mercado em moedas pequenas. O exemplo de 4 horas usa a operação média da nossa regra de tendência em nove anos de replay, cerca de +2,6% com cinco operações por mês; o resultado ao vivo de duas semanas, ainda assim, foi prejuízo.

Exemplo prático

A página abre com um ganho médio de 0,10% por operação antes dos custos, uma taxa de 0,05%, 0,05% de slippage e 10 idas e voltas por dia. Cada ida e volta paga a taxa e o slippage duas vezes, 2 × (0,05% + 0,05%) = 0,20%, então uma operação resulta em 0,10% − 0,20% = −0,10%. Compostos ao longo das 300 idas e voltas de um mês de 30 dias, isso dá −25,9%. Para chegar ao ponto de equilíbrio com os mesmos custos, a operação média precisa ganhar pelo menos 0,20%.

Perguntas

Por que uma taxa de acerto de 60% ainda assim dá prejuízo?

Porque o tamanho dos ganhos importa mais do que a frequência com que você ganha. Se a operação média rende 0,06% e custa 0,46%, cada operação perde cerca de 0,4% em média, seja qual for a taxa de acerto. Calculadora de taxa de acerto no ponto de equilíbrio.

Que custo devo usar para a minha exchange?

Use a taxa das ordens a mercado da sua faixa de taxas, depois some o spread que você atravessa e um pouco para o slippage. Na Upbit o spread costuma ser de um tick de preço; veja quanto custa um tick ao preço da sua moeda.