Un bot de trading peut-il battre les frais ?

Fonctionnement

Chaque aller-retour paie les frais deux fois, une fois à l'achat et une fois à la vente, et le slippage deux fois. Résultat net par trade = gain avant coûts − 2 × (frais + slippage). Le chiffre sur 30 jours capitalise ce résultat net sur tous les trades de ces 30 jours.

L'exemple des signaux à la minute reprend ce qu'a mesuré notre premier bot de paper trading en septembre 2026 : environ +0,06 % par trade avant coûts, pour un coût d'aller-retour médian de 0,46 % avec des ordres au marché sur de petites cryptos. L'exemple sur 4 h reprend le trade moyen de notre règle de tendance sur neuf ans de rejeu, soit environ +2,6 % avec cinq trades par mois ; son résultat en direct sur deux semaines a malgré tout été une perte.

Exemple détaillé

La page s'ouvre sur un gain moyen de 0,10 % par trade avant coûts, des frais de 0,05 %, 0,05 % de slippage et 10 allers-retours par jour. Chaque aller-retour paie les frais et le slippage deux fois, 2 × (0,05 % + 0,05 %) = 0,20 %, si bien qu'un trade rapporte net 0,10 % − 0,20 % = −0,10 %. Capitalisé sur les 300 allers-retours d'un mois de 30 jours, cela donne −25,9 %. Pour atteindre le seuil de rentabilité avec les mêmes coûts, le trade moyen doit gagner au moins 0,20 %.

Questions

Pourquoi un taux de réussite de 60 % perd-il quand même ?

Parce que la taille des gains compte plus que la fréquence à laquelle vous gagnez. Si le trade moyen rapporte 0,06 % et coûte 0,46 %, chaque trade perd en moyenne environ 0,4 %, quel que soit le taux de réussite. Calculateur du taux de réussite au seuil de rentabilité.

Quel coût dois-je utiliser pour ma plateforme d'échange ?

Utilisez les frais des ordres au marché de votre palier de frais, puis ajoutez le spread que vous franchissez et un peu pour le slippage. Sur Upbit, le spread est souvent d'un tick de prix ; voyez ce que coûte un tick au prix de votre crypto.