Calculateur du taux de réussite au seuil de rentabilité
À quelle fréquence une stratégie doit gagner pour rapporter de l'argent, compte tenu de son gain moyen, de sa perte moyenne et de ses coûts.
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Fonctionnement
Avec un gain moyen W, une perte moyenne L et un coût c par aller-retour, un trade rapporte net W − c lorsqu'il gagne et perd L + c lorsqu'il perd. Le taux de réussite au seuil de rentabilité p est la solution de p × (W − c) = (1 − p) × (L + c), ce qui donne p = (L + c) ÷ (W + L). Le résultat attendu par trade est p × (W − c) − (1 − p) × (L + c).
Les exemples proviennent de nos propres tests. Les chiffres du RSI journalier sont tirés d'un test sur deux ans portant sur 22 cryptos d'Upbit, avec des coûts d'aller-retour de 0,5 % déjà inclus ; le champ des coûts est donc réglé à zéro : acheter la survente a gagné dans 57,9 % des trades et a perdu de l'argent, tandis qu'acheter une cassure du RSI au-dessus de 70 en a gagné 43,2 % et a rapporté de l'argent. La règle de tendance sur 4 h correspond à notre rejeu de neuf ans portant sur 1 037 trades.
Exemple détaillé
La page s'ouvre sur un taux de réussite de 45 %, un gain moyen de 6 %, une perte moyenne de 3 % et 0,2 % de coûts par aller-retour. Le taux de réussite au seuil de rentabilité est (3 + 0,2) ÷ (6 + 3) = 35,6 %, donc 45 % le dépasse de 9,4 points. Le résultat attendu par trade est 0,45 × (6 − 0,2) − 0,55 × (3 + 0,2) = +0,85 %. Réduisez maintenant de moitié le gain moyen, à 3 % : le taux de réussite au seuil de rentabilité monte à (3 + 0,2) ÷ (3 + 3) = 53,3 %, et une stratégie qui gagne 45 % du temps perd 0,50 % par trade.
Questions
Un taux de réussite élevé est-il bon signe ?
Seulement s'il est associé à la taille des gains et des pertes. Les règles qui achètent les replis survendus gagnent souvent dans 55 % à 63 % des cas et perdent pourtant de l'argent, car leurs rares trades perdants sont gros. Taux de réussite et espérance de gain.
Pourquoi les systèmes de suivi de tendance gagnent-ils si rarement ?
Ils coupent vite les trades perdants et laissent courir quelques gagnants. Notre règle de tendance sur 4 h a gagné 36,4 % de ses trades ; ses gagnants ont rapporté +13,0 % en moyenne et ses perdants −3,4 %. En savoir plus.