損益分岐の勝率計算ツール

仕組み

平均利益をW、平均損失をL、往復ごとのコストをcとすると、勝った取引の結果はW − c、負けた取引の損失はL + cです。損益分岐の勝率pは、p × (W − c) = (1 − p) × (L + c) を解いて、p = (L + c) ÷ (W + L) となります。取引ごとの期待値は p × (W − c) − (1 − p) × (L + c) です。

例の数値は、私たち自身のテストによるものです。日足RSIの数値は、Upbitの22コインを対象とした2年間のテストで、往復コスト0.5%がすでに織り込まれているため、コストの欄はゼロにしています。売られすぎでの買いは取引の57.9%で勝ったものの損失になり、RSIが70を上抜けるブレイクアウトで買うと43.2%で勝って利益が出ました。4時間足のトレンドのルールは、私たちが9年間のリプレイで行った1,037回の取引です。

計算例

このページを開いた時点の初期値は、勝率45%、平均利益6%、平均損失3%、往復あたりのコスト0.2%です。損益分岐の勝率は (3 + 0.2) ÷ (6 + 3) = 35.6%なので、45%はそれを9.4ポイント上回ります。取引ごとの期待値は 0.45 × (6 − 0.2) − 0.55 × (3 + 0.2) = +0.85%です。ここで平均利益を半分の3%にすると、損益分岐の勝率は (3 + 0.2) ÷ (3 + 3) = 53.3%に上がり、45%の確率で勝つ戦略は、取引ごとに0.50%の損失になります。

よくある質問

勝率が高ければ良い兆候なのか？

勝ちと負けの大きさとあわせて見た場合に限ります。売られすぎの下落局面で買うルールは、55%から63%の確率で勝つことが多いのに、損失になります。負ける取引は少ないものの、その損失が大きいためです。勝率と期待値の比較。

トレンドフォローの手法は、なぜ勝つ回数が少ないのか？

負けている取引は素早く切り、少数の勝ち取引を伸ばすためです。私たちの4時間足のトレンドのルールは、取引の36.4%で勝ち、勝ちの平均は+13.0%、負けの平均は−3.4%でした。詳しい説明。