Rechner für die Break-even-Trefferquote
Wie oft eine Strategie gewinnen muss, um Geld zu verdienen, bei gegebenem durchschnittlichem Gewinn, durchschnittlichem Verlust und gegebenen Kosten.
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So funktioniert es
Bei durchschnittlichem Gewinn W, durchschnittlichem Verlust L und Kosten c pro Round-Trip bringt ein Trade netto W − c, wenn er gewinnt, und verliert L + c, wenn er verliert. Die Break-even-Trefferquote p ergibt sich aus p × (W − c) = (1 − p) × (L + c), also p = (L + c) ÷ (W + L). Das erwartete Ergebnis pro Trade ist p × (W − c) − (1 − p) × (L + c).
Die Beispiele stammen aus unseren eigenen Tests. Die täglichen RSI-Werte stammen aus einem Test über zwei Jahre mit 22 Upbit-Coins, bei dem Round-Trip-Kosten von 0,5 % bereits eingerechnet sind; deshalb steht das Kostenfeld auf null: Der Kauf im überverkauften Bereich gewann 57,9 % der Trades und verlor Geld, der Kauf bei einem RSI-Ausbruch über 70 gewann 43,2 % und machte Gewinn. Die 4-Stunden-Trendregel ist unser Replay über neun Jahre mit 1.037 Trades.
Rechenbeispiel
Die Seite startet mit einer Trefferquote von 45 %, einem durchschnittlichen Gewinn von 6 %, einem durchschnittlichen Verlust von 3 % und 0,2 % Kosten pro Round-Trip. Die Break-even-Trefferquote beträgt (3 + 0,2) ÷ (6 + 3) = 35,6 %, die 45 % liegen also 9,4 Prozentpunkte darüber. Das erwartete Ergebnis pro Trade ist 0,45 × (6 − 0,2) − 0,55 × (3 + 0,2) = +0,85 %. Halbiert man nun den durchschnittlichen Gewinn auf 3 %, steigt die Break-even-Trefferquote auf (3 + 0,2) ÷ (3 + 3) = 53,3 %, und eine Strategie, die in 45 % der Fälle gewinnt, verliert 0,50 % pro Trade.
Fragen
Ist eine hohe Trefferquote ein gutes Zeichen?
Nur zusammen mit der Größe von Gewinnen und Verlusten. Regeln, die bei überverkauften Kursrückgängen kaufen, gewinnen oft in 55 % bis 63 % der Fälle und verlieren trotzdem Geld, weil ihre wenigen Verlust-Trades groß sind. Trefferquote und Erwartungswert im Vergleich.
Warum gewinnen Trendfolge-Systeme so selten?
Sie beenden Verlust-Trades schnell und lassen wenige Gewinner laufen. Unsere 4-Stunden-Trendregel gewann 36,4 % ihrer Trades; die Gewinner brachten im Schnitt +13,0 %, die Verlierer −3,4 %. Mehr dazu.