Williams %R bei Krypto: gewinnt oft, verliert Geld

Keine der 8 Einstellungen machte nach Kosten bei irgendeiner Kerzenlänge Gewinn. Mit der Gebühr allein sah jede Einstellung bei 1-Minuten-Kerzen spektakulär aus; das war ein Artefakt der Art, wie ein Backtest Orders ausführt, kein Gewinn.

So funktioniert es

Williams %R ordnet den Schlusskurs innerhalb der Spanne zwischen Hoch und Tief der letzten n Kerzen auf einer Skala von −100 (am Tief) bis 0 (am Hoch) ein. Werte unter −80 gelten als überverkauft. Er ist die auf den Kopf gestellte Stochastik (Stochastic Oscillator), allerdings ohne die Glättung.

Was wir getestet haben

%R über 14 oder 28 Kerzen; Kauf unter −80 oder −90; Verkauf über −50 oder −20: 8 Einstellungen.

Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 8 Einzelindikator-Einstellungen und 2.400 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.

Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge

Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.

Jahresrendite nach Kosten, %

Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.

Keine Einstellung lag bei irgendeiner Kerzenlänge nach Kosten über Wasser. Keine bestand den Zwei-Perioden-Test.

Einstellung	1m	3m	5m	10m	15m	30m	1h	4h
Williams %R(14) Kauf unter −80, Verkauf über −20	−100,0	−100,0	−100,0	−99,7	−92,8	−68,4	−50,5	−46,4
Williams %R(14) Kauf unter −80, Verkauf über −50	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,2	−80,4	−56,5	−45,1
Williams %R(14) Kauf unter −90, Verkauf über −20	−100,0	−100,0	−100,0	−99,5	−89,7	−61,5	−40,2	−39,7
Williams %R(14) Kauf unter −90, Verkauf über −50	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−94,5	−70,2	−40,5	−36,2
Williams %R(28) Kauf unter −80, Verkauf über −20	−100,0	−100,0	−99,9	−94,4	−73,4	−53,6	−45,4	−33,8
Williams %R(28) Kauf unter −80, Verkauf über −50	−100,0	−100,0	−100,0	−97,9	−85,0	−62,6	−49,1	−35,4
Williams %R(28) Kauf unter −90, Verkauf über −20	−100,0	−100,0	−99,9	−92,7	−68,0	−47,4	−39,4	−31,7
Williams %R(28) Kauf unter −90, Verkauf über −50	−100,0	−100,0	−100,0	−96,0	−77,2	−52,3	−36,3	−31,4

Filter und Ausstiegsregeln hinzufügen

Bei jeder Kerzenlänge wurden die Einstellungen mit den besten Ergebnissen im ersten Zeitraum mit bis zu zwei Filtern (Trend in einem längeren Chart, ADX, Handelsvolumen, RSI-Bereich, Bitcoin-Trend) oder mit einem Filter und einer Ausstiegsregel (Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit, Zeitlimit) kombiniert. Kombinationen wurden nur dort gebildet, wo dieser Indikator im ersten Zeitraum zu den führenden gehörte.

Kerzen	Kombinationen mit Trades	Bestes bestandenes Ergebnis
1-Minuten-Kerzen	84	Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: −5,1 % pro Jahr
3-Minuten-Kerzen	579	Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: −11,5 % pro Jahr
5-Minuten-Kerzen	579	Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: 0,0 % pro Jahr
10-Minuten-Kerzen	579	Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +0,5 % pro Jahr
15-Minuten-Kerzen	579	Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +7,7 % pro Jahr

Was wir gelernt haben

Jede Einstellung verlor nach Kosten bei jeder Kerzenlänge; bei 4-Stunden-Kerzen lag der Median bei −35,8 % pro Jahr.
Bei Tagescharts hatte er in unserem separaten Test die höchste Trefferquote aller 34 Regeln, 63,1 %, und verlor über zwei Jahre 24,9 %.
Das Ergebnis nur mit Gebühr lag bei 1-Minuten-Kerzen im Median bei +53.042 % pro Jahr. Schnelle überverkaufte Werte entstehen, wenn eine Kerze zufällig auf der Bid-Seite des Orderbuchs schließt; der Backtest kauft dann zum Bid und verkauft zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze, wodurch der Spread als Gewinn verbucht wird. Mit einem Tick Slippage verschwand alles. Die Ein-Minuten-Falle.

Fragen

Ist Williams %R ein guter Indikator für Krypto?

In unseren Tests nicht für den Kauf überverkaufter Werte: Er verlor nach Kosten bei jeder Kerzenlänge von 1 Minute bis 4 Stunden Geld, obwohl er mehr als die Hälfte seiner Trades gewann.

Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m