Die Stochastik verlor bei jeder Kerzenlänge

Keine der 12 Einstellungen machte nach Kosten bei irgendeiner Kerzenlänge von 1 Minute bis 4 Stunden Gewinn. Bei 4-Stunden-Kerzen gewannen sie im Median 54 % ihrer Trades und lagen dennoch im Median bei −30,4 % pro Jahr.

So funktioniert es

Die Stochastik (Stochastic Oscillator) zeigt, wo der Schlusskurs innerhalb der Spanne der letzten n Kerzen liegt, von 0 am Tief bis 100 am Hoch. %K ist dieser Wert und %D sein 3-Kerzen-Durchschnitt. Das Lehrbuchsignal kauft, wenn %K unter 20 (überverkauft) %D von unten nach oben kreuzt, und verkauft über 80.

Was wir getestet haben

%K über 5, 9 oder 14 Kerzen, %D über 3 Kerzen; Kauf, wenn %K %D unter 20 oder 30 von unten nach oben kreuzt; Verkauf, wenn %K über 70 oder 80 steigt: 12 Einstellungen.

Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 12 Einzelindikator-Einstellungen und 0 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.

Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge

Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.

Jahresrendite nach Kosten, %

Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.

Keine Einstellung lag bei irgendeiner Kerzenlänge nach Kosten über Wasser. Keine bestand den Zwei-Perioden-Test.

Einstellung	1m	3m	5m	10m	15m	30m	1h	4h
Stochastik(5,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 20, Verkauf über 70	−100,0	−98,2	−94,3	−74,8	−59,2	−43,1	−21,6	−13,8
Stochastik(5,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 20, Verkauf über 80	−100,0	−98,0	−93,2	−73,7	−58,0	−39,6	−21,9	−15,8
Stochastik(5,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 30, Verkauf über 70	−100,0	−100,0	−99,8	−96,7	−88,7	−70,8	−48,5	−29,8
Stochastik(5,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 30, Verkauf über 80	−100,0	−100,0	−99,7	−96,2	−87,2	−66,2	−44,9	−30,9
Stochastik(9,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 20, Verkauf über 70	−100,0	−98,5	−94,8	−79,5	−59,5	−42,8	−30,9	−23,2
Stochastik(9,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 20, Verkauf über 80	−100,0	−98,1	−94,2	−77,9	−56,6	−38,9	−31,3	−23,6
Stochastik(9,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 30, Verkauf über 70	−100,0	−100,0	−99,7	−96,6	−86,6	−68,1	−50,0	−35,9
Stochastik(9,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 30, Verkauf über 80	−100,0	−99,9	−99,6	−95,9	−84,6	−63,1	−48,4	−34,4
Stochastik(14,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 20, Verkauf über 70	−100,0	−97,6	−94,3	−77,6	−57,9	−42,6	−35,0	−29,1
Stochastik(14,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 20, Verkauf über 80	−100,0	−97,2	−93,1	−75,2	−55,4	−41,0	−37,6	−31,8
Stochastik(14,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 30, Verkauf über 70	−100,0	−99,9	−99,5	−94,8	−81,5	−63,7	−51,3	−37,7
Stochastik(14,3) Kauf bei %K-Aufwärtskreuzung unter 30, Verkauf über 80	−100,0	−99,8	−99,3	−93,3	−79,2	−59,8	−51,9	−39,5

Was wir gelernt haben

Jede Einstellung verlor bei jeder Kerzenlänge; selbst die beste 4-Stunden-Einstellung lag bei −13,8 % pro Jahr.
Hohe Trefferquoten verdeckten die Verluste: Im Median gewannen die 4-Stunden-Einstellungen 54 % der Trades. Die Gewinne waren kleine Erholungen; die Verluste waren die Rücksetzer, die weiter fielen.
Schneller war weniger schlecht: Ein %K über 5 Kerzen hatte bei 4-Stunden-Kerzen einen Median von −22,8 %, gegenüber −34,8 % bei 14 Kerzen.
Auf Tagescharts gewann dieselbe Regel in unserem separaten Test mit 34 Regeln 62,7 % der Trades und verlor über zwei Jahre 12,8 %.
Es wurden keine Kombinationen gebildet: Die Stochastik zählte bei keiner Kerzenlänge im ersten Zeitraum zu den führenden Indikatoren.

Fragen

Funktioniert die Stochastik bei Kryptowährungen?

In unseren Tests nicht als Signal zum Kauf von Rücksetzern: Jede Einstellung verlor nach Kosten bei jeder Kerzenlänge von 1 Minute bis 4 Stunden.

Warum bedeutet eine hohe Trefferquote keinen Gewinn?

Weil sich der Gewinn aus Trefferquote mal durchschnittlichem Gewinn, minus Verlustquote mal durchschnittlichem Verlust, minus Kosten ergibt. Eine Regel, die in 54 % der Fälle gewinnt, bei ihren verlierenden Trades aber mehr verliert, als sie bei ihren gewinnenden Trades gewinnt, verliert Geld. Mehr zu Trefferquote im Vergleich zum Erwartungswert.

Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m