MACD em cripto: só em candles de 4 horas e só acima de zero
Nenhuma configuração de MACD deu lucro em candles menores que 4 horas. Em candles de 4 horas, os cruzamentos feitos apenas acima da linha zero deram lucro em 88% das configurações, com mediana de +25,2% ao ano após os custos; os cruzamentos simples da linha de sinal tiveram mediana de +1,7%.
Como funciona
O MACD é a diferença entre uma média móvel exponencial rápida e uma lenta do preço, de 12 e 26 candles por padrão. Sua linha de sinal é uma média de 9 candles dessa diferença. O sinal de compra usual é o MACD cruzar acima da linha de sinal; uma versão mais rigorosa exige também que o MACD esteja acima de zero, o que significa que a média rápida está acima da lenta.
O que testamos
- EMA rápida de 5, 8, 12 ou 19 candles; EMA lenta de 13, 17, 26 ou 39 candles; linha de sinal de 5 ou 9 candles: 32 combinações. Em alguns pares, a primeira média é mais longa que a segunda; mantivemos a grade como foi testada.
- Para cada uma, duas regras de entrada: manter enquanto o MACD estiver acima da linha de sinal, ou somente enquanto estiver acima da linha de sinal e acima de zero: 64 configurações.
Cada configuração foi executada em oito durações de candle, de 1 minuto a 4 horas, no mercado em won sul-coreano (KRW) da Upbit: 12 criptomoedas grandes de janeiro de 2024 a outubro de 2026 (a partir de janeiro de 2025 para candles de 5 e 10 minutos; 8 criptomoedas a partir de abril de 2026 para candles de 1 e 3 minutos). Os sinais são tomados no fechamento de um candle e executados na abertura do candle seguinte, apenas com compras à vista e com o mesmo valor em cada criptomoeda. Cada operação paga a taxa de 0,05% da Upbit mais um tick de slippage. Isso dá 64 configurações de um único indicador e outras 1.185 combinações em que as melhores receberam um filtro ou uma regra de saída. Método completo.
Resultados por configuração e duração do candle
Cada célula mostra o retorno anual após os custos em todo o período. Uma célula com contorno passou no teste de dois períodos: pelo menos +10% ao ano tanto no primeiro quanto no segundo período, com o segundo mantendo ao menos metade do primeiro.
Retorno anual após os custos, %
O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.
Configurações acima da linha d'água após os custos: 47 de 64 em candles de 4 horas e nenhuma em candles de 1 hora ou menos. Nenhuma passou no teste de dois períodos.
| Top 16 de 64 em candles de 4 horas | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD 19/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,0 | −71,7 | −26,4 | +39,9 |
| MACD 19/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,5 | −78,1 | −36,8 | +37,8 |
| MACD 19/39/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,2 | −79,6 | −37,4 | +33,4 |
| MACD 12/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,1 | −80,1 | −39,1 | +33,2 |
| MACD 19/26/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −84,9 | −45,3 | +32,7 |
| MACD 12/17/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,1 | −57,7 | +31,1 |
| MACD 8/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −91,4 | −58,7 | +29,7 |
| MACD 12/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −85,8 | −48,2 | +29,4 |
| MACD 5/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −71,1 | +28,3 |
| MACD 8/26/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,8 | −67,1 | +28,2 |
| MACD 8/39/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,0 | −60,3 | +28,0 |
| MACD 8/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −87,4 | −50,3 | +27,4 |
| MACD 12/39/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −86,9 | −48,0 | +26,9 |
| MACD 12/26/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −90,7 | −57,6 | +26,4 |
| MACD 12/17/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,3 | −64,3 | +26,2 |
| MACD 5/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,6 | −64,1 | +25,5 |
Todas as 64 configurações
| Configuração | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD 5/13/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,6 | −14,8 |
| MACD 5/13/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −86,7 | +1,8 |
| MACD 5/13/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,3 | −8,3 |
| MACD 5/13/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,2 | −81,9 | +3,9 |
| MACD 5/17/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,7 | −14,7 |
| MACD 5/17/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −83,7 | +7,8 |
| MACD 5/17/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −89,4 | −1,2 |
| MACD 5/17/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,4 | −77,6 | +15,3 |
| MACD 5/26/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,6 | −12,1 |
| MACD 5/26/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,5 | −78,8 | +16,5 |
| MACD 5/26/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −87,3 | +1,8 |
| MACD 5/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −71,1 | +28,3 |
| MACD 5/39/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,8 | −5,9 |
| MACD 5/39/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,2 | −74,0 | +23,5 |
| MACD 5/39/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −85,1 | +1,6 |
| MACD 5/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,6 | −64,1 | +25,5 |
| MACD 8/13/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −92,5 | −8,8 |
| MACD 8/13/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,4 | −79,1 | +12,4 |
| MACD 8/13/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −86,2 | +3,2 |
| MACD 8/13/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,0 | −72,0 | +19,5 |
| MACD 8/17/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −90,6 | −7,5 |
| MACD 8/17/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,5 | −74,0 | +15,6 |
| MACD 8/17/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −83,5 | +6,5 |
| MACD 8/17/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,5 | −65,9 | +24,5 |
| MACD 8/26/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,2 | +0,4 |
| MACD 8/26/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,8 | −67,1 | +28,2 |
| MACD 8/26/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,7 | −80,2 | +6,1 |
| MACD 8/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −91,4 | −58,7 | +29,7 |
| MACD 8/39/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −86,8 | +2,9 |
| MACD 8/39/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,0 | −60,3 | +28,0 |
| MACD 8/39/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,0 | −77,3 | +7,4 |
| MACD 8/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −87,4 | −50,3 | +27,4 |
| MACD 12/13/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,8 | −0,5 |
| MACD 12/13/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −69,5 | +18,7 |
| MACD 12/13/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −81,3 | +5,9 |
| MACD 12/13/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,3 | −62,9 | +24,9 |
| MACD 12/17/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −86,1 | +0,6 |
| MACD 12/17/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,3 | −64,3 | +26,2 |
| MACD 12/17/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,2 | −78,2 | +11,1 |
| MACD 12/17/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,1 | −57,7 | +31,1 |
| MACD 12/26/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,5 | −83,2 | +5,0 |
| MACD 12/26/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −90,7 | −57,6 | +26,4 |
| MACD 12/26/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −72,7 | +12,3 |
| MACD 12/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −85,8 | −48,2 | +29,4 |
| MACD 12/39/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −80,6 | +2,9 |
| MACD 12/39/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −86,9 | −48,0 | +26,9 |
| MACD 12/39/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,2 | −70,1 | +10,1 |
| MACD 12/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,1 | −80,1 | −39,1 | +33,2 |
| MACD 19/13/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −94,5 | −77,2 | −47,9 |
| MACD 19/13/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −88,5 | −69,2 | −44,4 |
| MACD 19/13/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,4 | −69,5 | −45,0 |
| MACD 19/13/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,8 | −83,6 | −63,9 | −43,7 |
| MACD 19/17/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,3 | −74,4 | −46,1 |
| MACD 19/17/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,6 | −86,4 | −67,5 | −42,6 |
| MACD 19/17/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,1 | −66,9 | −42,8 |
| MACD 19/17/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,7 | −81,5 | −62,8 | −40,8 |
| MACD 19/26/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,0 | −77,8 | +7,3 |
| MACD 19/26/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −84,9 | −45,3 | +32,7 |
| MACD 19/26/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,6 | −66,0 | +16,0 |
| MACD 19/26/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,5 | −78,1 | −36,8 | +37,8 |
| MACD 19/39/5 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,0 | −73,4 | +9,0 |
| MACD 19/39/5 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,2 | −79,6 | −37,4 | +33,4 |
| MACD 19/39/9 cruzamento do sinal | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −90,5 | −58,7 | +23,7 |
| MACD 19/39/9 cruzamento do sinal acima de zero | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,0 | −71,7 | −26,4 | +39,9 |
Adicionando filtros e regras de saída
Em cada duração de candle, as configurações com os melhores resultados no primeiro período foram combinadas com até dois filtros (tendência em um gráfico mais longo, ADX, volume, faixa do RSI, tendência do Bitcoin) ou com um filtro e uma regra de saída (stop loss, trailing stop, take profit, limite de tempo). As combinações só foram montadas onde este indicador ficou entre os líderes no primeiro período.
| Candles | Combinações que operaram | Passaram no teste | Melhor que passou | Retorno anual | Pior queda | Segundo período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minuto | 84 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: −3,9% ao ano | |||
| 3 minutos | 579 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: −0,1% ao ano | |||
| 4 horas | 522 | 34 | MACD 12/17/9 cruzamento do sinal acima de zero + volume acima de 1,5× a média de 20 candles + RSI(14) acima de 50 | +39,4% | −17,4% | +26,9% |
O que aprendemos
- Abaixo dos candles de 4 horas, o MACD perdeu dinheiro em todos os casos; até a melhor configuração de 1 hora rendeu −26,4% ao ano. A configuração mais rápida, MACD 5/13/5 em candles de 1 minuto, fez 213.458 operações em 8 criptomoedas em seis meses.
- Exigir que o MACD estivesse acima de zero foi a escolha isolada mais útil: em candles de 4 horas, isso elevou a mediana de +1,7% para +25,2% ao ano.
- As configurações lentas foram as melhores: MACD 19/39/9 cruzamento do sinal acima de zero rendeu +39,9% ao ano em candles de 4 horas, com pior queda de −30,6%, mas fez +60,6% no primeiro período e +18,9% no segundo, e por isso não passou.
- Nenhuma configuração isolada de MACD passou no teste de dois períodos. Com filtros, 34 combinações em candles de 4 horas passaram; a melhor foi MACD 12/17/9 cruzamento do sinal acima de zero + volume acima de 1,5× a média de 20 candles + RSI(14) acima de 50: +39,4% ao ano, pior queda de −17,4%.
- Os gráficos diários contaram a mesma história no nosso teste separado de 34 regras: o cruzamento comum da linha de sinal perdeu 0,3% em dois anos em 22 criptomoedas, com drawdown de 56%, enquanto o histograma ficando positivo acima de zero rendeu +30,4%.
Perguntas
O MACD funciona para operar cripto?
Só em gráficos lentos, nos nossos testes. Em candles de 4 horas, 73% das configurações deram lucro após os custos; em todas as durações de candle menores, nenhuma deu.
Quais são as melhores configurações de MACD para um gráfico de 4 horas?
Mais lentas que o padrão, e só acima de zero. O MACD 19/39/9 acima de zero rendeu +39,9% ao ano após os custos; o padrão 12/26/9 acima de zero rendeu +29,4%.
O cruzamento da linha de sinal do MACD é lucrativo?
Sozinho, raramente após os custos: mediana de +1,7% ao ano em candles de 4 horas e prejuízo em todas as durações de candle menores.
Todas as configurações com este indicador no explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min
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