코인 MACD: 4시간봉에서만, 0선 위에서만
4시간봉보다 짧은 봉에서는 돈을 번 MACD 설정이 하나도 없었습니다. 4시간봉에서 0선 위 교차만 쓴 설정은 88%가 돈을 벌었고 중앙값은 비용을 빼고 연 +25.2%, 그냥 시그널선 교차는 중앙값 +1.7%였습니다.
어떻게 작동하나
MACD는 가격의 빠른 지수 이동평균과 느린 지수 이동평균의 차이입니다(기본 12봉·26봉). 시그널선은 그 차이의 9봉 평균입니다. 흔한 매수 신호는 MACD가 시그널선을 위로 뚫을 때이고, 더 엄격한 방식은 MACD가 0 위, 즉 빠른 평균이 느린 평균 위일 때만 삽니다.
무엇을 시험했나
- 빠른 EMA 5·8·12·19봉, 느린 EMA 13·17·26·39봉, 시그널 5·9봉: 32가지. 앞 평균이 뒤 평균보다 긴 조합도 몇 개 있는데, 시험한 그대로 두었습니다.
- 각각 두 가지 진입 규칙: MACD가 시그널선 위에 있는 동안 보유, 또는 시그널선 위이면서 0 위일 때만 보유: 64개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 64개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 1,185개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 64개 중 47개, 1시간봉 이하는 0개. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.
| 4시간봉 상위 16개 / 전체 64개 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD 19/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −96.0 | −71.7 | −26.4 | +39.9 |
| MACD 19/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.5 | −78.1 | −36.8 | +37.8 |
| MACD 19/39/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.2 | −79.6 | −37.4 | +33.4 |
| MACD 12/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.1 | −80.1 | −39.1 | +33.2 |
| MACD 19/26/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −84.9 | −45.3 | +32.7 |
| MACD 12/17/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −91.1 | −57.7 | +31.1 |
| MACD 8/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −91.4 | −58.7 | +29.7 |
| MACD 12/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.0 | −85.8 | −48.2 | +29.4 |
| MACD 5/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.8 | −71.1 | +28.3 |
| MACD 8/26/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.8 | −67.1 | +28.2 |
| MACD 8/39/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −92.0 | −60.3 | +28.0 |
| MACD 8/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −87.4 | −50.3 | +27.4 |
| MACD 12/39/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −86.9 | −48.0 | +26.9 |
| MACD 12/26/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −90.7 | −57.6 | +26.4 |
| MACD 12/17/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.3 | −64.3 | +26.2 |
| MACD 5/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −93.6 | −64.1 | +25.5 |
설정 64개 전부 보기
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD 5/13/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.6 | −14.8 |
| MACD 5/13/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −86.7 | +1.8 |
| MACD 5/13/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −91.3 | −8.3 |
| MACD 5/13/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.2 | −81.9 | +3.9 |
| MACD 5/17/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.7 | −14.7 |
| MACD 5/17/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.4 | −83.7 | +7.8 |
| MACD 5/17/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −89.4 | −1.2 |
| MACD 5/17/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.4 | −77.6 | +15.3 |
| MACD 5/26/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −93.6 | −12.1 |
| MACD 5/26/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.5 | −78.8 | +16.5 |
| MACD 5/26/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.1 | −87.3 | +1.8 |
| MACD 5/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.8 | −71.1 | +28.3 |
| MACD 5/39/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −92.8 | −5.9 |
| MACD 5/39/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.2 | −74.0 | +23.5 |
| MACD 5/39/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.8 | −85.1 | +1.6 |
| MACD 5/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −93.6 | −64.1 | +25.5 |
| MACD 8/13/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −92.5 | −8.8 |
| MACD 8/13/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.4 | −79.1 | +12.4 |
| MACD 8/13/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.8 | −86.2 | +3.2 |
| MACD 8/13/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.0 | −72.0 | +19.5 |
| MACD 8/17/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −90.6 | −7.5 |
| MACD 8/17/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.5 | −74.0 | +15.6 |
| MACD 8/17/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.4 | −83.5 | +6.5 |
| MACD 8/17/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.5 | −65.9 | +24.5 |
| MACD 8/26/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −88.2 | +0.4 |
| MACD 8/26/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.8 | −67.1 | +28.2 |
| MACD 8/26/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.7 | −80.2 | +6.1 |
| MACD 8/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −91.4 | −58.7 | +29.7 |
| MACD 8/39/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.0 | −86.8 | +2.9 |
| MACD 8/39/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −92.0 | −60.3 | +28.0 |
| MACD 8/39/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.0 | −77.3 | +7.4 |
| MACD 8/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −87.4 | −50.3 | +27.4 |
| MACD 12/13/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −88.8 | −0.5 |
| MACD 12/13/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.8 | −69.5 | +18.7 |
| MACD 12/13/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.9 | −81.3 | +5.9 |
| MACD 12/13/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −93.3 | −62.9 | +24.9 |
| MACD 12/17/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.0 | −86.1 | +0.6 |
| MACD 12/17/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.3 | −64.3 | +26.2 |
| MACD 12/17/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.2 | −78.2 | +11.1 |
| MACD 12/17/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −91.1 | −57.7 | +31.1 |
| MACD 12/26/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.5 | −83.2 | +5.0 |
| MACD 12/26/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −90.7 | −57.6 | +26.4 |
| MACD 12/26/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.6 | −72.7 | +12.3 |
| MACD 12/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.0 | −85.8 | −48.2 | +29.4 |
| MACD 12/39/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.9 | −80.6 | +2.9 |
| MACD 12/39/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −86.9 | −48.0 | +26.9 |
| MACD 12/39/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.2 | −70.1 | +10.1 |
| MACD 12/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.1 | −80.1 | −39.1 | +33.2 |
| MACD 19/13/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −94.5 | −77.2 | −47.9 |
| MACD 19/13/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.1 | −88.5 | −69.2 | −44.4 |
| MACD 19/13/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −89.4 | −69.5 | −45.0 |
| MACD 19/13/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.8 | −83.6 | −63.9 | −43.7 |
| MACD 19/17/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −93.3 | −74.4 | −46.1 |
| MACD 19/17/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.6 | −86.4 | −67.5 | −42.6 |
| MACD 19/17/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −88.1 | −66.9 | −42.8 |
| MACD 19/17/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.7 | −81.5 | −62.8 | −40.8 |
| MACD 19/26/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.0 | −77.8 | +7.3 |
| MACD 19/26/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −84.9 | −45.3 | +32.7 |
| MACD 19/26/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −92.6 | −66.0 | +16.0 |
| MACD 19/26/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.5 | −78.1 | −36.8 | +37.8 |
| MACD 19/39/5 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.0 | −73.4 | +9.0 |
| MACD 19/39/5 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.2 | −79.6 | −37.4 | +33.4 |
| MACD 19/39/9 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −90.5 | −58.7 | +23.7 |
| MACD 19/39/9 0선 위 시그널 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −96.0 | −71.7 | −26.4 | +39.9 |
필터와 청산 규칙을 더하면
봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분봉 | 84 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 −3.9% | |||
| 3분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 −0.1% | |||
| 4시간봉 | 522 | 34 | MACD 12/17/9 0선 위 시그널 교차 + 거래량 > 20봉 평균×1.5 + RSI(14) > 50 | +39.4% | −17.4% | +26.9% |
알게 된 것
- 4시간봉보다 짧은 봉에서 MACD는 어디서나 손실이었습니다. 1시간봉 최고 설정도 연 −26.4%였습니다. 가장 빠른 설정인 1분봉 MACD 5/13/5는 6개월 동안 8종목에서 213,458번 거래했습니다.
- 'MACD가 0 위일 때만'이라는 조건 하나가 가장 쓸모 있었습니다. 4시간봉에서 중앙값을 연 +1.7%에서 +25.2%로 올렸습니다.
- 느린 설정이 가장 나았습니다. MACD 19/39/9 0선 위 시그널 교차은 4시간봉에서 연 +39.9%, 최대 낙폭 −30.6%였지만, 앞 구간 +60.6%·뒤 구간 +18.9%라 통과하지 못했습니다.
- 두 구간 시험을 혼자 통과한 MACD 설정은 없었습니다. 필터를 붙이면 4시간봉에서 조합 34개가 통과했고, 가장 좋은 것은 MACD 12/17/9 0선 위 시그널 교차 + 거래량 > 20봉 평균×1.5 + RSI(14) > 50: 연 +39.4%, 최대 낙폭 −17.4%.
- 일봉에서도 같았습니다. 22종목 지표 규칙 34개 시험에서 흔히 쓰는 시그널선 교차는 2년 동안 0.3% 손실에 최대 낙폭 56%, 0선 위에서 히스토그램이 플러스로 바뀔 때 사는 규칙은 +30.4%였습니다.
자주 묻는 질문
MACD는 코인 매매에 통하나요?
우리 시험에서는 느린 차트에서만 통했습니다. 4시간봉에서는 설정의 73%가 비용을 빼고 돈을 벌었고, 그보다 짧은 봉에서는 하나도 없었습니다.
4시간봉에 가장 좋은 MACD 설정은?
기본값보다 느리게, 그리고 0선 위에서만. 0선 위 MACD 19/39/9가 비용을 빼고 연 +39.9%, 기본값 12/26/9의 0선 위 교차는 +29.4%였습니다.
MACD 시그널선 교차는 돈이 되나요?
혼자서는 비용을 빼면 드뭅니다. 4시간봉 중앙값 연 +1.7%, 더 짧은 봉에서는 모두 손실이었습니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분