코인 돈치안 채널 돌파
20봉 신고가에서 사고 10봉 신저가에서 파는 규칙이 4시간봉에서 비용을 빼고 연 +55.2%였습니다. 4시간봉에서는 설정 13개 모두 돈을 벌었고 8개가 두 구간 시험을 통과했습니다. 15분봉 이하에서는 하나도 벌지 못했습니다.
어떻게 작동하나
돈치안 채널은 최근 n개 봉의 최고가와 최저가입니다. 1980년대 터틀 트레이더로 유명해진 고전적 돌파 규칙은 가격이 최고가를 넘으면 사고, 더 짧은 기간의 최저가 아래로 떨어지면 팝니다.
무엇을 시험했나
- 최근 10·20·55·100봉 최고가 위 종가에서 매수, 최근 5·10·20·55봉 최저가 아래 종가에서 매도(청산 기간이 진입 기간보다 길지 않게): 13개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 13개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 1,764개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 13개 중 13개, 1시간봉 13개 중 6개, 30분봉 13개 중 2개, 15분봉 이하는 0개. 두 구간 시험 통과: 1시간봉 2개, 4시간봉 8개.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 돈치안 10/5: 10봉 고가 돌파 매수, 5봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.1 | −95.3 | −79.9 | −39.4 | +29.3 |
| 돈치안 10/10: 10봉 고가 돌파 매수, 10봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.2 | −92.1 | −70.7 | −30.6 | +38.5 |
| 돈치안 20/5: 20봉 고가 돌파 매수, 5봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −96.3 | −88.2 | −61.9 | −23.2 | +41.6 |
| 돈치안 20/10: 20봉 고가 돌파 매수, 10봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −99.9 | −99.5 | −94.8 | −84.0 | −51.2 | −20.4 | +55.2 |
| 돈치안 20/20: 20봉 고가 돌파 매수, 20봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −99.7 | −98.7 | −92.0 | −74.0 | −39.7 | −11.8 | +50.6 |
| 돈치안 55/5: 55봉 고가 돌파 매수, 5봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −99.0 | −97.2 | −82.1 | −65.9 | −31.1 | −0.2 | +38.1 |
| 돈치안 55/10: 55봉 고가 돌파 매수, 10봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −98.0 | −95.5 | −79.3 | −61.2 | −19.6 | −0.4 | +43.4 |
| 돈치안 55/20: 55봉 고가 돌파 매수, 20봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −97.0 | −93.3 | −73.6 | −47.1 | −15.4 | +12.8 | +48.3 |
| 돈치안 55/55: 55봉 고가 돌파 매수, 55봉 저가 이탈 매도 | −99.8 | −92.2 | −85.6 | −58.7 | −28.7 | +2.4 | +22.9 | +24.2 |
| 돈치안 100/5: 100봉 고가 돌파 매수, 5봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −95.8 | −90.9 | −67.1 | −47.4 | −15.5 | +6.8 | +33.7 |
| 돈치안 100/10: 100봉 고가 돌파 매수, 10봉 저가 이탈 매도 | −100.0 | −93.2 | −87.1 | −63.8 | −42.3 | −6.4 | +6.9 | +41.6 |
| 돈치안 100/20: 100봉 고가 돌파 매수, 20봉 저가 이탈 매도 | −99.8 | −91.5 | −83.4 | −58.4 | −27.4 | −6.0 | +23.2 | +44.5 |
| 돈치안 100/55: 100봉 고가 돌파 매수, 55봉 저가 이탈 매도 | −99.2 | −83.3 | −73.0 | −44.9 | −13.0 | +12.1 | +34.6 | +29.0 |
필터와 청산 규칙을 더하면
봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분봉 | 84 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 −83.9% | |||
| 30분봉 | 579 | 62 | 돈치안 55/55: 55봉 고가 돌파 매수, 55봉 저가 이탈 매도 + 4시간봉 EMA 200 위 + ADX(14) > 25 | +23.7% | −30.7% | +25.5% |
| 1시간봉 | 579 | 265 | 돈치안 100/55: 100봉 고가 돌파 매수, 55봉 저가 이탈 매도 + 거래량 > 20봉 평균×1.5 + 손절 2% | +44.4% | −27.4% | +31.7% |
| 4시간봉 | 522 | 258 | 돈치안 20/10: 20봉 고가 돌파 매수, 10봉 저가 이탈 매도 + 종가 > EMA 100 + 거래량 > 20봉 평균 | +56.6% | −21.4% | +45.2% |
알게 된 것
- 돈치안 돌파는 시험한 설정 수에 비해 가장 꾸준했습니다. 4시간봉에서 13개 중 8개가 통과했습니다.
- 4시간봉에서는 짧은 채널(20봉 진입: 중앙값 +50.6%), 1시간봉에서는 긴 채널이 나았습니다. 1시간봉에서 모든 청산과 함께 돈을 번 것은 100봉 진입뿐이었습니다(중앙값 +15.1%).
- 1시간봉에서는 거래량이 도움이 됐습니다. 돈치안 100/55: 100봉 고가 돌파 매수, 55봉 저가 이탈 매도 + 거래량 > 20봉 평균×1.5 + 손절 2%이 연 +44.4%로, 시험을 통과한 1시간봉 설정 중 최고였습니다(최대 낙폭 −27.4%).
- 거래 대부분은 집니다. 4시간봉 설정의 승률 중앙값은 36%였고, 이익은 몇 번의 긴 추세에서 나왔습니다. 추세 추종에서 그게 정상인 이유
- 학계 연구도 같습니다. 2010~2019년 비트코인 매매 규칙 연구에서 매수 보유를 꾸준히 이긴 것은 거래 범위 돌파 계열뿐이었습니다(Gerritsen 외, Finance Research Letters, 2020).
자주 묻는 질문
터틀 트레이딩 규칙은 코인에서 통하나요?
이 백테스트의 4시간봉에서는 통했습니다. 55/20 규칙이 비용을 빼고 연 +48.3%, 20/10 규칙이 +55.2%였고 둘 다 두 구간 시험을 통과했습니다. 22종목 일봉으로 따로 한 시험에서는 같은 규칙이 2년 동안 +24.9%·+21.8%였습니다.
1시간봉에는 어떤 돈치안 설정이 맞나요?
긴 채널만 됐습니다. 100봉 신고가에서 사고 20봉·55봉 신저가에서 파는 설정이 두 구간 시험을 통과했습니다(연 +23.2%·+34.6%).
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분