코인 이동평균 교차: 비용을 넘긴 설정
교차 설정 26개 모두가 4시간봉에서 비용을 빼고 돈을 벌었고, 중앙값은 연 +36.9%였습니다. 10분봉 이하에서는 하나도 벌지 못했습니다. 잡아내는 움직임에 비해 너무 자주 거래하기 때문입니다.
어떻게 작동하나
이동평균은 최근 n개 봉의 종가 평균입니다. 단순 평균(SMA)은 모든 봉을 똑같이, 지수 평균(EMA)은 최근 봉을 더 무겁게 계산해 더 빨리 꺾입니다. 교차 규칙은 빠른 평균(예: 20봉)이 느린 평균(예: 50봉) 위에 있는 동안 코인을 들고 있습니다. 일봉에서 50일선이 200일선을 위로 뚫으면 골든크로스라고 부릅니다.
더 단순한 규칙은 가격 자체가 평균 위에서 끝나면 들고 있습니다. 둘 다 추세 추종입니다. 오르기 시작한 뒤에 사고 떨어지기 시작한 뒤에 팔기 때문에, 움직임의 처음과 끝은 놓칩니다.
무엇을 시험했나
- 교차: SMA 또는 EMA, 빠른 평균 5·10·20·50봉, 느린 평균 20·50·100·200봉(빠른 쪽이 항상 짧음): 26개. 빠른 평균이 느린 평균을 위로 뚫으면 사고, 다시 아래로 내려가면 팝니다.
- 가격이 평균 위: SMA 또는 EMA 10·20·50·100·200봉: 10개. 종가가 평균 위에 있는 동안 들고 있습니다.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 36개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 3,474개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
이동평균 교차
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 26개 중 26개, 1시간봉 26개 중 18개, 30분봉 26개 중 10개, 15분봉 26개 중 2개, 10분봉 이하는 0개. 두 구간 시험 통과: 4시간봉 1개.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 5/20 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −88.4 | −52.6 | +29.1 |
| SMA 5/50 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −93.0 | −62.3 | −18.9 | +37.6 |
| SMA 5/100 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −96.7 | −79.8 | −37.6 | +6.2 | +43.6 |
| SMA 5/200 교차 | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −90.2 | −58.0 | −7.9 | +26.9 | +46.6 |
| SMA 10/20 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.2 | −83.3 | −36.8 | +35.2 |
| SMA 10/50 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.6 | −83.1 | −39.3 | +8.6 | +34.9 |
| SMA 10/100 교차 | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −89.3 | −59.5 | −11.3 | +21.6 | +36.3 |
| SMA 10/200 교차 | −100.0 | −100.0 | −96.0 | −77.2 | −33.1 | +9.7 | +31.0 | +43.0 |
| SMA 20/50 교차 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −93.9 | −75.5 | −20.7 | +5.3 | +24.0 |
| SMA 20/100 교차 | −100.0 | −100.0 | −97.3 | −77.4 | −37.9 | +8.0 | +29.8 | +38.2 |
| SMA 20/200 교차 | −100.0 | −99.7 | −88.1 | −60.4 | −10.9 | +25.2 | +32.7 | +34.1 |
| SMA 50/100 교차 | −100.0 | −99.8 | −92.5 | −63.3 | −9.6 | +3.8 | +28.4 | +24.2 |
| SMA 50/200 교차 | −100.0 | −96.8 | −71.0 | −39.5 | +13.1 | +36.5 | +29.8 | +26.5 |
| EMA 5/20 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −90.6 | −59.0 | +35.0 |
| EMA 5/50 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.7 | −72.6 | −24.2 | +42.5 |
| EMA 5/100 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −88.6 | −48.3 | −3.5 | +46.2 |
| EMA 5/200 교차 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −94.8 | −71.8 | −23.4 | +14.1 | +48.4 |
| EMA 10/20 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.6 | −77.7 | −34.7 | +41.6 |
| EMA 10/50 교차 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.7 | −88.4 | −50.8 | −4.4 | +37.4 |
| EMA 10/100 교차 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −94.3 | −72.8 | −24.5 | +15.4 | +43.9 |
| EMA 10/200 교차 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −84.8 | −48.0 | +2.3 | +28.5 | +42.9 |
| EMA 20/50 교차 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −93.2 | −71.7 | −23.9 | +13.4 | +34.8 |
| EMA 20/100 교차 | −100.0 | −100.0 | −98.6 | −83.9 | −48.8 | +0.5 | +28.5 | +37.4 |
| EMA 20/200 교차 | −100.0 | −100.0 | −93.4 | −70.4 | −20.9 | +26.3 | +35.6 | +36.3 |
| EMA 50/100 교차 | −100.0 | −99.8 | −89.3 | −57.3 | −12.1 | +20.8 | +33.5 | +29.3 |
| EMA 50/200 교차 | −100.0 | −98.4 | −76.4 | −48.6 | +10.8 | +36.1 | +29.2 | +29.4 |
가격이 이동평균 위
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 10개 중 6개, 1시간봉 이하는 0개. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 > SMA 10 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.9 | −25.2 |
| 종가 > SMA 20 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −89.4 | −6.4 |
| 종가 > SMA 50 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.4 | −66.1 | +25.5 |
| 종가 > SMA 100 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −85.6 | −44.1 | +38.7 |
| 종가 > SMA 200 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.9 | −67.3 | −22.8 | +44.5 |
| 종가 > EMA 10 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.5 | −33.3 |
| 종가 > EMA 20 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −91.9 | −8.8 |
| 종가 > EMA 50 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −96.9 | −73.9 | +23.6 |
| 종가 > EMA 100 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −89.6 | −51.6 | +37.4 |
| 종가 > EMA 200 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.5 | −74.1 | −30.4 | +45.5 |
필터와 청산 규칙을 더하면
봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.
이동평균 교차
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 −8.9% | |||
| 5분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +2.0% | |||
| 10분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +7.3% | |||
| 15분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +33.1% | |||
| 30분봉 | 579 | 49 | SMA 50/200 교차 + RSI(14) > 50 + BTC 일봉 EMA 100 위 | +33.1% | −22.5% | +30.9% |
| 1시간봉 | 579 | 39 | EMA 10/200 교차 + 거래량 > 20봉 평균 + BTC 일봉 EMA 100 위 | +34.9% | −22.1% | +32.7% |
알게 된 것
- 이동평균 조합보다 봉 길이가 더 중요했습니다. 4시간봉에서는 모든 교차가 돈을 벌었고, 1시간봉에서는 빠른 평균이 5봉인 조합이 중앙값 연 −11.2%, 빠른 평균이 20봉·50봉인 조합은 +29.1%·+29.5%였습니다.
- 4시간봉에서는 단순 평균(SMA)과 지수 평균(EMA)의 차이가 작았습니다. 중앙값 연 +35.2% 대 +37.4%.
- 혼자서 두 구간 시험을 통과한 교차는 4시간봉 SMA 20/50 하나(연 +24.0%)였습니다. 전체 최고였던 EMA 5/200(+48.4%)은 앞 구간 연 +74.6%, 뒤 구간 +22.7%로 절반에 못 미쳤습니다.
- '가격이 평균 위' 규칙은 쉬지 않고 들락거립니다. 1시간봉에서는 10개 모두 손실이었고, 4시간봉에서도 50·100·200봉 평균만 돈을 벌었습니다(종가 > EMA 200: 연 +45.5%).
- 짧은 봉은 필터가 살렸습니다. 30분봉에서 조합 49개가 통과했고, 가장 좋은 것은 SMA 50/200 교차 + RSI(14) > 50 + BTC 일봉 EMA 100 위: 연 +33.1%, 최대 낙폭 −22.5%.
- 22종목 일봉으로 따로 한 시험에서 고전적인 50/200 골든크로스는 2년간 거래 32번에 13.4% 손실, SMA 10/50은 +43.3%였습니다. 지표 규칙 34개 시험
자주 묻는 질문
골든크로스는 코인에서 통하나요?
일봉에서는 의미 있을 만큼 자주 통하지 않았습니다. 22종목 시험에서 50/200 교차는 2년 동안 32번 거래하고 13.4% 손실이었습니다. 이 연구의 4시간봉에서는 같은 SMA 50/200이 비용을 빼고 연 +26.5%였지만, 다른 조합도 거의 다 그랬습니다. 골든크로스는 시점을 잡는 도구가 아니라 느린 추세 필터입니다.
코인에는 어떤 이동평균이 가장 좋나요?
특별히 뛰어난 조합은 없었습니다. 4시간봉에서는 모든 교차가 연 +24.0%~+48.4% 사이였고, 단순 평균과 지수 평균도 비슷했습니다. 결과를 가른 것은 봉 길이였습니다. 같은 조합이 10분봉 이하에서는 모두 손실이었습니다.
이동평균 교차는 왜 짧은 봉에서 지나요?
작은 흔들림마다 신호가 뒤집히고, 뒤집힐 때마다 수수료와 호가 한 칸을 내기 때문입니다. 1분봉 SMA 5/20은 6개월 동안 8종목에서 82,919번 거래하고 전부 잃었습니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분