AI에게 코인 자동매매 시스템을 6주 동안 만들게 한 기록
2026년 9월 2일부터 10월 13일까지, 한국의 1인 연구 프로젝트가 AI 도우미에게 코인 자동매매 시스템을 만들고 시험하고 돌리고 감사하게 했습니다. 모든 매매는 모의였습니다. 일어난 일을 순서대로 적습니다.
만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.
요약
- 분 단위 매매는 시도한 모든 방식에서 졌습니다. 모의 계좌 42개, 청산 918건의 손실은 25,161,360원, 승률은 32%였습니다.
- 9년 과거 재생에서 살아남은 것은 유동성 큰 대형 코인의 느린 추세 추종뿐이었습니다. 그마저 재생에서 '뒤늦은 선택'을 걷어내자 크게 줄었습니다.
- 그중 가장 나은 규칙을 전용 서버에서 2주 돌렸더니, 규칙을 정확히 지키고도 3.93%를 잃었습니다. 같은 2주 동안 비트코인 그냥 보유는 0.25% 손실이었습니다.
- 운영자의 결론: 장세가 아니라 매매 방법의 문제다. 더 나은 AI 모델이 나올 때까지 자동매매 연구를 멈춘다.
9월 2~5일: 호가를 읽는 레이더
처음 목표는 거래소 사이 시세 차이를 보여 주는 무료 사이트와 매매 신호였습니다. AI가 업비트, 이어서 거래소 12곳의 호가와 체결을 읽는 수집 엔진과, 코인마다 매초 '매수·관망·매도'를 점수로 보여 주는 대시보드, 한국어·영어 음성 브리핑을 만들었습니다.
9월 6~11일: 첫 자동매매, −44.2%
첫 자동매매는 대시보드가 매수라고 하면 현금 전부로 한 코인을 시장가로 사고, 경보가 뜨면 팔았습니다. 첫 감사 때 모의 성적은 −44.2%였습니다. 이긴 거래는 10%, 보유 시간 중앙값은 12초였고, 158번 청산 중 157번이 '긴급 청산'이었습니다.
원인은 운이 아니라 산수였습니다. 원화 소형 코인을 시장가로 사고팔면 왕복 비용 중앙값이 0.46%인데, 신호의 우위는 거래당 +0.02~+0.08%였습니다.
9월 12~17일: 문제를 못 고친 보완들
지정가 주문, 더 길게 보유하기, 바이낸스 가격이 원화 가격을 앞서는 신호, 거래소마다 나란히 돌리는 비교 계좌를 시도했습니다. 이미 급등 중인 코인을 쫓는 방식은 63시간 재생에서 62%를 잃었습니다. 5일 동안 191만 행을 분석해 보니 신호는 방향을 58~63% 맞혔지만, 맞힌 움직임은 평균 +0.04~+0.09%뿐이었습니다. 적중률이 좋아도 움직임보다 10배 큰 비용은 갚지 못합니다.
원장 감사에서는 손실의 86.5%가 확인 없이 경보만으로 파는 한 코드 경로에서 나온 것도 찾았습니다. 고친 것은 결함이었지 근본 문제는 아니었습니다.
9월 18~25일: 다른 곳을 다 찾아보기
언어 모델 판단 매매, 순위표 따라 하기, 펌핑 전략, 눌림목 매수, 수수료 등급을 시험했습니다. 고전 지표 규칙 34개를 시간봉에 돌렸더니 34개 모두 손실이었습니다. 공개된 실적을 조사해 보니 검증된 수익은 속도·시장조성·규모 같은 구조적 우위가 있는 곳에만 있었고, 개인용 봇·카피 트레이딩·AI 봇의 검증된 실적은 찾지 못했습니다.
9월 26일: 손실을 세고 속도를 늦추기
그때까지 프로젝트 전체: 모의 원장 42개, 청산 918건, 손실 25,161,360원, 승률 32%, 평균 이익이 평균 손실의 절반. 전부 몇 분~몇 시간 보유하는 규칙에서 나왔습니다. 일봉·4시간봉 추세 규칙으로 바꾸자 대형 8종목 재생에서 연 +75%가 나왔습니다. 그런데 그 8종목은 2026년에 고른 것이었습니다. 각 시점의 거래대금 상위 8종목으로 고르자 연 +41~+46%로 줄었습니다. 자세히
9월 28일: 처음부터 전부 다시
앞선 가정을 모두 버리고 매매 방식 44가지, 설정 약 9,500개를 시간틀 7개에서, 해마다 지난 자료로만 설정을 고르는 방식(워크포워드)으로 시험했습니다. 살아남은 것은 유동성 큰 코인의 4시간·일봉 추세 추종뿐이었습니다. 고른 규칙: 4시간봉 종가가 직전 55봉 최고가를 넘으면 사고, 최고 종가에서 평균 변동폭의 2배 아래로 끝나면 팔고, 비트코인이 100봉 평균 아래면 쉬고, 5% 손실이면 자릅니다. 9년 재생은 연 +92%. 알고 있는 함정을 반영한 기대치는 연 +28~+46%, 최대 낙폭 27~33%였습니다.
이런 규칙을 실거래로 증명하는 데 걸리는 시간도 계산했습니다. 약 34개월입니다. 계산
9월 29일~10월 13일: 전용 서버
국내의 작은 클라우드 서버가 독립 프로그램, 텔레그램 알림, 외부 생존 감시를 갖추고 이 규칙을 24시간 돌렸습니다. 모의 자금 1,000만 원. 2주 동안 4시간봉 87개를 모두 제때 처리했고 오류는 0건, 독립 재생과 거래 하나하나가 일치했습니다. 그리고 5번 팔아 5번 모두 잃었습니다: −392,842원, −3.93%. 10월 7일부터는 비트코인이 평균 아래로 내려가 현금으로 쉬었고, 그 뒤의 하락은 피했습니다. 원장과 감사 전체
마지막으로 봉 길이 8가지에서 지표 설정 31,407개를 시험해 같은 결론을 확인했습니다. 봉이 짧을수록 비용을 넘는 설정이 적었습니다. 시간틀별 결과
봇을 만들려는 사람에게 하고 싶은 말
- 무엇보다 먼저 거래당 우위와 왕복 비용을 비교하세요.
- 적중률은 움직임의 크기 없이는 의미가 없습니다.
- 재생 종목은 그 시점에 고를 수 있었던 방식으로 고르세요.
- 손실은 청산 사유별로 보세요. 결함 하나가 나쁜 전략처럼 보입니다.
- 몇 주 실거래로는 전략을 증명할 수 없습니다. 규칙대로 도는지 확인하는 데만 쓰세요.
- 규칙을 완벽히 지키는 시스템도 돈을 잃을 수 있습니다.
시험한 방법 전부는 실패 전략 묘지에 있습니다.