수수료 반영 손익비 계산기
진입가, 손절가, 목표가를 입력하면 손익비와 본전에 필요한 승률, 그리고 수수료가 둘에 미치는 영향을 볼 수 있습니다.
계산은 브라우저 안에서만 합니다. 입력값은 어디에도 보내거나 저장하지 않습니다. 결과는 참고용 추정치이며 투자 권유가 아닙니다.
계산 방법
위험은 손절이 체결될 때 잃는 금액이고, 보상은 목표가가 체결될 때 버는 금액입니다. 이 둘의 비율에 따라 본전이 되려면 얼마나 자주 이겨야 하는지가 다음과 같이 정해집니다.
R = |목표가 − 진입가| ÷ |진입가 − 손절가|
본전 승률 = 1 ÷ (1 + R)
수수료는 손실을 키우고 수익을 줄입니다. 체결마다 수수료율 f가 붙는다면 손실은 Q × |E − S| + f × (E × Q + S × Q), 수익은 Q × |T − E| − f × (E × Q + T × Q)입니다. 순 R은 순수익을 순손실로 나눈 값이고, 수수료 반영 후 본전 승률은 손실 ÷ (손실 + 수익)입니다. 거래당 기대값은 승률 × 수익 − (1 − 승률) × 손실입니다.
계산 예시
페이지를 열면 진입가 100에 수량 10으로 롱, 손절가 95, 목표가 110이 채워져 있습니다. 위험은 50, 보상은 100이므로 R = 2.0이고, 수수료 반영 전 본전 승률은 33.3%입니다. 체결마다 수수료 0.1%를 붙이면 손실은 51.95로 늘고 수익은 97.90으로 줄어, 순 R은 1.88, 본전 승률은 34.67%로 올라갑니다. 승률이 40%라면 기대값은 0.40 × 97.90 − 0.60 × 51.95 = 거래당 7.99입니다.
손익비별 본전 승률
| 보상 : 위험 | 본전 승률 계산기 | 수수료 0.1R 반영 |
|---|---|---|
| 0.5 : 1 | 66.7% | 73.3% |
| 1 : 1 | 50.0% | 55.0% |
| 1.5 : 1 | 40.0% | 44.0% |
| 2 : 1 | 33.3% | 36.7% |
| 3 : 1 | 25.0% | 27.5% |
| 4 : 1 | 20.0% | 22.0% |
| 5 : 1 | 16.7% | 18.3% |
이 산수는 양쪽으로 성립합니다. 거래의 60%를 이겨도 이익이 작으면 돈을 잃을 수 있고, 3분의 1만 이기는 규칙도 이긴 거래의 수익이 충분히 크면 돈을 벌 수 있습니다. 우리 백테스트에서도 둘 다 나타났습니다. 과매도 매수 규칙은 거래의 절반 넘게 이기고도 돈을 잃었고, 추세 추종은 36%만 이겼는데도 수익을 냈습니다.
자주 묻는 질문
좋은 손익비는 얼마인가요?
정해진 답은 없습니다. 승률에 따라 달라지기 때문입니다. 수수료를 빼기 전 기준으로 1 : 1이면 절반 넘게 이겨야 하고, 3 : 1이면 약 4분의 1만 이겨도 됩니다. 표에서 내 기록이 뒷받침할 수 있는 승률과 손익비 조합이 무엇인지 확인하세요.
손익비가 높을수록 항상 유리한가요?
아니요. 목표가가 진입가에서 멀수록 도달하는 빈도가 줄어, 손익비가 오르면 승률은 보통 떨어집니다. 중요한 것은 둘의 곱에서 비용을 뺀 값이며, 이는 실제 거래로 측정해야 합니다.
여기서 수수료가 그렇게 중요한 이유는 무엇인가요?
수수료는 거래마다 붙는 고정 비용이라, 수익이 작을수록 더 큰 비중을 차지합니다. 손절가가 진입가에 가까우면 체결마다 붙는 0.1% 수수료가 위험의 상당 부분이 될 수 있습니다.
순 R이란 무엇인가요?
목표가가 체결될 때 남는 수익을 손절이 체결될 때의 손실로 나눈 값이며, 둘 다 수수료를 반영한 금액입니다. 수수료를 빼지 않은 단순 손익비보다 낮습니다.