手数料を含めたリスクリワード比計算ツール
エントリー価格、損切り価格、目標価格を入力すると、リスクリワード比、損益分岐に必要な勝率、そして手数料が両方に与える影響がわかります。
計算はお使いのブラウザー内で行われます。入力した内容が送信されたり保存されたりすることはありません。結果は情報提供のみを目的とした推定値であり、投資助言ではありません。
仕組み
リスクは損切りが約定したときに失う額、リワードは目標が約定したときに得る額です。両者の比によって、損益分岐のためにどれだけの頻度で勝つ必要があるかが決まります：
R = |目標価格 − エントリー価格| ÷ |エントリー価格 − 損切り価格|
損益分岐の勝率 = 1 ÷ (1 + R)
手数料は、損失を大きくし、利益を小さくします。約定のたびに手数料率fがかかるとすると、損失はQ × |E − S| + f × (E × Q + S × Q)、利益はQ × |T − E| − f × (E × Q + T × Q)です。純Rは、純利益を純損失で割った値で、手数料控除後の損益分岐の勝率は損失 ÷ (損失 + 利益)です。取引ごとの期待値は、勝率 × 利益 − (1 − 勝率) × 損失です。
計算例
このページを開いた時点の初期値は、100で10単位をロングし、損切りは95、目標は110です。リスクは50、リワードは100なので、R = 2.0で、手数料控除前の損益分岐の勝率は33.3%です。約定のたびに0.1%の手数料がかかると、損失は51.95に増え、利益は97.90に減るため、純Rは1.88、損益分岐の勝率は34.67%に上がります。勝率40%での取引ごとの期待値は、0.40 × 97.90 − 0.60 × 51.95 = 7.99です。
リスクリワード比ごとの損益分岐の勝率
| リワード : リスク | 損益分岐の勝率 | 手数料0.1Rを含む場合 |
|---|---|---|
| 0.5 : 1 | 66.7% | 73.3% |
| 1 : 1 | 50.0% | 55.0% |
| 1.5 : 1 | 40.0% | 44.0% |
| 2 : 1 | 33.3% | 36.7% |
| 3 : 1 | 25.0% | 27.5% |
| 4 : 1 | 20.0% | 22.0% |
| 5 : 1 | 16.7% | 18.3% |
この計算は、どちらの方向にも成り立ちます。取引の60%で勝つルールでも、1回の利益が小さければ損失になることがあり、3分の1の取引でしか勝てないルールでも、勝ちが十分大きければ利益になることがあります。私たち自身のバックテストでも、両方の例が見られました。売られすぎで買うルールは、取引の半分以上で勝ちながら損失になり、一方でトレンドフォローは勝率36%でも利益が出ました。
よくある質問
良いリスクリワード比とはどれくらいですか？
勝率によって変わるため、一つの答えはありません。手数料を考えない場合、1 : 1の取引では半分より多く勝つ必要があり、3 : 1の取引では4分の1ほど勝てば足ります。ご自身の実績でどの組み合わせが成り立ちうるかは、表で確認してください。
比率は高いほど常に有利ですか？
いいえ。目標がエントリー価格から遠いほど到達する頻度は下がるため、比率が高くなると、勝率は通常下がります。大切なのは、両者の積からコストを引いたもので、実際の取引で測る必要があります。
なぜここでは手数料がそれほど重要なのですか？
手数料はどの取引にも固定でかかるコストなので、利益が小さいほど、その中で手数料が占める割合が大きくなります。損切りがエントリー価格に近い場合、約定のたびにかかる0.1%の手数料が、リスクの大きな部分を占めることがあります。
純Rとは何ですか？
目標が約定したときに手元に残る利益を、損切りが約定したときの損失で割った値で、どちらも手数料を考慮した金額です。手数料を考えない単純な比率より低くなります。