Rechner für Verlustserien
Wie wahrscheinlich ist eine Verlustserie bei Ihrer Trefferquote und Ihrer Anzahl von Trades? Höher, als die meisten erwarten.
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So funktioniert es
Sei p die Trefferquote, q = 1 − p die Verlustquote und n die Anzahl der Trades. Die Wahrscheinlichkeit u(n), dass n Trades keine Serie von L oder mehr Verlusten enthalten, folgt einer einfachen Rekursion: u(i) = 1 für i < L, u(L) = 1 − qL, und u(i) = u(i−1) − p × qL × u(i−L−1) für i > L. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine solche Serie beträgt 1 − u(n). Die Zeilen zur längsten Serie suchen die kleinste Serienlänge m, bei der die Wahrscheinlichkeit einer längeren Serie höchstens 50 % (Median) bzw. 5 % beträgt. Die Trades gelten als voneinander unabhängig und gewinnen jeweils mit der Wahrscheinlichkeit p.
Rechenbeispiel
Beim Öffnen der Seite sind eine Trefferquote von 40 %, 200 Trades und ein Test auf 8 Verluste in Folge voreingestellt. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Serie von 8 oder mehr Verlusten beträgt 75,0 %. Die Hälfte aller Durchläufe mit 200 Trades hat eine längste Serie von höchstens 9, und 19 von 20 haben höchstens 14. Unsere 4-Stunden-Trendregel gewann 36,4 % von 1.037 Trades (die erste Schaltfläche): Der Rechner nennt eine längste Serie von 13 im Median, 19 auf dem 95 %-Niveau und eine Wahrscheinlichkeit von 23,5 % für eine Serie von 16 oder mehr. Die längste Serie im Replay betrug 16.
Längste Verlustserie nach Trefferquote
| Trefferquote | 100 Trades | 500 Trades | 1.000 Trades |
|---|---|---|---|
| 30 % | 10 / 17 | 15 / 22 | 17 / 24 |
| 40 % | 7 / 12 | 11 / 16 | 12 / 17 |
| 50 % | 6 / 9 | 8 / 12 | 9 / 13 |
| 60 % | 4 / 7 | 6 / 9 | 7 / 10 |
Fragen
Wie viele Verluste in Folge sollte ich erwarten?
Das hängt von der Trefferquote und von der Zahl Ihrer Trades ab. Bei 50 % über 100 Trades hat die Hälfte aller Durchläufe eine längste Serie von höchstens 6, und 19 von 20 haben höchstens 9. Bei 30 % über 1.000 Trades lauten dieselben Werte 17 und 24. Je niedriger die Trefferquote, desto länger die Serien, und mehr Trades geben ihnen mehr Gelegenheiten aufzutreten.
Bedeutet eine lange Verlustserie, dass die Strategie nicht mehr funktioniert?
Nicht für sich genommen. Lange Serien sind der normale Preis einer niedrigen Trefferquote: Eine Regel, die 36 % ihrer Trades gewinnt, verliert in etwa einem von vier Durchläufen mit 1.037 Trades 16 in Folge. Sind die Trades unabhängig, ändert eine Serie nichts an der Wahrscheinlichkeit des nächsten Trades. In unserem Replay der 4-Stunden-Trendregel waren die 90 Tage nach vier Verlusten in Folge in 76 % der Fälle positiv, gegenüber 71 % zu einem beliebigen Zeitpunkt. Mehr dazu. Eine Strategie zu beurteilen erfordert viele Trades: wie viele Trades eine Strategie belegen.
Meine Trades sind nicht unabhängig. Kann ich den Rechner trotzdem nutzen?
Als Orientierung ja. Trades unter denselben Marktbedingungen können gemeinsam verlieren, daher können reale Serien länger sein, als dieser Rechner zeigt. Behandeln Sie das Ergebnis als Untergrenze, nicht als Obergrenze.