Calculadora de sequência de perdas
Qual é a probabilidade de uma sequência de perdas, dadas a sua taxa de acerto e a sua quantidade de operações? Maior do que a maioria das pessoas espera.
Os cálculos são feitos no seu navegador. Nada do que você digita é enviado nem armazenado. Os resultados são estimativas, apenas para fins informativos, e não são recomendação de investimento.
Como funciona
Seja p a taxa de acerto, q = 1 − p a taxa de perdas e n o número de operações. A chance u(n) de que n operações não contenham nenhuma sequência de L ou mais perdas segue uma recorrência simples: u(i) = 1 para i < L, u(L) = 1 − qL e u(i) = u(i−1) − p × qL × u(i−L−1) para i > L. A chance de haver ao menos uma sequência assim é 1 − u(n). As linhas de maior sequência procuram o menor comprimento m para o qual a chance de uma sequência mais longa é de no máximo 50% (mediana) ou 5%. As operações são tratadas como independentes, cada uma com probabilidade p de ganhar.
Exemplo prático
A página abre com uma taxa de acerto de 40%, 200 operações e um teste de 8 perdas seguidas. A chance de pelo menos uma sequência de 8 ou mais perdas é de 75,0%. Metade de todas as séries de 200 operações tem uma maior sequência de 9 ou menos, e 19 em cada 20 têm 14 ou menos. Nossa regra de tendência de 4 horas ganhou em 36,4% das 1.037 operações (o primeiro botão): a calculadora dá uma mediana da maior sequência de 13, 19 no nível de 95% e uma chance de 23,5% de uma sequência de 16 ou mais. A maior sequência no replay foi de 16.
Maior sequência de perdas por taxa de acerto
| Taxa de acerto | 100 operações | 500 operações | 1.000 operações |
|---|---|---|---|
| 30% | 10 / 17 | 15 / 22 | 17 / 24 |
| 40% | 7 / 12 | 11 / 16 | 12 / 17 |
| 50% | 6 / 9 | 8 / 12 | 9 / 13 |
| 60% | 4 / 7 | 6 / 9 | 7 / 10 |
Perguntas
Quantas perdas seguidas devo esperar?
Depende da taxa de acerto e de quantas operações você faz. Com 50% em 100 operações, metade das séries tem uma maior sequência de 6 ou menos e 19 em cada 20 têm 9 ou menos. Com 30% em 1.000 operações, os mesmos números são 17 e 24. Quanto menor a taxa de acerto, mais longas as sequências, e quanto mais operações, mais chances elas têm de aparecer.
Uma longa sequência de perdas significa que a estratégia parou de funcionar?
Não por si só. Sequências longas são o preço normal de uma taxa de acerto baixa: uma regra que ganha em 36% das operações perde 16 seguidas em cerca de uma série de 1.037 operações a cada quatro. Se as operações são independentes, uma sequência não muda a chance da operação seguinte. No nosso replay da regra de tendência de 4 horas, os 90 dias após quatro perdas seguidas foram positivos em 76% das vezes, contra 71% em qualquer momento. Mais sobre isso. Avaliar uma estratégia exige muitas operações: quantas operações são necessárias para comprovar uma estratégia.
Minhas operações não são independentes. Ainda posso usar isto?
Como referência, sim. Operações feitas nas mesmas condições de mercado podem perder juntas, então as sequências reais podem ser mais longas do que esta calculadora mostra. Trate o resultado como um piso, não como um teto.