Calculateur de séries de pertes
Quelle est la probabilité d'une série de pertes, compte tenu de votre taux de réussite et de votre nombre de trades ? Plus élevée que la plupart des gens ne le pensent.
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Fonctionnement
Notons p le taux de réussite, q = 1 − p le taux de perte et n le nombre de trades. La probabilité u(n) que n trades ne contiennent aucune série de L pertes ou plus suit une récurrence simple : u(i) = 1 pour i < L, u(L) = 1 − qL, et u(i) = u(i−1) − p × qL × u(i−L−1) pour i > L. La probabilité d'au moins une telle série est 1 − u(n). Les lignes de plus longue série cherchent la plus courte longueur de série m pour laquelle la probabilité d'une série plus longue est d'au plus 50 % (médiane) ou 5 %. Les trades sont considérés comme indépendants, chacun étant gagnant avec la probabilité p.
Exemple détaillé
La page s'ouvre sur un taux de réussite de 40 %, 200 trades et un test de 8 pertes d'affilée. La probabilité d'au moins une série de 8 pertes ou plus est de 75,0 %. La moitié des séquences de 200 trades ont une plus longue série de 9 ou moins, et 19 sur 20 en ont une de 14 ou moins. Notre règle de tendance en bougies de 4 heures a eu 36,4 % de trades gagnants sur 1 037 trades (le premier bouton) : le calculateur donne une plus longue série médiane de 13, de 19 au niveau de 95 % et une probabilité de 23,5 % d'une série de 16 pertes ou plus. La plus longue série du rejeu était de 16.
Plus longue série de pertes selon le taux de réussite
| Taux de réussite | 100 trades | 500 trades | 1 000 trades |
|---|---|---|---|
| 30 % | 10 / 17 | 15 / 22 | 17 / 24 |
| 40 % | 7 / 12 | 11 / 16 | 12 / 17 |
| 50 % | 6 / 9 | 8 / 12 | 9 / 13 |
| 60 % | 4 / 7 | 6 / 9 | 7 / 10 |
Questions
À combien de pertes d'affilée dois-je m'attendre ?
Cela dépend du taux de réussite et du nombre de trades que vous faites. À 50 % sur 100 trades, la moitié des séquences ont une plus longue série de 6 ou moins et 19 sur 20 en ont une de 9 ou moins. À 30 % sur 1 000 trades, les mêmes chiffres sont 17 et 24. Plus le taux de réussite est bas, plus les séries sont longues, et plus il y a de trades, plus elles ont d'occasions d'apparaître.
Une longue série de pertes signifie-t-elle que la stratégie a cessé de fonctionner ?
Pas à elle seule. Les longues séries sont le prix normal d'un faible taux de réussite : une règle qui gagne 36 % de ses trades en perd 16 d'affilée dans environ une séquence de 1 037 trades sur quatre. Si les trades sont indépendants, une série ne change pas la probabilité du trade suivant. Dans notre rejeu de la règle de tendance en bougies de 4 heures, les 90 jours suivant quatre pertes consécutives ont été positifs dans 76 % des cas, contre 71 % à n'importe quel moment. Pour en savoir plus. Juger une stratégie demande beaucoup de trades : combien de trades faut-il pour prouver une stratégie.
Mes trades ne sont pas indépendants. Puis-je quand même l'utiliser ?
Comme repère, oui. Des trades pris dans les mêmes conditions de marché peuvent perdre ensemble ; les séries réelles peuvent donc être plus longues que ce que montre ce calculateur. Considérez le résultat comme un plancher, pas comme un plafond.