Qué significaría realmente un 1 % al día
Un 1 % constante al día se capitaliza hasta casi 38 veces en un año. Aquí está la aritmética, y por qué el resultado no se parece a un historial de trading real.
Cómo se hizo: un asistente de IA redactó esta guía bajo la dirección del operador, y los números se comprobaron con las calculadoras de este sitio. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
La aritmética
Un 1 % al día suena modesto. Capitalizado durante 365 días es 1,01365 = 37,78 veces el capital inicial: 1000 se convierten en unos 37.783. Es una ganancia del 3678 % en un año.
Mantenido durante dos años, equivale a 1428 veces el capital, de modo que 1000 se convierten en unos 1.427.588. A los tres años el múltiplo es 53.939, y a los cuatro es 2.038.007, con lo que 1000 pasan a ser unos 2,0 mil millones.
Cómo se compara con lo que medimos
El mejor backtest que encontramos obtuvo +63 % al año tras costes, y enumeramos seis motivos para no fiarse de él: el mejor backtest que encontramos. Un 1 % constante al día es unas 58 veces esa cifra. Las rentabilidades anuales que medimos en 31.407 configuraciones de indicadores están en el explorador de backtests.
Los costes también se capitalizan
Supón un 0,1 % al día de costes, una cifra pequeña para una estrategia que opera a diario. La tasa que se capitaliza baja al 0,9 % y el año termina en 26,3 veces, no en 37,8. Un coste equivalente a una décima parte de la rentabilidad elimina cerca del 30 % del resultado. Pruébalo en la calculadora de crecimiento compuesto.
Los promedios ocultan las oscilaciones
Una estrategia que rinde de media un 1 % al día no gana un 1 % todos los días. Supón que los movimientos diarios oscilan con una desviación estándar del 5 %. La tasa de capitalización es entonces aproximadamente el promedio menos la mitad de la varianza, 1 % − 0,5 × 0,05² = 0,875 % al día, y el año termina en 24,0 veces, no en 37,8. Cuanto más saltan los resultados, más parte del promedio se pierde por las oscilaciones.
El tamaño es un límite
Una estrategia que rinde un 1 % al día en una cuenta pequeña puede no rendirlo en una grande, porque las órdenes grandes mueven el precio en tu contra, como muestra la calculadora de slippage. A ese ritmo, una cuenta superaría el tamaño de la mayoría de los mercados en pocos años, mucho antes de que la estrategia pudiera seguir operando sin mover el precio.
Qué preguntar cuando ves una afirmación así
- ¿La cifra es antes o después de comisiones, diferencial (spread) y slippage?
- ¿Procede de trading en vivo con dinero real, o de un backtest o de una cuenta simulada?
- ¿Durante cuántos meses y cuántas operaciones? La calculadora de operaciones necesarias muestra cuánto tiene que durar un registro para que signifique algo.
- ¿Quién lo comprobó, y puedes ver la cuenta?
Nuestra propia página sobre lo que muestra el registro público de los bots de trading con IA aplica estas preguntas a afirmaciones publicadas.