Was 1 % pro Tag wirklich bedeuten würde
Stetige 1 % pro Tag wachsen durch den Zinseszins in einem Jahr auf fast das 38-Fache. Hier ist die Rechnung, und hier steht, warum das Ergebnis nicht so aussieht wie eine tatsächliche Handelshistorie.
So ist dieser Ratgeber entstanden: Ein KI-Assistent hat ihn unter Anleitung des Betreibers entworfen, und die Zahlen wurden mit den Rechnern auf dieser Website abgeglichen. Nichts hiervon ist Anlageberatung.
Die Rechnung
Ein Prozent pro Tag klingt bescheiden. Über 365 Tage aufgezinst sind es 1,01365 = das 37,78-Fache des Startwerts: Aus 1.000 werden etwa 37.783. Das ist ein Gewinn von 3.678 % in einem Jahr.
Zwei Jahre durchgehalten, wächst der Betrag auf das 1.428-Fache, aus 1.000 werden also etwa 1.427.588. Nach drei Jahren liegt das Vielfache bei 53.939, nach vier bei 2.038.007; aus 1.000 werden dann etwa 2,0 Milliarden.
Wie es sich zu unseren Messungen verhält
Der beste Backtest, den wir fanden, erzielte +63 % pro Jahr nach Kosten, und wir haben sechs Gründe aufgelistet, ihm nicht zu trauen: der beste Backtest, den wir fanden. Stetige 1 % pro Tag sind etwa das 58-Fache dieses Werts. Die Jahresrenditen, die wir über 31.407 Indikator-Konfigurationen gemessen haben, stehen im Backtest-Explorer.
Auch Kosten wirken mit Zinseszins
Nehmen wir 0,1 % pro Tag für Kosten, eine kleine Zahl bei einer Strategie, die täglich handelt. Die aufgezinste Rate sinkt auf 0,9 %, und das Jahr endet beim 26,3-Fachen statt beim 37,8-Fachen. Kosten in Höhe eines Zehntels der Rendite nehmen etwa 30 % des Ergebnisses weg. Probieren Sie es im Rechner für Zinseszinswachstum aus.
Durchschnitte verbergen Schwankungen
Eine Strategie, die im Durchschnitt 1 % pro Tag erzielt, verdient nicht jeden Tag 1 %. Angenommen, die Tagesbewegungen schwanken mit einer Standardabweichung von 5 %. Die Zinseszins-Rate beträgt dann ungefähr den Durchschnitt minus die halbe Varianz, 1 % − 0,5 × 0,05² = 0,875 % pro Tag, und das Jahr endet beim 24,0-Fachen statt beim 37,8-Fachen. Je stärker die Ergebnisse springen, desto mehr vom Durchschnitt geht an die Schwankungen verloren.
Die Größe ist eine Grenze
Eine Strategie, die auf einem kleinen Konto 1 % pro Tag erzielt, tut das auf einem großen womöglich nicht, weil große Orders den Preis gegen Sie bewegen, wie der Slippage-Rechner zeigt. Bei dieser Rate würde ein Konto innerhalb weniger Jahre aus den meisten Märkten herauswachsen, lange bevor die Strategie weiterhandeln könnte, ohne den Preis zu bewegen.
Was Sie fragen sollten, wenn Sie eine solche Behauptung sehen
- Gilt die Zahl vor oder nach Gebühren, Spread und Slippage?
- Stammt sie aus dem Live-Handel mit echtem Geld oder aus einem Backtest oder einem Demokonto?
- Über wie viele Monate und wie viele Trades? Der Rechner für benötigte Trades zeigt, wie lang eine Aufzeichnung sein muss, damit sie etwas aussagt.
- Wer hat es geprüft, und können Sie das Konto einsehen?
Unsere eigene Seite darüber, was die öffentliche Datenlage zu KI-Trading-Bots zeigt, wendet diese Fragen auf veröffentlichte Behauptungen an.